La estadística como forma de mirar al futuro

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Decidí hacer un poco de trabajo estadístico. Compré un libro y construí un modelo multiplicativo :) usando Excel. He construido la regresión, definido el componente estacional (1 temporada - 24 horas, se utilizó un archivo de cotizaciones de una hora) y construido la función de predicción.

La ecuación de regresión tiene la siguiente forma Y=b0+b1*t+b2*t^2+b3*X1+b4*X2, где

Yi=CLOSEi-1(oro), t-tiempo, X1=CLOSEi-1(oro)/CLOSEi-1(usd), X2=CLOSEi-1(oro), b0...b4- coeficientes de regresión. (Espero que esté claro)

Así que tengo la siguiente imagen

Personalmente me fascina, cuando se "ve" lo que va a pasar. Quiero escribir un indicador.

¿Quién tiene una opinión sobre las estadísticas?

 
m_a_sim >> :

Decidí hacer un poco de trabajo estadístico. Compré un libro y construí un modelo multiplicativo :) usando Excel. He construido la regresión, definido el componente estacional (1 temporada - 24 horas, se utilizó un archivo de cotizaciones de una hora) y construido la función de predicción.

La ecuación de regresión tiene la siguiente forma Y=b0+b1*t+b2*t^2+b3*X1+b4*X2, где

Yi=CLOSEi-1(oro), t-tiempo, X1=CLOSEi-1(oro)/CLOSEi-1(usd), X2=CLOSEi-1(oro), b0...b4- coeficientes de regresión. (Espero que esté claro)

Así que tengo la siguiente imagen

Personalmente me fascina, cuando se "ve" lo que va a pasar. Quiero escribir un indicador.

¿Cuál es su opinión al respecto?

¿Qué es Close[i-1]USD?

 
TheXpert >> :

¿Qué es Close[i-1]USD?



es el cierre anterior del índice del dólar

 
Los modelos autorregresivos (AR) simples como el anterior son buenos para modelar procesos estacionarios. De hecho, en lo que respecta a la previsión de precios, lo dice todo. Hay modelos más avanzados que funcionan bien con algunos tipos de no estacionariedad, como GARCH, EGARCH. Estos últimos suelen utilizarse para predecir la volatilidad.
 
bstone писал(а) >>
Los modelos autorregresivos (AR) simples como éste son buenos para modelar procesos estacionarios. Esto lo dice todo sobre la previsión de precios. Hay modelos más avanzados que funcionan bien con algunos tipos de no estacionariedad, por ejemplo GARCH, EGARCH. Estos últimos suelen utilizarse para predecir la volatilidad.
¿Puedo tener un enlace a la descripción de estos modelos?
 
Claro :)
 
Divertido enlace )))) y no se puede fallar, funciona...
 
m_a_sim писал (а) >>

¿Quién tiene una opinión sobre las estadísticas?

Hay tres tipos de mentiras:

1. Mentiras ocultas.

2. mentiras descaradas.

3. Estadísticas

:)

 
Serg_ASV писал(а) >>

Hay tres tipos de mentiras:

1. Mentiras ocultas

2. Una mentira descarada.

3. Estadísticas

:)

¡+1!

 
Hay tres tipos de mentiras: 1. Mentiras ocultas 2. Mentiras flagrantes 3. Estadísticas :) --- -1 :-)))) por desgracia la comparación es inapropiada --- el dicho nació en los días del socialismo... cuando los hechos eran falsificados
 

Bueno, en realidad, incluso bajo el capitalismo los barajan tan mal. Primero anuncian el fundamental que hace saltar los tipos y luego, al cabo de un mes o un trimestre, lo revisan. Resulta ser otro medio de manipulación.

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