Grial. El rompecabezas es un tema interesante. - página 11

 
kharko писал (а) >>

El Asesor Experto fue hecho por diversión, o más bien rehice el que se publicó al principio de la rama... No creo en la martingala en sus perspectivas.... Puedes conseguir mucho... y mucho a la vez... y se puede perder lo mismo en otro periodo de tiempo..... Hace tiempo tuve una idea similar: variar los incrementos y el tamaño del lote... a largo plazo plum....

Si no sabe de qué estoy hablando, puede preguntar: ¿Cuál de los tres escenarios posibles? >> Estudio, por favor.

 
BROM писал (а) >>

Sugeriré un sistema de seguimiento de la tendencia para determinados niveles y plazos. En el estudio, por favor.

Si tomamos una simple MA (Media Móvil).

El precio alcanza el nivel n-ésimo y la MA corresponde a la dirección (orden de compra, que debe abrirse y la MA hacia arriba, supongamos en H1) la orden se abre, si no - entonces cerramos las órdenes abiertas.

Y de nuevo ponemos dos órdenes opuestas.

 
Preferiblemente algo probado, con un buen rendimiento.
 
BROM писал (а) >>
Es conveniente utilizar algo probado, con buenos indicadores.

Para probarlo, primero debe ajustar el Asesor Experto.

Me aconsejaron utilizar Laguerre como indicador de tendencia (diario).

 
Stells писал (а) >>

Para probarlo, primero debería afinar el Asesor Experto.

Me aconsejaron utilizar Laguerre como indicador de tendencia (indicadores del día).

Cuanto más lejos esté el nivel del punto de apertura de la primera posición, más alto debe ser el marco temporal.

 
Stells писал (а) >>

Para probarlo, primero debería afinar el Asesor Experto.

Me aconsejaron utilizar Laguerre como indicador de tendencia (indicadores del día).

Si quiere hacer algunos ajustes a su EA, primero tiene que crear su propio sistema de entrada y salida para cada nivel.

 
Por ejemplo, me gusta utilizar 3 escalas para determinar la tendencia: 5-13-34. Miro dos marcos temporales, H1 y H4. Si 5>13>34 en H1 y H4, la tendencia suele ser fuerte, y aquí es donde creo que su Asesor Experto puede ir. Y las salidas, he leído en algún sitio que el RSI permite cerrar posiciones en el máximo de la oscilación, incluso se hicieron pruebas y se confirmó. Así que lo buscaré y publicaré el algoritmo aquí. Creo que la idea es muy interesante, pero sólo si abrimos el volumen máximo en el segundo orden y luego lo disminuimos gradualmente. De lo contrario, nos quedaremos sin dinero tarde o temprano. Como ya se ha mencionado aquí, por la ley de la mezquindad la orden más grande se abrirá al máximo y se cerrará por pérdida, cerrando así todo el beneficio anterior. ¿Debo escribir aquí o inmediatamente al autor del hilo en el área privada?
 
Necron писал(а) >>
Me gusta utilizar, por ejemplo, 3 escalas para identificar la tendencia: 5-13-34. Miro dos marcos temporales, H1 y H4. Si 5>13>34 en H1 y H4, la tendencia suele ser fuerte, y es posible enviar su Asesor Experto aquí. Y las salidas, he leído en algún sitio que el RSI permite cerrar posiciones en el máximo de la oscilación, incluso se hicieron pruebas y se confirmó. Así que voy a buscar y publicar el algoritmo aquí. Creo que la idea es muy interesante, pero sólo si abrimos el volumen máximo en el segundo orden y luego lo disminuimos gradualmente. De lo contrario, nos quedaremos sin dinero tarde o temprano. Como ya se ha mencionado aquí, por la ley de la mezquindad la orden más grande se abrirá al máximo y se cerrará por pérdida, cerrando así todo el beneficio anterior. ¿Debo escribir aquí o directamente al autor del hilo en el área privada?

¡Creo que la progresión debe dejarse sin cambios, porque el máximo riesgo y pérdida es posible en la primera! Creo que la progresión debe dejarse sin cambios, porque el máximo riesgo y pérdida es posible para la primera orden (la más pequeña) (ver el cálculo al principio de este hilo). La relación óptima entre t/p y s/l para la demostración es de 55/34 respectivamente. También creo que el ishimoku funcionará bien en marcos temporales desde H1, presumiblemente H4, pero esta es una de las variantes. También es conveniente realizar el cálculo automático del primer lote como porcentaje de los fondos disponibles.

Creo que sería mejor discutirlo aquí, ya que llegaremos más rápido a una variante mejor. ¿No es así?

 

Mira. Ejemplo. Compramos 1 lote, stop 34 (como en el primer post-34$), en 21 puntos compramos 2 lotes, stop 34 pips(-68$), en otros 21 puntos volvemos a comprar 3 lotes(riesgo 102$), stop 34, en otros 21-5 lotes(170$), alce 34. Ahora hagamos las cuentas. Estamos cerrando la pérdida de 5 lotes. Nuestra pérdida: -170$+63$-2*13$-3*13=-172$ ¿O me he equivocado en algún punto?

Y si utilizamos la pirámide inversa, la última posición se cerraría con una pérdida de -34 $, la penúltima -13 $pp, la segunda con un beneficio de +21 $pp (pero era el volumen máximo), la primera +34 $. Como vemos, de todos modos habríamos obtenido beneficios. No te hagas ilusiones. Se acumula una posición y luego la última cubre todo el beneficio obtenido de las anteriores, ya que se abre constantemente con un volumen 1,618 veces mayor que el anterior, por lo que es necesario que la operación anterior se cierre en beneficio +55 puntos (el siguiente valor de Fibo) para que se obtenga el beneficio total. Pero la posición anterior se cierra con una pérdida de -13 pips. Si negocia en la demo utilizando este sistema de MM, lo más probable es que cierre la última operación con beneficios (por intuición...). He comparado el peor desarrollo de tu método y el de Bill Williams (pirámide inversa). Si me equivoco, por favor, muéstrame dónde. El tema es interesante, pero creo que sólo utilizando la pirámide inversa.

 
Aquí hay un enlace para utilizar el RSI. Vamos a probar las capacidades del indicador. No lo he probado, pero el enfoque es interesante.
Razón de la queja: