"Los árboles no crecen hasta el cielo" - página 31
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paukas: Шортить надо с текущих.
No importa si se trata de un cortocircuito o de una paliza. Lo importante es lo que se recupera, krasafceg.....))))
El hombre de la barba estaba haciendo una broma. Cortocircuito significa "tirar de la cadena".
Pero, maldita sea, ¡qué mierda es este hombre insumergible! Pero si yo fuera su inversor, lo habría dejado en mayo.
Estoy leyendo su hilo con más atención. Resulta que no es un martín, sino una dilución. En cualquier caso, dice que no utiliza un margen de beneficio.
Y la última casi-recuperación ocurrió sólo porque no cerró las posiciones con pérdidas (incluso con un 78% de reducción) sino que simplemente esperó a la reversión de los pares que también resultó ser brusca.
El hombre de la barba estaba haciendo una broma. Cortocircuito significa "tirar de la cadena".
Pero, maldita sea, ¡qué mierda es este hombre insumergible! Pero si yo fuera su inversor, lo habría dejado en mayo.
Estoy leyendo su hilo con más atención. Resulta que no es un martín, sino una dilución. En cualquier caso, lo dice él, que no utiliza un martin.
El hombre de la barba estaba haciendo una broma. Cortocircuito significa "tirar de la cadena".
Pero, maldita sea, ¡qué mierda es este hombre insumergible! Pero si yo fuera su inversor, lo habría dejado en mayo.
Estoy leyendo su hilo con más atención. Resulta que no es un martín, sino una dilución. En cualquier caso, lo dice él, que no utiliza un martin.
Y la última casi-recuperación se produjo sólo porque no cerró las posiciones con pérdidas (incluso con una reducción del 78%), sino que se limitó a esperar la reversión de los pares, que también resultó ser brusca.
No sé lo que significa dilución, pero su martin fue así: perdió un lote (par3) y en un gran drawdown compró otro lote (par98) y en 50pp. todo está en beneficios.
Leyendo más detenidamente su hilo. Resulta que no tiene un martín, sino una dilución. Al menos eso es lo que dice, no utiliza a Martin.
Y la última casi-recuperación se produjo sólo porque no cerró las posiciones con pérdidas (incluso con una reducción del 78%), sino que se limitó a esperar la inversión de los pares, que también resultó ser brusca.
No sé si voy a cerrar su cuenta por mi cuenta.
"todavía no cerró las posiciones no rentables (incluso con una reducción del 78%) " - así es - justo después de que se viera el "clavo" mínimo en la pestaña de Rentabilidad y carga de depósitos - ver. 1 en la figura. cómo el más "suave"... :-) dilución de la posición (promediación) con un crecimiento gradual de la carga del depósito, ver Fig. 2 - hay un cierre gradual de las posiciones abiertas antes en el beneficio, con una disminución gradual de la carga del depósito, y como consecuencia, con una salida general en el beneficio.
En este momento, el porcentaje de carga del depósito es de 5,3. Así pues, aún queda pólvora en el cañón y espacio para disparar... :-)))
No sé lo que es la dilución, pero su martin fue así: perdió un lote (par3) y en un gran drawdown compró otro lote (par98) y en 50pp. todo está en beneficios.
Dilución = promediación - es decir, en este caso, si el instrumento (-s) se mueve a la baja, si ya hemos entrado en el mercado con el volumen mínimo de inicio, seguimos acumulando nuestras posiciones, aumentando el volumen de posiciones con la esperanza de un pullback y tomando beneficios en la posición agregada, mientras que el precio del instrumento puede no volver al nivel de la orden de apertura al alza, es decir, significativamente más bajo.Sin embargo, toda la pila (promediando el precio) de órdenes abiertas anteriormente puede cerrarse sucesivamente con el beneficio total - depende de los esquemas y volúmenes de las órdenes de promediación, es decir, el retroceso del precio desde el movimiento principal puede ser "no significativo"...:-) sin embargo la salida será en el beneficio.
Pero el martin de la misma era así: "Bajo un lote (par3) y en una gran bajada compro otro lote (par98) y en 50pp. todo está en beneficios" - Aquí discrepo, porque en la punta del clavo la carga del DEP estaba en el 30% con su posterior bajada - ver la imagen en mi anterior post.
Los inversores no parecen tener una comprensión muy clara de la carga de los depósitos: muchos de ellos dicen que una carga máxima del 30% indica que el MC estaba todavía "muy lejos". Esto no es del todo cierto, especialmente en esta situación concreta.
Carga del depósito = Depósito / Patrimonio neto * 100%.
Si toma, por ejemplo, un depósito de 1.000 dólares y abre una posición de 0,1 lotes en EURUSD, la carga del depósito inicial será aproximadamente del 14,3%.
¿Cuántos pips tendría que correr el EURUSD contra la posición para que la carga alcance el 30%? Calculemos: Depósito (143) / Patrimonio neto * 100% = 30%. Por lo tanto, el patrimonio neto = 143 * 100/30 = 477. ¡Por lo tanto, la pérdida actual es igual a 1000 - 477 = 523 pips!
¿Y por el 50%? 714 puntos.
Para el 100% son 857 pips.
Para el stop-out (500%) - 971 pips.
En otras palabras, un depósito con un 30% de carga ya ha saltado más de la mitad de la distancia hasta el tope. Y si además se tiene en cuenta el ritmo al que se movían los pares "francófonos" entonces...
Ahora, una estimación aproximada de lo que fue la realidad. En el punto mínimo, con una carga del 30%, los fondos propios equivalían a 463293 euros. Esto significa que el depósito era igual a 463293*0,3 = 138988 euros. Si suponemos que la posición en USDCHF se abrió, el depósito es aproximadamente igual a 140.000 CHF(el par EURCHF casi llegó a la paridad en el punto más bajo). Se trata de un volumen equivalente a 140 lotes de USDCHF, es decir, el precio puntual es de 1400 CHF ~ la misma cantidad de EUR.
Sólo había poco más de 300 pips antes del colapso de la depo. Y el EURCHF el 9 de agosto superó las 6 cifras desde la apertura del día hasta el punto más bajo.
Me pregunto si el gestor habría cerrado sus posiciones por su cuenta si el CHF no hubiera dejado de fortalecerse. Probablemente, sí... Con un nivel de carga de la deposición de alrededor del 100%, es decir, con unos fondos propios de 140000 euros.
Pido disculpas por la frivolidad.
Dilución = promediación - es decir, en este caso si el instrumento (-s) se mueve a la baja, si hemos entrado en el mercado al alza con un volumen mínimo de inicio, entonces seguimos incrementando las posiciones al alza, aumentando el volumen de las posiciones, con la esperanza de un pullback y tomando beneficios sobre la posición total, mientras que el precio del instrumento puede no volver al nivel de la orden de inicio de apertura al alza, es decir, mucho más bajo - pero no aumentará el precio del instrumento.Sin embargo, todo el paquete (promediando el precio) de órdenes abiertas anteriormente puede cerrarse sucesivamente con el beneficio total - depende de los esquemas y volúmenes de las órdenes de promediación, es decir, el retroceso del precio desde el movimiento principal puede ser "no significativo"...:-) sin embargo la salida será en el beneficio.
El "y su martin fue así entra en menos un lote (par3) y ya en un gran drawdown compró otro lote (par98) y después de 50pp. todo en el plus."- aquí no estoy de acuerdo, ya que en la punta del clavo la carga del DEP estaba en 30% con su posterior disminución - ver la imagen en mi post anterior.
Me refiero al otro caso australiano (hace más de un año hubo una discusión dirigida por Nedra)
Ahhhh...:-), ahora lo veo.