Sistema de no ajuste - características principales - página 4
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Como se sabe, muchas ST se ajustan bien a una muestra representativa y se agotan en las pruebas de avance. Estos sistemas no deben utilizarse en el comercio.
Hoy he analizado diferentes TS que tengo y esto es lo que he descubierto:
Las señales de un sistema que funciona es que optimiza casi por igual tanto el muestreo como el doble muestreo con un lote constante. Por ejemplo, tomamos 10.000 barras. Lo dividimos aproximadamente por la mitad, es decir, por 5000 barras. Optimízalo para 5000 bares. Luego lo aplicamos a 10 000. Si el factor de beneficio se mantiene casi sin cambios o ha cambiado de forma insignificante (se vuelve independiente de la longitud de la muestra), es probable que el sistema pase la prueba de avance. Por supuesto, las operaciones deben ser de unos 600 - 1000 en 10 000 barras (300 - 500 en 5000 barras).
Resulta que si la optimización de un ST empeora significativamente a medida que aumenta la muestra de la prueba, la probabilidad de una prueba de avance exitosa es muy baja.
Y algunas ST, por ejemplo, optimizan en 300 operaciones, y en 600 la optimización no produce más que una profunda reducción y un bajo pago esperado. Este sistema puede ser quemado inmediatamente.
En realidad, ya existe una respuesta sobre la longitud necesaria y suficiente de la muestra. La longitud de la muestra debe ser tal que la optimización con un lote fijo en toda la muestra, así como en su mitad, debe producir casi el mismo factor de beneficio.
Sólo una persona respetable puede resucitar a una vaca sagrada.
¿Optimizamos en una PA estacionaria o no estacionaria? ¿De qué estamos hablando constantemente? Algún tipo de prueba de avance. Esta prueba puede dar las siguientes respuestas:
la sección delantera se acerca a la probada: los valores de TS son casi iguales;
la sección de avance no es similar a la que se está probando - TS no es rentable;
la parte delantera es casi similar a la que se está probando, no sabemos si tirarla o compadecernos de ella.
¿Y cuál será el TP en el real? Como el que se está probando, ¿es similar o no?
Una vaca sagrada sólo puede ser resucitada por una persona respetable.
Pero cualquiera puede corromper una idea.
Has dado una buena definición de un sistema de adaptación.
Tampoco es fácil llamarlo sistema.
El carro de la montaña...
Y estamos hablando de otros atributos.
¿Adaptación y a qué?
Las tolerancias también merecen ser discutidas.
He estado escribiendo aquí pero todo parece haberse desvanecido en el olvido https://forum.mql4.com/ru/23455/page6 .
Curiosamente, el mercado es una estructura cambiante y su fase actual en sentido global (no confundir con la fase del enchufe) puede cambiar en cualquier momento por lo que el TS se lleva un fiasco. Sin embargo, existe la posibilidad de que esta fase se repita en un futuro próximo y entonces el EA obtenga beneficios. En el asesor propuesto implementado el principio de su admisión al comercio en la cuenta de análisis, es sin duda sólo una idea, pero imho digno de discusión, porque soptimized en 1999 durante 10 años en 15 minutos no ha perdido. Puedes darme una patada, pero estoy profundamente convencido de que no hay que buscar los parámetros mágicos óptimos, sino el criterio de una admisión de TS en el comercio real.
Una vaca sagrada sólo puede ser resucitada por una persona respetada.
¿Optimizamos en una PA estacionaria o no estacionaria? ¿De qué estamos hablando constantemente? Algún tipo de prueba de avance. Esta prueba puede dar las siguientes respuestas:
la sección delantera se acerca a la probada: los valores de TS son casi iguales;
la sección de avance no es similar a la que se está probando - TS no es rentable;
¿Y si es rentable?
la parte delantera es casi similar a la que se está probando, no sabemos si tirarla o compadecernos de ella.
Hay que buscar a uno que no sea simpático, si no, ¿qué sentido tiene un delantero? Sí y la prueba en general.
¿Y cuál será el TP en el real? ¿Será el mismo que se está probando, similar o no?
HZ Pero tanto los similares como los disímiles lo serán. ¿Cuál es el problema?
===
¿Tienes algo en tu currículum que no sean argumentos sobre el sinsentido de todo, porque la "inestabilidad" está ahí? De rama a rama, lo mismo. Sinceramente, no recuerdo que hayas escrito sobre otra cosa. Sobre cualquier otra cosa.
Sólo un seguimiento...
Tal vez no lo entiendo.
¿Cómo se define la similitud?
Creo que eso es importante.
¿Y si es rentable?
Hay que buscar a uno que no sea simpático, si no, ¿qué sentido tiene un delantero? Sí y en general - la prueba.
HZ Pero tanto los similares como los disímiles lo serán. ¿Cuál es el problema?
===
¿Tienes algo en tu cerebro además de razonar sobre la inutilidad de todo, porque la "inestabilidad" está ahí? De rama a rama, lo mismo. Sinceramente, no recuerdo que hayas escrito sobre otra cosa. Sobre cualquier tema.
Estoy en contra de pensamientos como el carril de Moscú-Peter sin soldaduras.
Todo lo que nos ofrece Metacquotes es para mercados estacionarios, tecleando un probador. Todo lo que se dice de una prueba de avance es un intento de ocultar un defecto de diseño en el probador.
Traté de impulsar el tema de la no estacionariedad varias veces en el foro - sin resultado, se intentó muchas veces antes que yo, pero cada vez el tema fue obstruido por los partidarios de DSP con un enfoque rígido en la estacionariedad de BP.
El inicio de la rama es un intento de alejarse del aloritmo primitivo del optimizador, que puede encontrar un grano en la fosa, pero por encima de los bordes de la misma. Lo que se propone en la presentación del hilo, con sobreoptimización y todo, es un intento de escapar de la trampa de este único grano, llamado el grial.
Sólo un seguimiento...
Tal vez no lo entiendo.
¿Cómo se define la similitud?
Creo que eso es importante.
Sí. Por ejemplo, hacemos una UC para un coeficiente de Hearst > 0,7. Una forma diferente de hacerlo. Inicialmente, suponemos que BP = grandes tendencias, pequeñas tendencias, ciclos (laterales) y ruido gaussiano. Hacemos un sistema para una hora con tendencias de 200 a 300 pips.
Sí. Por ejemplo, hacer un TC para un coeficiente Hurst > 0,7. De otra manera. Inicialmente suponemos que BP = grandes tendencias, pequeñas tendencias, ciclos (laterales) y ruido gaussiano. Hacemos un sistema para una hora con tendencias de 200 a 300 pips.
¿Puede dar una definición de no similitud?
Ya que estamos hablando de la no estacionariedad...
Formal, quiero decir.
Eso parece una tontería.
Pido disculpas por las tonterías.
¿Puede dar una definición de no similitud?
Ya que estamos hablando de no estacionariedad...
Formal quiero decir.
Eso me parece una tontería.
Perdone mi sordera.
Por cierto, buena pregunta. Estoy realmente tentado de hacer un EA que clasifique las secciones del mercado de acuerdo a lo poco rentable / rentable que es en ellos.
Bueno, es así - (¡¡¡Uy, me estoy preparando!!)) visualmente. Puede utilizar las frecuencias predominantes en la zona. En resumen, puedes inventarlo. Pero a ojo, eso también está bien.
Todo lo que nos ofrece Metacquotes es para los mercados estacionarios, tecleando el probador. Todo lo que se dice sobre la prueba de avance es un intento de ocultar un defecto de diseño en el probador.
Traté de impulsar el tema de la no estacionariedad varias veces en el foro - sin resultado, se intentó muchas veces antes que yo, pero cada vez el tema fue bloqueado por los partidarios de la DSP con un enfoque rígido en la estacionariedad de la PA.
¿Tienes ideas reales de cómo considerar la no estacionariedad en el probador?
Sus quejas sobre los desagradables partidarios de la estacionariedad, así como sus frases de la corona: "sistema dinámico", "teoría del caos", "la RV no es estacionaria", "secuencia de dígitos del número Pi" ya me las aprendí de memoria.