La martingala no es mala en absoluto, trae beneficios - página 9
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¿Con qué duración de la serie de pruebas? Yura, tienes que entender que en una serie de pruebas Bernoulli lo suficientemente larga, esta probabilidad será tan pequeña como uno :)
P.D. Sobre una longitud de serie de 14 ensayos, probablemente tengas razón (0,3^14). Pero 14 acuerdos no son serios.¿Con qué duración de la serie de pruebas? Yura, deberías entender que en una serie de pruebas Bernoulli lo suficientemente larga esta probabilidad será tan pequeña como la unidad :)
P.D. En una serie de 14 pruebas, probablemente tengas razón. Pero 14 acuerdos no son serios.
Y además - necesitarías un depósito irreal para cubrir 14 fallos... Y el decimoquinto acuerdo exitoso debería tener un retroceso lo suficientemente grande como para cubrir los anteriores.
En mi considerable experiencia en el comercio de Martingala - más de 7 operaciones es un riesgo muy grande. Idealmente 3-5 operaciones con un multiplicador de 2.
Siguiendo con el tema del cálculo de los niveles de consolidación de precios...
A continuación se muestra una imagen de la pareja Funtjen en TF15... Marco temporal de 1000 barras...
Máximo a 200,10... Mínimo - 192,61 y 202,29...
Ahora un marco temporal de 10.000 barras...
Cuando empezamos a hablar de determinar el número máximo de operaciones perdedoras, podemos establecer una analogía con la martingala basada en el promedio. Si utilizamos el promedio (es decir, si cogemos el rebote), podemos encontrar la duración máxima de un periodo sin rebote en el historial y utilizarlo como uno de cálculo. Y sobre su base, determinar los riesgos calculando los tamaños de los lotes de cada operación siguiente. Por eso este sistema de martingala no es más arriesgado que el sistema habitual de MM.
En este caso, una "prueba" es una operación que tiene dos valores: ganancias/pérdidas. El tiempo de retorno es el número de ensayos Bernoulli (operaciones) en el que se produce el evento "la serie de resultados sucesivos con éxito por primera vez ha alcanzado la longitud r".
Como vemos, si consideramos una operación perdedora como un éxito, su probabilidad es de 0,6 y la serie necesaria es de al menos 15, necesitamos 5400 pruebas (operaciones) de media para encontrarnos con una serie tan desagradable allí. Y si los parámetros son diferentes, entonces aplicamos las fórmulas (7.7).
Martingala, relájese pronto: por ejemplo, con una estimación más realista de la probabilidad de una pérdida para la martingala clásica (con duplicación de una apuesta), igual a 0,75 (3 pérdidas por 1 beneficio), aplicando la primera fórmula de (7.7), obtenemos (p=0,75, q=0,25, r=14) un número medio de tratos igual a aproximadamente 0,982/0,25*0,75^14 ~ 220 tratos.
2 Yura Reshetov: No he entendido exactamente su martingala. Tal vez no sea tan agresivo.
2 Yuraz: ¿Quizá he sobrestimado la probabilidad de pérdida (0,75)? ¿Cuál es el valor de esta cifra en el sistema que has hecho?
P.D. Análisis de un sistema MoneyRain modificado:
p=0,6244, q=0,3756, r=11. El número medio de operaciones según el esquema de Bernoulli, dando la misma serie de 11, por la misma fórmula resulta ser 473. Lo has conocido un poco antes, Yura. Hasta ahora resulta que las pruebas son algo así como independientes...
Una imagen notable... Es una pena que nadie haya comentado... Tal vez, estoy en mi onda y no me doy cuenta de algo, que es obvio para todos...
En el intervalo de tiempo de 10000 barras tenemos 4 zonas de consolidación de precios, y podemos ver sus fronteras ...
Ejemplo de una estrategia que no es difícil de aplicar como MTS ...
Promediando hacia el límite más cercano ... Salida por Takei (valor estándar) o Stop Loss en la frontera de pasar de una zona a otra ...
A la espera de comentarios...
13.12. Probabilidad de sufrir pérdidas en una serie de operaciones consecutivas.
de los oficios sucesivos .
¿Cómo se aplica al tema que estamos considerando?
P.D. El archivo ha sido abierto.
Gracias, lovova, pero el archivo no se abre (si es Bulashev, lo tengo). Lo he buscado. El punto 13.12 es en realidad una declaración de la distribución binomial y cálculos para un pequeño número de operaciones, mientras que el punto 13.13 parece ser una modelización numérica de la serie de pérdidas. Sin embargo, Feller lo da todo en forma analítica, mientras que Bulashev sólo dice que hay dificultades analíticas y sugiere un procedimiento numérico.