Uso de redes neuronales en el comercio. - página 15
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¿Por qué se equivocan?
1. ¿es el precio ininterrumpido en momentos de iliquidez (anuncio de noticias y fuerte impulso)? No es ininterrumpido, ¡simplemente no está ahí! Simplemente no existe porque el instrumento no tiene liquidez.
2. ¿Qué nos importa si es incluso continua? Hay un ejemplo bien conocido de una función de Weierstrass (suma de sinusoides) que es continua en cualquier punto (parece incluso uniformemente continua en un segmento; Quant, corrígeme si me equivoco) y simultáneamente no diferenciable en ningún punto.
¿Por qué se equivocan?
de la experiencia.
la formación de una cotización es discreta.
Los precios y volúmenes cotizados tienden a rebotar entre dos momentos consecutivos.
en consecuencia, no son valores continuos.
Los precios y volúmenes cotizados tienden a estar sujetos a saltos entre dos momentos consecutivos.
Por cierto, lo destacado es un argumento muy fuerte contra la continuidad de los precios. Filosofía: cualquier continuidad debe ser confirmada desde otros lados. La "continuidad" de un precio que cambia cien veces en un minuto y sólo cinco veces en el siguiente es demasiado inestable.
El mismo argumento también se opone a la continuidad del propio tiempo de transacción: el volumen por unidad de tiempo astronómico, es decir, el flujo del tiempo de transacción, puede saltar a voluntad.
Por eso, los que han trabajado con espectros han visto que en los espectros diminutos hay mucho ruido, y la razón es el ruido de muestreo.
Creo que el ruido del muestreo no es muy significativo en comparación con el ruido del mercado en sí. Y cuanto más alta sea la TF, menor será este ruido.
de la experiencia.
la formación de una cotización es discreta.
Los precios y volúmenes cotizados suelen estar sujetos a saltos entre dos momentos sucesivos.
en consecuencia, no son valores continuos.
una vez más.
el precio es continuo.
El proceso de cotización de precios es discreto. Es la digitalización de una señal continua en términos de radioingeniería. Te guste o no, siempre hay un precio. Es absurdo decir que el precio no existe porque Internet no funciona el sábado o el domingo. El precio está ahí. Hay demanda de moneda y hay oferta. Simplemente no tenemos un presupuesto durante ese tiempo = no hay precio. Lo mismo ocurre con un hueco. El siguiente efecto puede ocurrir cuando hay una brecha, la tasa de cambio en el proceso, es mayor que la tasa de cotización. Que de nuevo volviendo a la DSP en sus términos - el teorema de Kotelnikov no se cumple.
Sólo LeeoV parece haber entendido la esencia de lo que dije. Cuanto más alto sea el TF, menos aparecerá este ruido...
una vez más.
el precio es continuo.
el proceso de cotización de precios es discreto. Es la digitalización de una señal continua en términos de radioingeniería. Te guste o no, siempre hay un precio. Es absurdo decir que el precio no existe porque Internet no funciona el sábado o el domingo. El precio está ahí. Hay demanda de moneda y hay oferta. Simplemente no tenemos un presupuesto durante ese tiempo = no hay precio. Lo mismo ocurre con un hueco. El siguiente efecto puede ocurrir cuando hay una brecha, la tasa de cambio en el proceso, es mayor que la tasa de cotización. Que de nuevo volviendo a la DSP en sus términos - el teorema de Kotelnikov no se cumple.
Sólo LeeoV parece haber entendido la esencia de lo que dije. Cuanto más alto sea el TF, menos aparecerá este ruido...
Cuando no se puede comprar ni vender, pero se tiene una gran posición que cerrar, no hay liquidez ni precio, porque la incertidumbre es alta.
El corredor no tiene la culpa de que no haya liquidez.
La situación en la que casi no hay oferta y demanda se produce de vez en cuando y es bastante crítica.
En el lado del mercado (hasta el distribuidor, la formación de precios) el precio no es continuo.
¿qué te da la propiedad de continuidad? ¿vas a derivar algún tipo de fórmula?
una vez más.
el precio es continuo.
el proceso de cotización de precios es discreto...
¡ya está! Por fin me he explicado...
vamos a ocuparnos del resto...
En primer lugar, lo que vemos en la pantalla no es un precio en absoluto. :)
es una cita indicativa, que el DC forma de una manera que sólo entiende... lo único que podemos decir es que las citas de DT se basan en las citas que reciben de las agencias de noticias ... y la mayoría de las veces las citas indicativas de DT no difieren de las citas de las agencias de noticias... pero, por supuesto, ninguna empresa de corretaje desdeñará cambiar esta cotización indicativa por unos pocos pips para sus propios fines...
En resumen: a veces el precio que usted necesita (nuestro precio de transacción) coincide con una cotización indicativa, pero a veces no...
así que en esencia lo que se ve en la pantalla está mal... El precio que necesitamos (el precio de un posible acuerdo) tendremos que simularlo con cierto grado de certeza... esto se llama reconstruir una señal a partir del ruido... (hombre, no me gusta esta terminología DSP, es confusa)... por supuesto, no he sugerido la mejor manera - sólo combinar los precios de las barras de minutos... pero no importa, no se trata de métodos de interpolación...
Además, esta señal restaurada contendrá a su vez un componente de ruido, es decir, alguna variable que no podemos especificar analíticamente ni predecir con un 100% de exactitud...
En segundo lugar,
Prival escribió >>
Cuanto más alta sea la TF, menos aparecerá este ruido
en absoluto... ¿está diciendo que predice el precio en los marcos temporales grandes con más precisión que en los pequeños? es decir, ¿la varianza del miembro aleatorio allí es menor?
En tercer lugar, por supuesto que no he pensado en la iliquidez de los mercados de valores... y no pensé en la función de Weierstrass... ¡pero no vas a aproximar el precio con una función de Weierstrass!
Y en cuanto a la iliquidez: lo siento... elegir menos frecuencia de muestreo (aunque sea una semana - el corredor encontrará un contraagente en una semana ;))...
cuando hablamos de función del precio (exactamente el precio al que podríamos ejecutar una operación con nuestro broker), nos referimos a que podemos ejecutar la operación en ese momento exacto... los corredores normales tienen en el Reglamento este "momento" se limita más a menudo a 3 minutos (en Forex)... es decir, según la normativa, el concesionario debe ofrecer un precio en 3 minutos como máximo... si esto no ocurre, la solicitud es rechazada... entonces el asesor tiene que mirar de nuevo para ver si la señal de abrir se guarda...
La gente inteligente dejó de predecir los precios a mediados de los 90. Así que si te dedicas a predecir el precio déjalo rápidamente, es un ejercicio inútil.
en absoluto... ¿está diciendo que predice el precio en los marcos temporales grandes con más precisión que en los pequeños?
Sí