La martingala no es mala en absoluto, trae beneficios - página 5
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El resultado de una operación concreta no está determinado por las operaciones anteriores, simplemente porque no es sólo una propiedad de la estrategia, sino también del mercado. Las esperanzas de que la probabilidad de éxito de una determinada operación dependa de algún modo del historial de la cuenta son ilusorias. Una persona que persiste en este engaño demuestra una falta de comprensión del propio espíritu de la teoría de la probabilidad/estadística. En el foro se ha citado repetidamente el ejemplo de lanzar una moneda correcta: la probabilidad de que salga un águila en la siguiente prueba es exactamente 0,5, sin importar cuántas veces haya caído el águila inmediatamente antes (incluso mil veces seguidas).
Entonces, la probabilidad de que el águila vuelva a seguir al águila es tan buena como el método.
El resultado de una operación concreta no está determinado por las operaciones anteriores, simplemente porque no es sólo una propiedad de la estrategia, sino también del mercado. La esperanza de que la probabilidad de éxito de una determinada operación dependa de algún modo del historial de la cuenta es ilusoria. Una persona que persiste en este engaño demuestra una falta de comprensión del espíritu mismo de la teoría de la probabilidad/estadística. En el foro se citó repetidamente el ejemplo de lanzar una moneda correcta: la probabilidad de que salga un águila en la siguiente prueba es exactamente 0,5, sin importar cuántas veces haya salido el águila inmediatamente antes (incluso mil veces seguidas).
la probabilidad de que un águila vuelva a serlo aumenta siempre que la forma sea buena.
Este razonamiento es erróneo.
El mercado no es ciertamente aleatorio, pero la evolución del mercado no depende del historial de operaciones de una cuenta individual. Por lo tanto, el historial de operaciones no puede considerarse como un criterio para determinar la dirección o el valor de las nuevas operaciones (en realidad, puede considerarse, pero esta consideración no conducirá a un resultado positivo).
Por lo que entiendo, se parte del hecho de que las "águilas" deben ser cortas, casi en pips. De hecho, si se abre con objetivos cortos en una tendencia, entonces se obtendrán muchas operaciones positivas dentro de la tendencia y, al igual que, cuanto más lejos, más grande y más caro.
Sin embargo, la estrategia tiene que "atrapar" esta tendencia y mantener la operación hasta que aparezca la señal contraria: se activa el criterio de negociación. De lo contrario, simplemente no hay razón para cerrar. En este orden de operaciones, el aspecto positivo fundamental de la tecnología es operar de señal en señal.
El error en tu razonamiento es que la siguiente águila se considera después de que se haya cerrado la anterior y, además, se ha cerrado no por un criterio comercial sino por razones no comerciales, por ejemplo stop=20p. Normalmente, en esta situación, deberíamos considerar el criterio comercial. Y si pide "águila", entonces apuesta por "águila". Pero es un error tener en cuenta lo que ocurrió con el "águila" anterior.
Número máximo de
victorias continuas (beneficio) 20 (6036,85)
pérdidas continuas (pérdida) 2 (-7146,80)
Máximo
Beneficio continuo (número de victorias) 8252,00 (6)
Pérdida continua (número de pérdidas) -7146,80 (2)
Media
ganancias continuas 5
pérdida continua 1
Escribo EAs en lugar de razonamiento - aquí es un forwardtest de un EA con una martingala 100 oficios en la trama
optimización el resto en no optimizado. El resultado se debe a la elevada proporción de operaciones rentables de 5 a 1. No hay pips como se puede ver.
Es una pena...
Quiero lo mejor. Sólo, de forma amistosa, para aclarar un poco la verdadera situación. Y hay un grave malentendido. "Yo en vez de razonar..." es totalmente erróneo.
De acuerdo. Vamos a ello.
Maravilloso consejero. En él destaca el ángulo de inclinación de la línea principal.
Y en cuanto a la martingala, veámosla más de cerca. Cada vez que se produce una desviación positiva significativa de la línea principal, le sigue un retorno. El gráfico de balance que has presentado es sólo una clara indicación de que la martingala no conduce a mejores resultados.
La martingala podría (eventualmente de forma errónea) considerarse útil si el gráfico no volviera a la línea principal, sino que continuara su desarrollo a la velocidad de la línea principal, pero desde el punto (en la parte superior del deslizamiento) que se alcanzó como resultado de la martingala. Pero eso no ocurre. Es todo lo contrario. Y se puede ver claramente el aumento de los volúmenes (de martingala) de las operaciones en el descenso (durante el periodo de pérdidas) de cada deslizamiento local.
Si no quieres escuchar mi razonamiento, eso es cosa tuya. Pero en este caso te aseguro que si sacas el martingala del EA, manteniendo los criterios de negociación, el resultado económico no cambiará, pero el EA se volverá más estable. En concreto, las tasas de detracción disminuirán. Y esta es una característica positiva importante para un EA que pretenda utilizar en el comercio real.
El resultado de una operación concreta no está determinado por las operaciones anteriores, simplemente porque no es sólo una propiedad de la estrategia, sino también del mercado. La esperanza de que la probabilidad de éxito de una determinada operación dependa de algún modo del historial de la cuenta es ilusoria. Una persona que persiste en este engaño demuestra una falta de comprensión del espíritu mismo de la teoría de la probabilidad/estadística. En el foro se ha citado repetidamente el ejemplo de lanzar una moneda correcta: la probabilidad de que salga un águila en la siguiente prueba es exactamente 0,5, sin importar cuántas veces haya caído el águila directamente antes (incluso mil veces seguidas).
La probabilidad de que después de "águila" vuelva a haber "águila" aumenta en la medida en que el método es bueno.
Estoy parcialmente de acuerdo. El mercado no es una moneda. Tiene memoria, a diferencia de una moneda. La cuenta de un operador es una forma de almacenar información sobre el comportamiento no sólo del operador, sino también del mercado. La martingala en forex, en contraste con el "águila", no es sólo una MM, como se ha dicho repetidamente aquí, es también un intento de utilizar la memoria del mercado asumiendo el "conservadurismo" del precio (ver, por ejemplo, este viejo artículo - la probabilidad de cambio de color de una vela es mayor que la probabilidad de su ahorro). Pero este es un enfoque demasiado simplista, y estoy en contra de la martingala en su forma pura.
P.D. Aunque hay un enlace a mi antiguo Asesor Experto, me siento obligado a advertir que no está escrito para el comercio real.
FION, di un enlace a un hilo justo arriba donde había un enlace a mi ejemplo con 12-13 operaciones perdedoras seguidas y la martingala. Por favor, dígame, ¿es este ejemplo realmente tan increíble?
Oh, nerds, están fuera de contacto con la vida. Aquí está el backtest de un MoneyRain modificado, es decir, un maringale moderno. Tenga en cuenta el número de pérdidas continuas.
Backtest completo en el archivo adjunto
En los precios de apertura en el reloj:))
Es como dibujar una carretera recta en un mapa. Y en realidad hay montañas.
Al fin y al cabo, nadie dice que sea fácil desprenderse de las ilusiones.
Los nuevos conocimientos penetran en la conciencia con más facilidad si están respaldados por una caída concreta en el mundo real.
Para ello, la martingala es una forma de desarrollo perfectamente aceptable y fiable.
El resultado de una operación concreta no está determinado por las operaciones anteriores, simplemente porque no es sólo una propiedad de la estrategia, sino también del mercado. La esperanza de que la probabilidad de éxito de una determinada operación dependa de algún modo del historial de la cuenta es ilusoria. Una persona que persiste en este engaño demuestra una falta de comprensión del propio espíritu de la teoría de la probabilidad/estadística. En el foro se ha citado repetidamente el ejemplo del lanzamiento correcto de la moneda: la probabilidad de que se produzca un águila en el siguiente ensayo es exactamente 0,5, sin importar cuántas veces haya caído el águila directamente antes (incluso mil veces seguidas).
Entonces, la probabilidad de que después del "águila" haya otro "águila" es tan buena como el método.
Uno de los problemas es el tamaño del depósito y las grandes detracciones, pero depende de la frecuencia y los momentos en que se lance una moneda....