La martingala no es mala en absoluto, trae beneficios - página 7

 
FION:
Todo esto es un off-topic. Hablamos del MM en . Martingale era un tipo que doblaba la apuesta en el casino después de cada pérdida. Y luego en el tema...
Si, después de perder una apuesta para aumentar el valor N-ésimo (no sólo doblar) - no es Martingale? ¿Entonces qué? Ilumíname... Por favor...
 
kharko:
FION:
Todo esto es un off-topic. Hablamos del MM en . Martingale era un tipo que doblaba la apuesta en el casino después de cada pérdida. FION: Y luego en el tema...
Si, después de perder una apuesta para aumentar el valor N-ésimo (no sólo doblar) - no es Martingale? ¿Entonces qué? Ilumíname... Por favor...

No debe confiar en la pérdida, sino en la probabilidad de movimiento. El tamaño del lote está en función de la precisión de su sistema de negociación. Si la probabilidad es de 0,5 hacia arriba o hacia abajo no hacemos nada. Y si 0.9999999(9) está arriba podemos entrar en COMPRA al alza.
 
Prival:
kharko:
FION:
Todo esto es un off-topic. Hablamos del MM en . Martingale era un tipo que doblaba la apuesta en el casino después de cada pérdida. FION: Y luego pasamos al tema...
Si después de perder, la apuesta se incrementa en un valor Nth (no sólo doblar) - ya no es Martingale??? ¿Entonces qué? Ilumíname... Por favor...

No debe confiar en la pérdida, sino en la probabilidad de movimiento. El tamaño del lote está en función de la precisión de su sistema de negociación. Si la probabilidad es de 0,5 hacia arriba o hacia abajo no hacemos nada. Si es 0,9999999(9) hacia arriba podemos ir hasta el final en VUY.
Cuando entramos en el mercado no sabemos cómo terminará la operación, pero si el sistema da largas series de beneficios con raras detracciones, podemos suponer que el sistema se liberará de la detracción más rápidamente tras aumentar el lote en la siguiente operación perdedora. Repetir esta acción o no depende de la estabilidad del sistema. Por ejemplo, puede activar un filtro de tendencia adicional después de aumentar el lote. Otra cosa es el grado de aumento del lote...
 
FION:
No es la pérdida lo que cuenta, sino la probabilidad de un movimiento. El tamaño del lote está en función de la precisión de su sistema de negociación. Si la probabilidad es de 0,5 hacia arriba o hacia abajo no hacemos nada. Y si 0,9999999(9) está arriba podemos llegar hasta el final en VUY.
Cuando entramos en el mercado no sabemos cómo terminará la operación, pero si el sistema da largas series de beneficios con raras detracciones, podemos suponer que el sistema se liberará de la detracción más rápidamente tras aumentar el lote en la siguiente operación perdedora. Repetir esta acción o no depende de la estabilidad del sistema. Por ejemplo, puede activar un filtro de tendencia adicional después de aumentar el lote. Otra cosa es el grado de aumento del lote...

Aquí veo la principal diferencia entre esta martingala y la STOU. La variación de este método es similar a la variación del método anterior con el uso de la martingala. Porque si, citando su propia frase "Cuando entramos en el mercado, no sabemos cómo va a terminar la operación", entonces no saldrá nada bueno de esa TS, no se sabe siempre. Pero hay que conocerlo, hay que hacerlo. Si no conoces el vado, no te metas en el agua, así es. Cisnes negros son, fueron y serán.
 
No lo entiendes. No podemos conocer el futuro. Basándonos en algunas de las leyes bajo las que se mueve el mercado, sólo podemos PREVENIR futuros desarrollos.
 
Por supuesto, FION, sólo lo supone. Sin embargo, ni el cálculo de la media ni la martingala (que de hecho es casi la misma cosa, si se reflexiona sobriamente) es una razón para aumentar el riesgo, incluso si un precio medio calculado sintéticamente resulta ser más rentable. Las pérdidas deben ser cortadas (cualquier pérdida - tanto de capital como de saldo). Punto y aparte.
 
Mathemat:
Por supuesto, FION, sólo lo supone. Sin embargo, ni el cálculo de la media ni la martingala (que en realidad es casi lo mismo, si se reflexiona sobriamente) son razones para aumentar el riesgo, aunque un precio medio calculado sintéticamente sea más rentable. Las pérdidas deben ser cortadas (cualquier pérdida - tanto de capital como de saldo). Punto y aparte.
Sí. Y será mejor que te sientes en la valla. La seguridad es lo primero.
 
Prival:
kharko:
FION:
Todo esto es un off-topic. Hablamos del MM en . Martingale era un tipo que doblaba la apuesta en el casino después de cada pérdida. FION: Y luego pasamos al tema...
Si después de perder, la apuesta se incrementa en un valor N (no sólo se dobla) - ya no es Martingale??? ¿Entonces qué? Ilumíname... Por favor...

No debe confiar en la pérdida, sino en la probabilidad de movimiento. El tamaño del lote está en función de la precisión de su sistema de negociación. Si la probabilidad es de 0,5 hacia arriba o hacia abajo no hacemos nada. Y si es 0,9999999(9) que es arriba podemos ir hasta el final en VUY.
Prival es muy interesante, no soy matemático, pero intenté usar la cuenta Z y no conseguí nada útil.
Tal vez usted tiene una función o fórmula en MQL para calcular la probabilidad. Utilizar la F óptima es probablemente demasiado arriesgado en Forex.
 
lovova:

No es la pérdida lo que cuenta, sino la probabilidad de un movimiento. El tamaño del lote está en función de la precisión de su sistema de negociación. Si la probabilidad es de 0,5 hacia arriba o hacia abajo, no hacemos nada. Y si 0,9999999(9) está arriba podemos llegar hasta el final en VUY.
Prival es muy interesante, no soy bueno en matemáticas pero traté de usar la cuenta Z una vez y no obtuve nada útil. Todavía estoy interesado en
cómo calcular el tamaño del lote utilizando métodos matemáticos basados en operaciones anteriores, tal vez usted tiene una función o fórmula en MQL para calcular la probabilidad. Utilizar la F óptima es probablemente demasiado arriesgado en Forex.

En general, Mathemat tiene razón en que las operaciones de pérdidas y ganancias no tienen memoria, como las monedas, los zeriks o la ruleta neumática, por lo que esta puntuación Z no tiene ninguna utilidad práctica. La dispersión puede hacer que los beneficios y las pérdidas se acumulen o se distribuyan uniformemente. Hay que tener en cuenta la dirección del movimiento, pero no el beneficio-pérdida, es decir, si una operación corta se cerró con una pérdida, por ejemplo, poner 1 en Z-score, si es el beneficio, entonces 0. Para las operaciones largas es viceversa, es decir, el beneficio 1, pero la pérdida 0. Después de eso examinar las correlaciones.


Felicitaciones a Mathemat por indicarme la dirección correcta.
 
Reshetov:

Es necesario tener en cuenta la dirección del movimiento, pero no el beneficio-pérdida, es decir, si una operación corta se cerró con una pérdida, por ejemplo, para poner 1 en Z-score, si es el beneficio, entonces 0. Para las operaciones largas es viceversa, es decir, el beneficio 1, y la pérdida 0. Después de que examinar las correlaciones.


Sólo podemos averiguar la dirección del movimiento después de él, es decir, cuando el movimiento ya se ha producido. No se puede decir si continuará o se invertirá... la probabilidad sigue siendo del 50/50....
Razón de la queja: