Filtros FIR - página 11
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Ahora, sobre el programa.
Hoy he descubierto que está redibujando la línea del indicador.
¿Qué tipo de programa?
el objetivo principal del oscilador es generar una respuesta al impulso
y el código del indicador está ahí como ejemplo
Si quieres optimizar el indicador, haz el cálculo no por ticks sino por barras frescas.
¿qué tipo de programa?
El propósito principal del generador es generar una respuesta de pulso
Y el código del indicador es sólo un ejemplo
Rehacer el código para calcular por opexes y para optimizar no calcular por tick sino por aparición de barra fresca
Es para
https://www.mql5.com/ru/users/begemot61
Él mismo escribió este filtro, que se adjunta.
Por lo que entendí de la descripción aftar de JMA en su página web, este filtro funciona bien hasta el modelo de retornos descrito por la distribución Cauchy. Y esta distribución, como sabemos, no tiene no sólo el segundo, sino incluso el primer momento (es decir, m.o.).
Djuric incluso dice que quien muestre el filtro que funciona mejor en datos sujetos a la distribución de Cauchy por rendimientos, obtendrá un premio en dinero.
No sé qué tal es Djuric, pero hace poco se me ocurrió promediar la serie de precios sin volver a renderizar y esto es lo que he conseguido:
El verde es LWMA.
Azul - JMA de Spiggy.
Rojo - mi algoritmo de promediación
Pero no sirve de nada, ya que he probado todo lo demás y es absolutamente inútil para el TC - da poca ganancia al encajar y resulta ser una pérdida de avance. Lo único bueno es que mi algoritmo es muy sencillo y funciona sin retrasos
No sé qué tan genial es Djuric, pero se me ocurrió promediar la serie de precios sin volver a dibujar y esto es lo que obtuve:
El verde es LWMA.
Azul - JMA de Spiggy.
Rojo - mi algoritmo de promediación
Pero no sirve de nada, ya que he probado todo lo demás y es absolutamente inútil para el TC - da poca ganancia al encajar y resulta ser una pérdida de avance. Lo único bueno es que mi algoritmo es muy sencillo y funciona sin retrasos.
¿Puedo obtener el código fuente de Red?
Y también conseguir la fuente.
JMA por Spiggy ?JMA от Spiggy ?
https://www.mql5.com/ru/code/7307
https://www.mql5.com/ru/code/7307
Gracias. Te sugiero que mires mi línea con FATL.
..............
¿Es posible conseguir la fuente del rojo ?
Por supuesto, puedes obtener la fuente más tarde, cuando tenga una descripción clara del algoritmo. Ya existe una aplicación de indicadores. Junto con la descripción la pondré a disposición del público.
No quiero llevarme a la tumba este algoritmo absolutamente inútil, aunque muy sencillo, ¿verdad?
Por supuesto, será posible conseguir algo más tarde, cuando tenga una descripción coherente del algoritmo. Ya existe una aplicación de indicadores. Junto con la descripción, la publicaré.
No puedo llevarme a la tumba este algoritmo absolutamente inútil, aunque muy sencillo en su aplicación, ¿verdad?
Gracias. Es un muy buen montaje.
Si tiene tiempo y ganas, ¿podría dar brevemente su opinión
en relación con el llamado enfoque de clústeres para el análisis del mercado?
¿qué tipo de programa?
El propósito principal del generador es generar una respuesta de pulso
Y el código del indicador es sólo un ejemplo
Reformular el código para calcular por opexes y hacer el cálculo no por tick sino por la aparición de una nueva barra para su optimización
Me he inscrito en una lista de correo gratuita. He recibido como "regalo" un indicador digital FATL.
Lo he utilizado para obtener la línea de precios en mi indicador CL1i_FATL.
Los resultados son buenos.
Sólo dos preguntas
1. El indicador FATL tiene un montón de ratios, creo que estos son los resultados de filtrado.
2. Si estos ratios se obtienen como resultado del filtrado de los datos históricos, significa que el indicador "regalo"
En primer lugar, el indicador debe ajustarse para cada símbolo y cada marco temporal; en segundo lugar, estos reajustes deben realizarse periódicamente,
porque todo el mundo aquí está gritando que el espectro de instrumentos está flotando ?????
¿Puede decir algo sobre el "regalo" que ha recibido?
Dado que, mientras se mantenga el enlace a su sitio, no hay otras restricciones de distribución, adjunto
- El "regalo" que recibí,
- Mi indicador, construido con el "regalo",
- Un programa que comercia con mi indicador en un patrón de "cluster".
- El archivo de Kositsin, incluido en el programa comercial INCLUDE
Tal vez alguien quiera experimentar.
Dado que el indicador es bastante rápido, el comercio va en el principio, como un tipo aquí expresó:
- El que no se cansa de perder, gana!
Todos los ajustes se hacen para cotizaciones de 4 dígitos.
Empieza con 100 libras con un lote de 0,01, en una semana tendrás 200 libras si tocas 7(siete) instrumentos principales simultáneamente.
Para https://www.mql5.com/ru/users/begemot61
Ahora, sobre el programa.
Hoy he descubierto que está redibujando la línea del indicador.
Está claro que está aquí en alguna parte:
int inicio()
{
int límite, i;
int counted_bars=IndicatorCounted(); //cantidad de barras cambiadas
if(Bars<=(FilterLength+1)) return(0); //no hay suficientes barras para los cálculos
if(counted_bars < 0) return (0); //eror protección
if(counted_bars > 0) counted_bars--;
limit=Barras contadas_barras-1;
for (i = límite;i>=0;i--) // Ciclo para barras no calculadas
{
FilterBuffer1[i] = FilterResponse(i); // Valor del buffer 0 en la barra i-ésima
}
return(0);
}
----------------------------
Resulta que el programa cambia no sólo el i-ésimo elemento del buffer sino también los elementos ya generados por ....
Puede que me equivoque, pero no veo que haya un exceso de dibujo en el código. La última barra cambiará si se utiliza cualquier precio que no sea OPEN, ya que el precio aún no está fijado para la última barra. Todos los demás valores deben ser los mismos.