"Los árboles no crecen hasta el cielo" - página 25

 
faa1947: Se fija el riesgo, no la carga. Si escalamos hacia adentro, ajustamos el SL de tal manera que el monto de la pérdida en caso de reversión siempre se mantiene constante.

¿Y si no hay SL porque la ST es reversible? ¿O el SL se realiza en función del mercado o de algún algoritmo? Por lo tanto, vincularla a una SL no es del todo correcto. Así que hay que admitir que cuanto mayor sea la carga, mayor será el riesgo. Especialmente, como usted mismo escribe que si usted llena una posición, el SL se acerca - lo que significa que el componente de riesgo aumenta con el aumento de la posición, porque la carga de depósito aumenta proporcionalmente al aumento de la posición, por lo que el SL debe ser tirado más cerca para mantener el nivel de pérdida (leer - riesgo).

faa1947 : Si el SL está por encima (por debajo) del punto de equilibrio, la diferencia entre el SL y el punto de equilibrio es un beneficio garantizado (excluyendo el deslizamiento).

¿Y si el precio ha ido en la dirección equivocada? ¿O en ese caso SL garantiza que fue en la dirección equivocada? )))

 
LeoV:

¿Y si no hay SL porque la ST es reversible? ¿O el SL se realiza en función del mercado o de algún algoritmo? Por lo tanto, relacionarlo con una SL no es del todo correcto.

No veo la lógica. Gachas. O bien estamos discutiendo la DS o los resultados calculados a partir de la cotización. Qué sentido tiene amontonarlo todo.

Así que hay que admitir que cuanto más alto sea el cargo, mayor será el riesgo.

No se deduce de la anterior.

Especialmente, como tú mismo escribes que si aumentas la posición, el SL se acerca - lo que significa que el componente de riesgo aumenta con el aumento de la posición ya que la carga del depósito aumenta en proporción al aumento de la posición, por lo que el SL debe acercarse para mantener el nivel de pérdida (léase - riesgo).

Tiramos de la SL para arreglar el riesgo.

¿Y si el precio se mueve en la dirección equivocada? ¿O qué pasa si el SL garantiza que fue en la dirección equivocada? )))

El SL siempre se activa si el precio se mueve en la dirección equivocada. Parece que me estás tomando el pelo.

 
faa1947: No veo la lógica. Gachas. O bien estamos discutiendo la SD o las salidas computables del kotir. Qué sentido tiene amontonarlo.


Exactamente, no hay necesidad de amontonar todo. Una SL es una SL. El riesgo es el riesgo. Sólo están relacionados indirectamente porque puede que no haya SL debido a la naturaleza de la ST.

faa1947 : Subiendo el SL para arreglar el riesgo.

Al hacerlo, reconocemos un aumento del riesgo, porque si la SL se deja como estaba, el riesgo aumentará.

faa1947 : El SL siempre se activa si el precio está en la dirección equivocada. Parece que te estás burlando de mí.

Entonces me tienes completamente confundido. No entiendo cómo SL puede garantizar un beneficio?
 
LeoV:


Exactamente, no es necesario meter todo en el mismo saco. SL es SL. El riesgo es el riesgo. Sólo están relacionados indirectamente porque la SL puede no estar presente debido a la naturaleza de la ST.

Al hacerlo, reconocemos un aumento del riesgo, porque si la SL se deja como estaba, el riesgo aumentará.

Entonces me tienes completamente confundido. No entiendo cómo SL puede garantizar el beneficio?

Después de tus posts estoy menguando en la esperanza de quedarme dormido.
 
faa1947: Después de tus posts, estoy menguando en la esperanza de quedarme dormido.
Yo, por cierto, me duermo perfectamente )))) (thfu, thfu, thfu))
 

No es tu ritual habitual a la hora de dormir


 

faa, lo siento, pero has empezado una discusión escolástica sobre los riesgos, mientras que yo estaba hablando de la información sobre PAMM, que está disponible para nosotros - sobre la carga del depósito. Con el apalancamiento permitido en PAMM (100:1), un depósito superior al 30-40% - es un riesgo significativo, y difícilmente se puede negar su conexión con el riesgo: todas las cuentas con la curva a la ups & downs son extremadamente arriesgadas, y su carga de depósito excesivamente alta lo confirma. ¿De qué estamos discutiendo entonces?

 

Si poner un SL garantizara el beneficio, entonces todo el mundo pondría siempre un SL. Pero, por desgracia, la SL no garantiza el beneficio. No veo cómo SL puede garantizar el beneficio?

 
Mathemat:

Con el apalancamiento permitido de un PAMM (100:1), una carga superior al 30-40% ya es un riesgo importante, y difícilmente se puede negar su conexión con el riesgo: todas las cuentas con una curva de subidas y bajadas son extremadamente arriesgadas, y su carga excesivamente alta lo confirma. ¿De qué estamos discutiendo entonces?

El riesgo es la detracción, no la carga. La carga puede reducirse en un factor de varios si se utiliza una palanca más alta.

Por el contrario, un mayor apalancamiento limitará la apertura de nuevas operaciones, es decir, reducirá el riesgo. Todo esto es bastante obvio.

 

El TP garantiza que los beneficios no superen el límite establecido.

SL garantiza que la pérdida no superará el límite especificado.

Ni el SL ni el TP garantizan que el TP o el SL se ejecuten en una operación concreta.

O, chicos, ¿están hablando de otras garantías?


PD Algo me dice que, como es habitual aquí en este foro, los términos son utilizados por todos igual, pero el significado de estos términos cada uno lo entiende de forma diferente.

Razón de la queja: