Resonancia estocástica - página 7
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¿Realmente creen que pueden construir una teoría fundamental aquí?
2 Yurixx:
El resultado puede, e incluso debería, en mi opinión, ser sencillo (en el uso). Pero el camino hasta él puede ser muy enrevesado y variado.
2 Yurixx:
El resultado puede e incluso, en mi opinión, debe ser sencillo (en el uso), pero el camino hasta él puede ser muy enrevesado y variado.
Absolutamente, y si la alta asamblea desea participar en la resonancia estocástica, entonces le deseo lo mejor.
Sin embargo, en mi opinión, el modelo de resonancia estocástica en sí mismo es demasiado débil para el mercado, como de hecho acordó.
2 AAB
Es una posición indecorosa convencer a los demás de su incompetencia y de la inutilidad de sus esfuerzos .
Estimado señor, usted tiene algo malo en sus ojos. Cite la cita que ha interpretado tan "originalmente".
a Ina01
¡Hola! Lo sospeché de inmediato. Pero por qué no se llama a sí mismo Candid, creo que con tal apodo no hay nadie.
Por lo tanto, el modelo estándar para la RS consiste en la parte dinámica (potencial de lectura), la señal cíclica y el ruido. Así que si se insiste en el SR no hay forma de escapar de ellos. Por supuesto, tenemos que elegir (para empezar) el modelo más sencillo pero adecuado. En mi opinión, si nos interesa la dirección, debería haber tres estados estables: uno actual, otro inferior y otro superior. No es necesario llamarlos pozos potenciales :), pero puedes llamarlos así. La parte más controvertida (en mi opinión) es la señal cíclica. Y no me opongo a una estructura de tiempo regular, ni siquiera estamos hablando de sesiones, fines de semana, informes trimestrales, elecciones, etc. A veces pienso que las "noticias" fueron inventadas por alguien extremadamente inteligente (o astuto :) - exactamente para regularizar las señales y, en consecuencia, para simplificar los cálculos en un modelo desconocido para nosotros :). El único problema es que la amplitud y el signo de las señales son, sospecho, bastante cercanos al azar (al menos con nuestro grado de conciencia)."
En este caso concreto, sólo quiero empezar con la búsqueda de patrones relacionados con el ruido, y no construir modelos y argumentar con voz ronca la presencia o ausencia de ciclos, por ejemplo. He estado trabajando según el principio: si no sabes algo, pregunta al mercado.
En todas las fuentes leídas escriben sobre la intensidad del ruido como una cantidad completamente comprensible y conocida. Pero no escriben claramente lo que es. Incluso desarrollé un complejo de inferioridad al respecto. :о)
a Yurixx
Sergey está bromeando :o)))) En general, tuve que involucrar a matemáticos profesionales en el desarrollo del modelo.
Yuri, mi Asesor Experto, consciente sobre la base de todo el mismo modelo fundamental, muestra resultados mucho mejores que incluso la suma de los líderes de la primera parte superior. Y esto no es un alarde. Probé el pronóstico en cada barra y mostró un error de menos del 1% para las principales cotizaciones y diferentes CC. Aquí hay un ejemplo de cómo funciona el modelo, hasta ahora en MathCAD (funciona al menos en horas):
El cuadrado rojo es la zona de reversión esperada, que consiste en el nivel calculado que ocupará el precio y la probabilidad estimada de reversión en esta zona. Probablemente, se preguntarán por qué no estoy en el Campeonato. La respuesta es muy sencilla, no podré cumplir la condición de la prueba de los cinco minutos, y no necesito el Campeonato. Además, estoy transfiriendo el código, y la principal pega son los problemas de cálculo de los niveles de los alces. Hay bastante error (alrededor del 60%).
Entonces, ¿por qué entraste en wavelets y por lo que entiendo de una rama vecina quieres involucrar a NS en el lío de wavelets?
Parece que te ha atacado el pesimismo, la base del desarrollo de enfermedades más complejas. Un buen consejo, una buena jarra de cerveza, en compañía de amigos, puede curar fácilmente esta dolencia. Te recuerdo "joven", por decirlo de alguna manera, cuando te conocí en el foro. Era cuando tenías una opinión muy diferente. :о)))
¡¡¡Mejor discutamos cómo contar la intensidad del ruido!!! Te aseguro que es mucho más útil que charlar sobre el campeonato.
PD: y si analizamos los campeonatos, parece que ninguno de los participantes ha tenido premios estables a lo largo de los campeonatos (y todos han participado más o menos). ¿O me equivoco?
a las Matemáticas
Así es, puedes encontrar algunas buenas reflexiones sobre su posible aplicación.
Gran PD: si nadie quiere seguir esta vía, yo no quería hacerlo. :о))) Dime cómo cuenta esa cifra de intensidad de ruido XXXXXXX (tachada y otra vez tachada) y me quitaré de encima a todo el mundo. :о))) Te doy mi honesta y noble palabra: me bajaré.
Pero te aseguro que es un modelo excelente, incluso para el mercado, sólo necesita un poco de refinamiento, mucho mejor que el mashka que Yuri admiraba :o)
¡Hola! Lo sospeché desde el principio. Pero por qué no te llamaste Cándido, no hay nadie con ese apodo.
Yuri, mi Asesor Experto, consciente sobre la base de todo el mismo modelo fundamental, muestra resultados mucho mejores que incluso la suma de los líderes de la primera parte superior. Y esto no es un alarde. Probé el pronóstico en cada barra y mostró un error de menos del 1% para las principales cotizaciones y diferentes CC. He aquí un ejemplo de cómo funciona el modelo, mientras que en MathCAD (funciona al menos durante horas): Identificar los principales objetos y su interacción que definen su naturaleza.
Te recuerdo "joven", por así decirlo, cuando te conocí en el foro. Eso fue cuando tuviste una opinión completamente diferente. :о)))
Me atrevo a discrepar con usted. Su modelo es tan fenomenológico como cualquier otro. Aunque, hay que suponer, bastante complejo. Y la resonancia estocástica también es fenomenología. Un modelo fundamental debe partir de la definición de los objetos de interacción básicos, los tipos de estas interacciones y sus leyes. Tomemos cualquier teoría física: un objeto, sus propiedades fundamentales, parámetros que describen cuantitativamente estas propiedades, leyes de interacción expresadas en forma de ecuaciones. ¿Dónde está en el mercado? Nunca he visto que nadie intente siquiera formular lo que es un objeto interactivo en el mercado, por no hablar de todo lo demás. Por lo tanto, rechazo inmediatamente la opción de la teoría fundamental como imposible en la actualidad. Y así, el uso de la resonancia estocástica es un intento de construir una teoría fenomenológica, pero basada en un modelo específico. La utilidad de la cual cuestioné.
Y en general, quiero darle crédito. Un 1% de error de predicción en cada barra es un resultado impresionante. Participar en el campeonato es un juguete. Si pones tu idea, en la que has invertido mucho tiempo y esfuerzo, en el campeonato, no te entendería.
Y te equivocas con el pesimismo. Como yo mismo me dedico a construir un modelo fenomenológico, eso significa que creo en él. Mis dudas sobre la RS se deben simplemente a que cuanto más complejo es el modelo, más tiempo se necesita para darse cuenta de que no funciona. Y el tiempo es algo que no nos sobra. Así que todavía no he cambiado de opinión. Pero es agradable que alguien aún se acuerde de mí de joven. :-))
al Candidato
Eso sucede. :о))) En general, por supuesto, querido Metakvotes sería deseable hacer un portal con una sola entrada, pero la abundancia de sitios separados e inconexos sobre la misma cosa no es muy conveniente. Si escribo "to Candid", será comprensible, porque ya estoy acostumbrado? :о))))
a Yurixx
Puede que tengas razón y que el modelo no sea para nada fundamental. Se basa en el modelo estocástico (principalmente de Shiryaev), la teoría de los fractales (no esos fractales que se pueden encontrar como indicador), algunos postulados de la teoría de los procesos aleatorios (el mismo Shiryaev) y la teoría de Elliott (sigo olvidando dónde poner algunas letras). Esto nos permitió abstraernos de la física del proceso. Pero todos los demás componentes están presentes: objetos, relaciones entre ellos y dependencias. Fórmulas derivadas empíricamente, basadas en los resultados de la minería de datos y el análisis estadístico.
PD: No me molesta, que sea fenomenológico. Así de fácil, has matado mi orgullo con unas cuantas frases, por cierto, gracias :o)))
En conversaciones con Candid, describí lo que me "atrapó" de este enfoque. Ahora te hago una pregunta directa, ¿cómo calculas la intensidad del ruido? Si lo has visto en algún sitio, por favor dímelo, no lo encuentro por ningún lado, tengo la sensación de que los servicios especiales lo han limpiado todo :o)
Gracias, he pasado un total de unos cinco años en ello, si se cuenta desde las primeras ideas en este ámbito. El Sistema no estará en el campeonato, tiene una función de objetivo diferente.
Menos mal que me he equivocado, el pesimismo es un mal compañero en Forex. :о)))
Sí, iba a escribir sobre el ruido, pero de alguna manera se cayó.
En la analogía de la física, la intensidad del ruido debería estar relacionada con su energía en proporción directa. En física, la energía de un proceso oscilante es proporcional al producto del cuadrado de la amplitud por la frecuencia. Ya conoces la frecuencia y el espectro. En Forex la amplitud es el rango de las fluctuaciones de los precios, o (lo siento, viejo) - la volatilidad. :-))
En principio, el cuadrado de la amplitud también puede sustituirse por el primer grado u otro. Si existe un modelo específico, entonces este indicador puede convertirse en un parámetro por ahora, y su valor exacto puede determinarse experimentalmente comparando los datos experimentales con los cálculos sobre el modelo.
¿Adecuado?
a Yurixx
Esto no es más que una función de energía cuadrática homogénea para osciladores (me refiero a los clásicos de los que se habla en los libros de texto de física). Podría funcionar, supongo que tendría que hacer una transformada de Fourier directa para la señal y deslizar la amplitud y la frecuencia resultantes para calcular la energía utilizando esta fórmula. Supongamos que lo calculo y que este modelo podría tomarse teóricamente como el primer borrador. También puedo calcular el espectro de potencia según el DSP. Pero, ¿cómo calcular la intensidad del ruido en estos casos?
De alguna manera están relacionados. Parece lógico, cuanto más energía tenga el sistema, más ruido debería hacer. Sólo que no me queda claro cómo calcular el coeficiente de proporcionalidad, ya que es poco probable que sea igual a la unidad... No puedo entenderlo.
El concepto de "ruido" no existe sin "señal útil". Es decir, primero hay que definir qué es una "señal útil", el ruido se encontrará automáticamente. No se puede definir una señal útil sin una descripción formal. El ruido se encuentra automáticamente como diferencia entre una señal y una "señal útil". Si esta diferencia no puede describirse con los conocimientos actuales del proceso, se denomina "caos".
En términos de trading - los procesos en marcos pequeños influyen en la formación de los más globales si hay condiciones previas para ello. Por ejemplo, una ruptura en los minutos iniciará una avalancha que formará una tendencia en el gráfico diario, pero si hay condiciones previas para ello. El potencial se acumula y su realización comenzará debido a movimientos "caóticos". Caótico, por supuesto, sólo desde el punto de vista de un observador particular (su información sobre el proceso). El potencial en el mercado puede considerarse como el deseo/necesidad reprimida de una parte significativa del capital para realizar determinadas transacciones. Sentimiento, uno de los nombres de este potencial.