¿Por qué la distribución normal no es normal? - página 32
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// menos la expectativa para poner a cero el centro de la campana
¡¡¡NOOOOOOOO!!!
¡¡¡¡¡No hay necesidad de poner a cero de ninguna manera, estaba bromeando!!!!!
Exactamente sin poner a cero, dividir las dos campanas, con la expectativa desplazada. es mejor.
Es teóricamente posible calcular. Parece que hay un tipo de Cauchy, si no me equivoco.
Sí, eso es .
Se me ocurrió (sobre las distribuciones): si tomamos un par de generadores aleatorios y dividimos uno por el otro (excluyendo la generación de ceros en el "denominador", el automuestreo), obtenemos algo como lo observado. Es decir, un poste en el centro y colas gruesas. Con una envoltura similar a un par de hipérbolas. Y es comprensible: al fin y al cabo, los pares de divisas son fracciones de hecho....
¿Quién tiene todo listo para la pictocomposición (c), puede ya probarlo? :)
// No afirmo que estén realmente bien. Lo que no sé, no lo he probado.
// Pero para empezar aproximadamente normal - suma (6-8 piezas) de varios aleatorios lineales habituales
// menos la expectativa, para poner a cero el centro de la campana
Bastante plausible. Tendré que comprobarlo.
Mathemat 08.12.2009 21:02
Es teóricamente posible calcular. Parece que hay un tipo de Cauchy, si no me equivoco.
Sí, claro.
Bueno, ¿lo parece?
// ¡Por fin se ha respondido a la "pregunta principal del hilo"!
// Curiosamente ...... :)
En absoluto. El precio al que se compra puede ser "injusto" :)
Taki, sabes, estoy de acuerdo contigo, y mucho :o)
Плотность распределения Коши - это функция типа 1/(1+х^2). Но распределение returns все же имеет не настолько толстые хвосты.
Creo que así es como debe ser. En otras palabras, el plan es generar estas cosas y compararlas a fondo con lo que realmente obtenemos de las cotizaciones. La diferencia se cobra. Si no hay diferencia, dejamos el Forex. :)
Creo que debería ser así.
Así que el plan es el siguiente: generamos estas recopilaciones y las comparamos a fondo con lo que realmente recibimos de las cotizaciones. La diferencia se cobra. Si no hay diferencia, dejamos el Forex. :)
Voy a comentar lo destacado. // El resto es casi una broma. :)
Los pares se negocian principalmente. Esta negociación es bastante caótica y genera una tendencia a los retornos "normales".
Los procesos de arbitraje, en cambio, operan específicamente con índices de divisas. Lo que anima a la distribución a tirar en la dirección del koshi.
Pero el proceso de arbitraje no es omnipotente y tiene todo tipo de limitaciones: canal de spreads no rentables, retrasos de diversa naturaleza y probablemente algo más (pereza y estupidez de los operadores, por ejemplo).
Por lo tanto, el híbrido observado es el resultado.
Taki, sabes, estoy de acuerdo contigo, y mucho :o)
)))
Creo que así es como debe ser. En otras palabras, el plan es generar estas cosas y compararlas a fondo con lo que realmente obtenemos de las cotizaciones. La diferencia se cobra. Si no hay diferencia, dejamos el Forex. :)
Su idea es muy buena (me refiero a la idea). Pero no entiendo la implementación... Estoy cansado o algo así. Mañana lo releeré e intentaré comentarlo.