Obtención de una PA estacionaria a partir de una PA de precio - página 25
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Serás el segundo, después de Reshetov. ;о)
Oh, tú... ¡Gorrón!
FOXXXi escribió(a) >>
La acción de WMT, se negocia en todas las cocinas.AKF menos 10-20% con stat. signifikant, ya sea en días, o en horas, nemnu.Go y tratar de arruinar a pesar de una DC.
En la tarea de "rentabilidad" del instrumento además de las relaciones internas, obvias y no muy obvias, entre los resultados en RPP, existe tal parámetro como la comisión de la empresa de corretaje. Seguro que la comisión de WMT es desorbitada y se "come" por completo todo tu beneficio del 10-20%.
>> El 99,9 % no lo entendí. ¿Es el coeficiente de correlación entre lecturas vecinas de la serie de precios? Si es así, esta cifra es para los tontos que confunden las relaciones significativas entre barras con el componente constante presente en cada barra.
Peter, acaba con tus excusas jorobadas y date prisa en unirte a nosotros en esta fiesta de la vida: ¡ponte a trabajar!)
))) ¡Lo estoy intentando!
(¡Lo estoy intentando!) Vale. Con toda seriedad, ya he expuesto mi punto de vista en este hilo. La última vez no lo dije en serio, lo siento, pero me pareció muy raro.
Entonces, ¿podría pasar de la fijación de objetivos? Al fin y al cabo, el objetivo de todos es el mismo: comprar más barato/vender más caro. O en orden inverso. Y más de una vez y con un resultado estable.
Comprendo su deseo de proporcionarle una base teórica -por supuesto que para hacer algo hay que entender lo que se hace realmente-, de lo contrario es pura alquimia y chamanismo. Estoy de acuerdo.
¡Sergei! ¿Puedo tener un decil de los específicos? Por ejemplo, nadie discute que se puede ganar dinero con la tendencia. Pero usted (y entiendo que no le importa)) considera inicialmente un modelo absolutamente impracticable de este útil fenómeno. De ahí (y no sólo) mi pasaje sobre una luna de miel con un caballo esférico en un hotel al vacío.
Permítanme quitarles algunas K de sus transacciones neuronales en sus mainframes ligeros y darles un ejemplo práctico de trabajo con un modelo local.
Como ejemplo, doy esta definición de tendencia: una tendencia es un movimiento unidireccional de extremos definidos dentro de la volatilidad actual. // para las tendencias alcistas - valles, para las tendencias bajistas - picos.
Se pueden dar otras definiciones basadas en otros parámetros, pero me limitaré a ésta en mi demostración.
Así pues, la palabra clave y la pista de la estacionariedad es la volatilidad global. Esto nos permite reconocer, con un alto grado de probabilidad, las áreas que son adecuadas para las operaciones de tendencia y que satisfacen las demás condiciones de la definición.
Procedamos a capitalizar este modelo. Pero primero, discutamos el método de identificación de los extremos. Puede ser cualquiera adecuada, pero para no perderme, he elegido a B. Bolli (no confundir con Johnny D.). (¡no confundir con Johnny D.!)), y defino el pico como el valor máximo del precio entre los cruces del precio de la barra gr. inferior. El comedero es de espejo. No creo que ustedes, compañeros científicos, necesiten explicar el significado de este método.
De la definición de tendencia se desprende que consideramos un modelo de movimiento correctivo y, por tanto, la táctica de abrir/cerrar/girar posiciones es adecuada (para una tendencia alcista):
Apertura/reapertura - en el inicio de la corrección de la onda en una tendencia de detrimento por definición, que coincide con la definición del pico por el método descrito anteriormente - es decir, en el toque del precio del borde inferior de la banda B.
cierre/fijación en un contexto de largos - de nuevo, hay muchas maneras, pero que sea por una entrada más allá del nivel de 1,618 desde la diferencia de extremos (la anchura del canal del horizonte).
cierre en la cancelación del contexto largo - también en la detección de picos, pero cuando se viola la secuencia de valles ascendentes. Puede (¡pero no necesariamente!) coincidir con un cambio de posición.
(Mierda - parece un artículo - "Tácticas de comercio a lo largo de los canales horizontales"))
De todos modos, he elaborado un indicador rápido con fines de demostración. Aquí hay una imagen de un segmento de tendencia. Para mayor comodidad, los extremos de los precios se muestran como canales horizontales y las bandas de Bollinger, como osciladores, para no saturar el gráfico de precios. Los triángulos azules son para cerrar una posición; los rojos y verdes son para abrirla.
Y aquí hay una imagen de una salida por pérdida de contexto. El primer rectángulo marca una salida después de una tendencia larga al romper la secuencia de valles ascendentes. El segundo rectángulo es una especie de entrada falsa con una salida por la misma razón - no hay confirmación de la tendencia con un mínimo más alto.
El momento de la inversión:
¿Por qué soy tan detallista? 1) Para que no quede sin sustento. 2) Sólo para demostrar que tiene sentido modelar un modelo PARTICULAR, no un mercado en absoluto. Todo ello en mi opinión, por supuesto.
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Me doy cuenta de que mi post es un completo offtopic, pero tenía que explicarlo para la cabra... ...¡ugh! ¿Un caballo? ))))
En resumen, no creo que su enfoque sea práctico. Me parece que tratar de predecir el mercado utilizando su modelo no es interesante desde un punto de vista práctico. Otra cosa es trabajar a partir de un modelo de parcelas rentables. O, como yo lo llamo, comercio contextual.
... Me doy cuenta de que mi post es un completo offtopic, pero tenía que explicarlo para la cabra... >> un caballo... >> ¿para explicarme? ))))
En resumen, no creo que su enfoque sea práctico. Me parece que tratar de predecir el mercado utilizando su modelo carece de interés desde un punto de vista práctico. Otra cosa es trabajar en un modelo de parcelas rentables. O, como yo lo llamo, el comercio por contexto.
¿Qué sentido tiene? Las parcelas "rentables" son una mierda. No es necesario buscarlos. Sólo hay que seleccionar una pequeña zona y ejecutar la optimización en el probador.
Pero los corredores no pagarán por el "beneficio" de estas mismas parcelas, es decir, por el día de ayer. Sólo pagarán o cobrarán pérdidas por extrapolación, no por aproximación.
Es decir, cuando las acumulaciones sean para hacer retoques, entonces escucharemos atentamente tus ideas. Mientras tanto, aguántate abuela.
¿De qué sirve? Las parcelas "rentables" son una mierda. No es necesario buscarlos. Todo lo que tienes que hacer es elegir un área pequeña y ejecutar la optimización en el probador.
No me digas. No encaja. Se trata de la explotación de un modelo de tendencia descrito que se basa en un proceso cuasi estacionario: la volatilidad. Todos los parámetros están lógicamente definidos.
Pero los corredores no pagarán por el "beneficio" de estas mismas parcelas, es decir, por el día de ayer. Sólo pagarán o cobrarán pérdidas por extrapolación, no por aproximación.
??? Quiero decir, ¿cómo fue ayer? No entiendes, no es el movimiento de los precios lo que se predice, sino el contexto. En el ejemplo anterior, la tendencia. Cuando no hay tendencia, no hay comercio. Hay otros modelos con los que trabajar. ¿Entiendes lo que quiero decir? No hablo del ajuste o no, hablo del enfoque del comercio.
Es decir, cuando las acumulaciones sean para el ajuste, entonces escucharemos atentamente sus ideas. Mientras tanto, la abuela de bummer.
Bueno, bueno. Y una moneda de diez centavos para ti. La abuela, es decir, yo, está jodida de largo por estos planteamientos.
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Me pregunto si alguna vez han visto más de tres rublos del comercio. Estoy empezando a tener dudas.
¡¡¡!!! No quiero ofender a nadie, es sólo la impresión que tengo.
Oh, tú... >> ¡Idiota!
Vamos, chicos, dejad de enterrar el tema. Os aseguro, a todos, que este tema no es tan sencillo como parece.
1) El problema de la "rentabilidad" del instrumento, además de las relaciones internas, obvias y no tan obvias, entre las lecturas en RPM, incluye un parámetro como la comisión de la empresa de corretaje. Claro, la comisión de WMT es exorbitante y se "come" por completo todo tu beneficio del 10-20%.
2) No entiendo lo del 99,9%. ¿Se trata de un coeficiente de correlación entre lecturas adyacentes en la serie de precios? Si es así, esta cifra es para los tontos que confunden la relación significativa entre las barras con el componente constante presente en cada barra.
1) A juzgar por su conocimiento de las comisiones, no tiene nada más que pares de divisas.
2)Es una correlación entre paseos aleatorios, lo podrías haber adivinado.
??? Quiero decir, ¿cómo fue ayer? No lo entiendes, no es el movimiento del precio lo que se predice, es el contexto. En el ejemplo anterior, la tendencia. Cuando no hay tendencia, no hay comercio.
No, todos lo entendemos perfectamente.
Para ello es necesario y suficiente predecir no la piel del oso no matado, es decir, el beneficio en la tendencia, sino su posibilidad potencial de esta misma tendencia en el siguiente segmento. Es decir, ¿habrá una tendencia o una tendencia lateral?
Por lo demás, resulta que se puede predecir cualquier cosa, por ejemplo, ganar una apuesta al rojo en el casino. ¿Cómo? Todo lo que tienes que hacer es fumar bambú cuando el negro aparece.
Es sólo cuestión de tiempo.
Svinozavr escribió :>>
La abuela, es decir, yo, está jodida de largo por estos planteamientos.
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Me pregunto si alguna vez han visto más de tres rublos en un intercambio. Estoy empezando a tener dudas.
¡¡¡!!! No quiero ofender a nadie, es sólo la impresión que tengo.
Ahí es donde deberías haber empezado, no con 500 consejos inútiles sobre la extracción de beneficios en áreas "rentables".
Los que han visto más de tres rublos en un balance real saben cómo operar en esas mismas parcelas. Dadme una de esas parcelas y podré cambiar más de tres rublos por ella como dos dedos de frente.
Lo que quise decir es que no necesariamente los precios anteriores o sus incrementos son la causa de los movimientos posteriores (aunque sí ocurre, y los métodos de AT apropiados lo utilizan, por ejemplo, el momentum trading). A veces, los movimientos de los precios pueden servir para identificar alguna fase del mercado o su final, lo que es aprovechado por el comercio de patrones. Significa que los precios o sus incrementos sólo sirven como rastro de la continuación o terminación de algunos procesos objetivos del mercado.
En ambos casos tenemos una dependencia de la serie de precios.
Sigo queriendo entender de qué se trata en tu caso, si es una operación de patrón encubierta, o es el timing, y se aprovecha de la propiedad de la SB.
No entiendes, no es el movimiento de los precios lo que se predice, sino el contexto. En el ejemplo dado - la tendencia.
Quiero apoyarlo. Sin embargo, con reservas.
Predecir el movimiento de los precios tiene tantos problemas que es más fácil matarse. :-)
Pero predecir el contexto es otra cosa. Sólo hay dos contextos: una tendencia y un piso. Basta con elegir una "buena" definición para cada uno de estos contextos y podrá desarrollar su propia ST. Aquí sólo hay un problema. Estas definiciones son muy "buenas". Por eso las preguntas más frecuentes en este foro -¿qué es una tendencia? ¿Qué es un piso? En este ejemplo, la definición de la tendencia es bastante correcta, es decir, tiene todos los detalles para la implementación del software. Por lo tanto, es bastante fácil determinar si funciona: programe las entradas/salidas utilizando esta definición y ejecútela en un gran bloque del historial. La proporción de operaciones virtuales exitosas/no exitosas mostrará su eficacia.
¿Cuál es el "pero"? En su carácter privado. Se puede pensar en muchas y muy variadas definiciones. Y cada uno de ellos debe ser programado, y luego investigado en cuanto a su eficacia. Y aunque sea positivo, no significa que sea suficientemente positivo. Y un punto más. Esta definición concreta se basa en la fenomenología, es decir, en el efecto "visto" de una herramienta de AT. La supervivencia de este fenómeno en el futuro es muy dudosa. Como sabemos, el mayor problema del AT laboral -la naturaleza a corto plazo de su rentabilidad- está relacionado, en mi opinión, con esta naturaleza fenomenológica.
En relación con lo que se ha dicho, me permitiré discrepar de lo siguiente:
Pero me parece que estás buscando en el lugar equivocado y lo que no es. Usted busca un modelo de mercado EN GENERAL, mientras que yo estoy profunda y justificadamente convencido por el éxito del trading de que debe buscar modelos de PIEZAS potencialmente rentables. Alguien ya ha señalado que se trata de medir la temperatura media del hospital. Yo añadiría de mí mismo que a veces de forma rectal.
De ninguna manera. Esto no es un ajuste. Se trata de la explotación de un modelo de tendencia descrito que se basa en un proceso cuasi estacionario: la volatilidad. Todos los parámetros están lógicamente definidos.
No, no es un ajuste, es una "estrategia contra tendencia". Ponemos un bollinger con un periodo de 20, por ejemplo, cuando el precio se desvía de las Bandas de Bollinger extremas entramos, y luego resulta que estábamos en el punto de no retorno y el precio se aleja tanto que no se ve tan mal (la pérdida supera el beneficio anterior).