La martingala no es mala en absoluto, trae beneficios - página 10
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Me gustó la expresión sobre él en el libroMathemat que lleva el nombre de Larry Williams: "Todo mi conocimiento en matemáticas está en una sola uña", hace mucho tiempo que no la toco.
2 Yura Reshetov: La prueba de MoneyRain desde el 14 de agosto de 2002 hasta el 28 de marzo de 2008 (el único trozo largo, en el que la depo no se ha tirado al suelo, y el Asesor Experto no jura por una solicitud de apertura de un lote excesivo) muestra lo siguiente:
Total de operaciones 751
Operaciones con beneficios (% del total) 378 (50,33%)
Operaciones con pérdidas (% del total) 373 (49,67%)
Máximo
victorias consecutivas (beneficio en dinero) 10 (1115,40)
pérdidas consecutivas (pérdida de dinero) 10 (-954,22)
Dejé los parámetros iguales (pero el depósito inicial es de $0.5M, lotes=0.1). Aquí las probabilidades son casi las mismas que las de un lanzamiento de moneda simétrico, y r=10. Mirando la tabla de mi largo post: 34,1 minutos, es decir, 2046 operaciones. Tiene esta serie de 10 pérdidas consecutivas que aparecen en 751 operaciones. Hasta ahora no se ha observado ninguna diferencia positiva significativa con respecto a la serie de operaciones independientes en el esquema Bernoulli.
P.D. Y su martingala es extremadamente agresiva, a juzgar por su informe. Por otro lado, se puede encontrar una r tal, en la que la primera ocurrencia de una serie de pérdidas de longitud r se obtendrá en promedio en una serie de operaciones aproximadamente igual a 751. Esta r equivale aproximadamente a 8,5. Pero, en general, estas estimaciones tienen poca importancia para una martingala muy agresiva, porque una sola operación que no entre en ninguna serie perdedora puede acabar con una parte considerable del depósito. La razón es que con este MM el comercio está perdiendo un valor razonable de m.o.
¿Cuántas veces podemos hablar de la Martingala? ¡Es obvio que la Martingala es una variante de la MM y no tiene nada que ver con la TS! Por sí mismo no generará ni pérdidas ni beneficios. Pero para una ST rentable aumentará la tasa de beneficio, y para una perdedora ayudará a perder más rápido. En general, la martingala es una reinversión encubierta de fondos.
En mi opinión, no se trata de la Martingala en absoluto, sino del patrón de los movimientos de los precios
https://forum.mql4.com/ru/11661/page4
La martingala, combinada con una estrategia de negociación y una cartera de operaciones, le permite obtener un beneficio real.
Ver detalles: http://bigforex.biz/load/2-1-0-170
Esto, para mí personalmente, es una conclusión muy útil.
Estoy revisando una estrategia más o menos similar con señales de rebote:
La martingala, o el promedio, se utiliza debido al error relativamente grande de la señal.
Se ha observado que su aplicación razonable mejora realmente el rendimiento del sistema.
Diferentes tamaños de lote.
¡Se puede ver claramente que el carácter de la curva sigue siendo el mismo, pero con el comportamiento positivo de la estrategia la victoria con esta táctica es mayor!
Es extremadamente peligroso sobrepasar esta táctica. Es tan peligroso sentarse demasiado cerca de los stoploss como colocarlos demasiado cerca.
A continuación se muestran las pruebas con diferentes valores de stoploss frente a takeprofit.
Lotes 1-2-5-11
Espeluznante... ;)