¿Por qué la distribución normal no es normal? - página 10
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Me apuesto 5.000 dólares a que esta afirmación es falsa...
Pues sí, es una afirmación un tanto atrevida la de Sergei de que hay una importancia estadística significativa en los incrementos. Está objetivamente hablando por debajo del zócalo allí.
Pues sí, es un poco atrevido por parte de Sergei decir que hay una importancia estadística significativa en los incrementos. Es objetivamente hablando por debajo del zócalo allí.
¿Se han realizado estudios? Tal vez haya un enlace a otro hilo. Me gustaría saber qué patrones se han probado y cómo.a IlyaA
Entiendo que estamos hablando de la relación de los incrementos actuales con los futuros. Y sospecho firmemente que el ACF de las primeras lecturas será la prueba, pero un valor como 0,4 (o así), por decirlo suavemente, es cuestionable para demostrar tal ventaja. Pero tal vez Sergei tiene algo nuevo en mente. Y había muchos estudios, así que es difícil recordarlos de una vez.
PD: Y hay una sutileza más, la fórmula de estimación de la ACF no es del todo adecuada para estas series, además hay que estimar la fiabilidad de la propia ACF y la estimación del error para cada lag encontrado. Ahí no es tan sencillo.
¿Apuesta 5.000 dólares a que esta afirmación es falsa?
¿Dudas de la autocorrelación de la volatilidad? Y es una relación entre los incrementos de precio, aunque sea en módulo.
Entiendo que se trata de la relación entre los incrementos actuales y los futuros. Y sospecho firmemente que la prueba será el ACF de las primeras lecturas, pero un valor como 0,4 (o así), por decirlo suavemente, es cuestionable para demostrar tal ventaja. Pero tal vez Sergei tiene algo nuevo en mente. Y hubo muchas investigaciones, así que es difícil recordarlo de una vez.
Por ejemplo, el análisis de velas no sólo utiliza los incrementos, sino también los extremos de cierre y el volumen. Recuerdo que hace un mes hubo un hilo sobre un EA basado en el análisis de velas. Creo que empezó positivamente. Pero yo no participé en ella. Y me pregunto si alguien ha investigado no sólo los precios de cierre sino también otras características de las velas en conjunto.Por cierto, la suma de series no estacionarias puede ser estacionaria y tener HP. Estas series se denominan series cointegradas. Clive Granger recibió el Premio Nobel de Economía por ello. No lo he comprobado por mí mismo, pero la élite, por ejemplo, afirma que el tipo de cambio del yen está cointegrado con el índice de precios al consumo (IPC). Más concretamente, con la diferencia entre los precios al consumo en EE.UU. y Japón http://monetarism.ru/cointegration.shtml
a Avals
No es que me meta en disputas ajenas :o), pero Sergei escribió claramente: "Puedo citar todas las pruebas que quiera de la existencia de dependencias estadísticamente significativas entre los incrementos de precios". Sus argumentos difícilmente pueden ser reconocidos como pruebas para este caso, ya que aún no está claro lo que "ocurre" directamente con los incrementos (los colegas no han demostrado nada). Pero si, suponiendo que no hay tal dependencia para la "fuente" (es decir, directamente el objeto de la investigación), es bastante extraño insistir en su existencia. Pues bien, si suponemos que volatilidad = RMS, la correlación de los primeros rezagos de la volatilidad para una serie de incrementos con ventanas bastante largas (unas 500 muestras) está aproximadamente en el entorno de 0,114-0,2 (lo que, por decirlo suavemente, se sale de la "presencia").
a IlyaA
No lo hice, pero creo que no, es sólo la naturaleza de la misma. A mí, por ejemplo, siempre me ha interesado (H+L)/2, porque el error en la predicción del "medio" se compensa un poco con el rango de "fluctuaciones" del precio alrededor de este mismo medio.
Y me gusta este tipo de presión, lo principal es que si Risk pierde, aprenderá a ganar al mercado a cambio,
pero la expectativa de Neutrón de ganar en esta apuesta es la misma que la de perder.
Y todo depende de la honestidad de los contendientes, creo que Neutrón pagará en caso de acuerdo, pero ¿y el Riesgo?
Así que si yo fuera Neutrón, ni siquiera respondería a eso.
¿Es usted avalista?
Entonces vamos al banco, ponemos 10.000 dólares en una caja de seguridad.
Escriba la reclamación de Neutron, y si la refuto, tomo el dinero.
a IlyaA
Entiendo que estamos hablando de la relación de los incrementos actuales con los futuros. Y sospecho firmemente que el ACF de las primeras lecturas será la prueba, pero un valor como 0,4 (o así), por decirlo suavemente, es cuestionable para demostrar tal ventaja. Pero tal vez Sergei tiene algo nuevo en mente. Y había muchos estudios, así que es difícil recordarlos de una vez.
PD: Y hay una sutileza más, la fórmula para estimar la ACF no es del todo adecuada para estas series, además es necesario estimar la fiabilidad de la propia ACF y las estimaciones de error para cada rezago encontrado. Ahí no es tan sencillo.
Si observamos la correlación entre incrementos adyacentes, la correlación es muy baja. Si se toman "grupos" de incrementos, el panorama empieza a ser muy diferente. No me pidan un cálculo riguroso, las conclusiones son puramente mías y puramente empíricas.
a Avals
No es que me meta en disputas ajenas :o), pero Sergei escribió claramente: "Puedo citar todas las pruebas que quiera de la existencia de dependencias estadísticamente significativas entre los incrementos de precios". Sus argumentos difícilmente pueden ser reconocidos como pruebas para este caso, ya que aún no está claro lo que "ocurre" directamente con los incrementos (los colegas no han demostrado nada). Pero si, suponiendo que no hay tal dependencia para la "fuente" (es decir, directamente el objeto de la investigación), es bastante extraño insistir en su existencia. Pues bien, si suponemos que volatilidad = RMS, la correlación de los primeros rezagos de la volatilidad para una serie de incrementos con ventanas bastante largas (unas 500 muestras) está aproximadamente en el entorno de 0,114-0,2 (lo que, por decirlo suavemente, se sale de la "presencia").
El hecho de que la volatilidad esté autocorrelacionada ha sido demostrado por Robert Engle, que por cierto recibió el premio Nobel de economía el mismo año que Granger (2003). Sobre todo para el modelo ARCH, que se basa exactamente en la autocorrelación de la varianza. Que se utiliza ampliamente en la gestión de riesgos. Brevemente http://www.dengi-info.com/archive/article.php?aid=312