Doblar su depósito con la martingala en tres días, ¿una realidad? - página 4
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"¡Golpea el depósito con una martingala!" casi.
Lo siento, se me viene a la cabeza. :)
:)
Tengo curiosidad. Conozco contextos donde "un sorbo de martini" es bastante refrescante para un depósito. Pero sólo un sorbo. Y sólo en situaciones específicas.
Así que para mí el tema no está cerrado. Veamos qué ha creado Reshetov de nuevo. Incluso intentaré dar una idea para un gráfico. :)
Sí, yo también me lo pregunto, aunque no lo uso.
"En pequeñas dosis, el veneno es medicina".
Eso es lo que se supone que debemos pensar. "¡Creo que sí!"
Doblar su depósito en tres días con la martingala: ¿es real?
Por supuesto que sí, y en los casinos se puede doblar en un minuto: apostar todo al rojo o al negro :)
A juzgar por las operaciones hay un stop fijo de 19pts. Así que el sistema está ajustado. Significa que una pérdida es inevitable (es posible doblar/triunfar). Así que el sistema de entrada no tiene en cuenta la "fórmula" del mercado.
Se advierte de inmediato: EL CONTADOR NO ESTÁ EN VENTA - usted mismo necesita una vaca así.
"-¿Cuánta leche produce la vaca? -
- ¡No se puede ordeñar en un día, el brazo se cansará ......!
- Todavía no hemos visto la leche ......".
Tema vacío.
Cualquier TS consta de una unidad analítica (AB) que genera puntos de entrada/salida y una MM que maximiza el proceso de conversión de pips en rublos.
Cualquier martin, es esencialmente un MM disfrazado, y uno no óptimo en eso.
¿Qué va a discutir o probar Reshetov? MM, pero para un determinado AB existe un MM óptimo (hay un buen artículo al respecto y el problema se considera aplicado).
¿Va a discutir Reshetov las sutilezas del AB? ¡No, esto es un secreto de autor! ¿Y luego qué? Nada.
Es una invitación a la masturbación en grupo.
En general, duplicar un depósito en tres días es algo sencillo, pero duplicarlo en tres meses será más difícil :)
Preguntas a Yury V:
- ¿Cuál es la relación entre pérdidas y beneficios que se muestra en los datos históricos?
- ¿Cuál es el número máximo de operaciones perdedoras seguidas obtenidas en el historial (durante el periodo de prueba)? (por ejemplo, 2 o 4 operaciones perdedoras consecutivas).
- ¿Ha probado a desplazar el límite de la orden, por ejemplo a 10-20 pips de su valor óptimo, y observar el aumento de los sucesivos stops? Está claro que aumenta, pero ¿por cuántos seguidos?
Las respuestas a estas preguntas ayudarán a predecir el futuro de la estrategia que se está probando. Y luego será interesante comparar estas predicciones con los resultados prácticos.
De lo contrario, toda esta rama consistirá en preguntas sobre su necesidad :)
este tipo de beneficios debe ser una mierda...
Yo, por ejemplo, tengo un sistema que se está probando en 5 instrumentos (habrá más),
dos series de órdenes (hasta 4 órdenes en cada una) para cada símbolo,
Las series se alternan cada dos días, por lo que la duración de una serie es de dos días terminales...
La prueba comenzó con la cantidad mínima permitida para la estrategia, pero me equivoqué en la cantidad, debería haber sido mayor,
por eso la cuarta orden se apagó...
hasta ahora 3 semanas de vuelo libre 18% de beneficio...
-86p y Porcentaje de aumento del depósito en el Patrimonio actual : 13.07000000%
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