La estadística como forma de mirar al futuro - página 8
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No entiendo qué se supone que debo ver aquí. Parece un AR(1) trivial, es decir, si ayer bajó, hoy bajará, si ayer bajó un poco, hoy bajará un poco. En consecuencia, la previsión llega tarde con la inversión del precio y tarde con la aceleración/desaceleración del precio. Es decir, si ahora hay una inversión en la barra cero, el pronóstico la mostrará sólo en la siguiente barra.
Si te refieres a ATR(1), aquí está, compáralo. Si algún otro, dame el enlace.
No digo que sea bueno o malo, es sólo un indicador con algún modelo de proceso (muy probablemente erróneo) y una previsión basada en este modelo
No me refería a ningún indicador en particular, sino al proceso autorregresivo lag 1 - https://en.wikipedia.org/wiki/Autoregressive_moving_average_model.
Parece interesante, pero no tiene ningún valor práctico debido a los defectos mencionados anteriormente.
Perdonen que me interponga en el diálogo.
¿Pueden m_a_sim o Prival compartir sus algoritmos para estudiarlos (publicar aquí o enviar a mi correo electrónico en mi perfil ).
A mí también me interesa la estadística, pero la enfoco por así decirlo desde el otro lado, pronto expondré aquí mi software (con explicación detallada) para este tema. Pero me gustaría ampliar sus capacidades y explorar otros enfoques que ahora se discuten aquí. Muy interesante.
Personalmente, me fascina "ver" lo que va a pasar. Quiero escribir un indicador.
Gracias de antemano.
son minutos, cuanto más corto es el horizonte de previsión, más preciso es. El gráfico no se dibuja a partir de Close, sino del "precio real", su estimación.
Aquí está el gráfico, la línea roja es la previsión y la línea blanca es la estimación del "precio real". El (indicador) no se redibuja.
No es tan sencillo, necesita un análisis multidivisa como mínimo. Y para eso se necesitan operaciones matriciales. Todavía no puedo hacer un análogo de transposición como en matcad.
Z.U. Es demasiado pronto para entrar en combate.
Por ejemplo, quiero utilizar los resultados de su análisis para el H1. ¡Realmente quiero sentir el algoritmo para su uso práctico!
Sergey, ¿puedes publicar la nube de previsión construida según tu algoritmo, pero para el H1? ¡Realmente quiero sentir el algoritmo para su uso práctico!
Ahora haré un archivo y lo publicaré (fecha, hora, cierre, estimación de cierre, previsión para esta barra) para H1 para dos monedas.
Z.U..
Estoy dispuesto a intercambiar este indicador (fuente), la biblioteca de álgebra matricial
Necesito operaciones de suma, resta, multiplicación, división (es sencillo), la circulación de la matriz (hay una aquí 'La teoría de los flujos aleatorios y FOREX', aún no ha probado), transposición (aquí me he roto la cabeza, aunque la operación es la más fácil) y el cálculo de la matriz de traza(tr).
Necesito este procedimiento de MathCad todos los símbolos son matrices.
Señores, que no cunda el pánico. ¿Por qué tanta euforia? :)
Al fin y al cabo, se puede ver a simple vista que todavía no hay miel aquí.
Aquí hay un pequeño análisis sobre el primer gráfico de precios que publicó Prival. Lo digitalicé para hacer un análisis de regresión:
digitalización
La escala del eje de valores es de píxeles. No hay diferencias en el análisis de regresión. El error de digitalización es de +/- 2 píxeles, lo que es suficiente para nuestros fines.
Ahora vamos a construir una regresión de las diferencias del precio de cierre y las dos curvas (estimada y prevista):
regresión
El gráfico de la izquierda es la regresión de la diferencia de precios de cierre y la diferencia de la curva estimada. La pendiente es de 0,5720
El gráfico de la derecha es una regresión de las diferencias de precios de cierre y de las diferencias de la curva de previsión. La pendiente es de 0,3183.
Por lo tanto, si seguimos la metodología de Neutron, la pendiente de 0,3183 en la volatilidad del gráfico de minutos dará alrededor de un punto, que con el diferencial tenido en cuenta significa una pérdida real. Además de una gran diferencia con los promedios.
En definitiva, tranquilidad. Limpiemos la baba y volvamos a lo básico :)
Señores, que no cunda el pánico. ¿Por qué tanta euforia? :)
Así, si se sigue la metodología de Neutron, una pendiente de 0,3183 en la volatilidad del gráfico de minutos dará aproximadamente un punto, lo que, teniendo en cuenta el spread, significa una pérdida segura. Además de una gran diferencia con los promedios.
En definitiva, tranquilidad. Limpiemos nuestras babas y volvamos a lo básico :)
¡Eso es lo que estoy diciendo!
¿Estás seguro(m_a_sim & Prival), de que lo haces todo bien, cuando obtienes una tangente igual a 1?
Una vez más. Este valor puede ser el resultado de un error en la implementación del algoritmo de predicción. Por ejemplo, usted toma el incremento actual del precio y lo corresponde con el incremento actual de su indicador mágico (por ejemplo, una máscara habitual). Puede estar seguro de que obtendrá una pendiente cercana a los 45 grados con una ventana de alisado estrecha. Esto es un error. Debe tomar la predicción del incremento del indicador y no el incremento actual en sí mismo.
Bueno, ¡¡¡no sé de qué otra manera explicarlo!!! Piensa un poco en lo que estás publicando.
No me refería a ningún indicador en particular, sino al proceso autorregresivo lag 1 - https://en.wikipedia.org/wiki/Autoregressive_moving_average_model.
Parece interesante, pero no tiene ningún valor práctico debido a los defectos mencionados anteriormente.
Si lo entiendo bien, se trata de modelos de regresión con un componente aleatorio (que creo que falta en el modelo m_a_sim ). Aquí está en ruso http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/sttimser.html#aarima
Los hice y puse el cálculo de la ACF en la (base de código) 'Función de autocorrelación' ya que (ACF) es uno de los fundamentos de estos modelos.
Estoy tratando de modelar el proceso de fijación de precios de manera diferente. Utilizo un sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas. Además de los errores del modelo, podemos incluir los errores de medición. Lo que nos dan las empresas de corretaje no es un "precio real" sino su estimación, como mucho podemos esperar que se sitúe en medio del diferencial con cierta probabilidad. Todo por supuesto IHMO, pero así es como veo esta curva.
Bueno, ¡no sé de qué otra manera explicarlo! Piensa un poco en lo que estás poniendo.
O simplemente mira de cerca el gráfico. La línea de "previsión" es en realidad una copia de la línea de precio con un desplazamiento de una barra. Es decir, la previsión no predice nada, sino que muestra con retraso lo que ya ha ocurrido.