Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 2
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
MathCad puede descargarse desde aquí, es una versión que funciona, no veo ningún fallo en ella http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=311208
Gracias, Prival, por el enlace. Lo descargaré en casa, ya que seguro que me destrozan en el trabajo por 700 megas...
Quiero explicar con un ejemplo un pensamiento, que probablemente sea trivial para ti.
Tomemos un proceso aleatorio estacionario con valores distribuidos según la leyde densidad de probabilidad f(x) = 1/(1+x^2) * 1/Pi. Ya está normalizado a uno. Se puede inventar un proceso así, ¿no?
¿Cuál es la recompensa esperada? Bueno, es simple - integral con límites infinitos de x*f(x). El problema es que converge (a cero) sólo en límites simétricos, es decir, en el sentido del valor principal, porque en el infinito el integrando se comporta como 1/x. ¡Ya la expectativa de esta variable aleatoria es una estadística indefinida! Naturalmente y obviamente es una distribución con colas gruesas, es decir, con saltos bruscos de valores muy alejados del central. ¿Quizá sea ésta la incertidumbre a la que alude Peters cuando habla de un modus operandi infinito?
Qué decir de la varianza (integral de x^2*f(x)), que simplemente es igual a infinito, independientemente del método de integración...
Lo que quiero decir es que los picos (colas gruesas) en sí mismos no dicen nada sobre la no estacionariedad.
P.D. Para los aficionados a la gravedad: la ausencia de m.o. parece indicar la no estacionalidad del proceso. Bien, dejemos que entonces el grado sea igual no a 2, sino a 2,5, y de la magnitud antes de la exponenciación se toma el módulo. No voy a normalizar por uno, me da pereza. El M.o. es ahora finito e igual a cero, ¡pero la varianza sigue siendo infinita!
Eso nos confundiría por completo. Propongo detenerme en la conclusión de que el proceso estudiado es no estacionario, es decir, que la R.O. y la ACF dependen tanto del intervalo de tiempo elegido para el análisis como de la diferencia de los argumentos. Lo más probable es que no se pueda encontrar la relación entre el intervalo de tiempo de análisis seleccionado y la FCA. Pero hay algunos segmentos de tiempo cortos en los que el flujo puede ser estacionario - visualmente es una tendencia o un plano (no importa) - estos segmentos se alternan y la estacionariedad se rompe en los momentos de transición.
Creo que el análisis de ACF nos ayudará a determinar la extensión de estos intervalos y los puntos de ruptura de la estacionalidad. Lo principal es ver cómo se ve y cambia con el tiempo. Es necesario un análisis visual. Puedo hacerlo en 30 minutos en Matcad, pero en MQL4 me llevará un mes como mucho :(
Intentaré mostrar qué hacer con él en el ejemplo de un filtro Kalman de arrastre. El análisis estadístico de los parámetros del ACF es muy importante para su diseño. En cuanto haga un ejemplo, seguramente lo publicaré.
Esto es lo que se consigue con las prisas. Este es el aspecto del proceso simulado.
La primera impresión es muy similar. Para una simulación más precisa, necesitamos los parámetros ACF del proceso. Adjunto el archivo. Cómo filtrar este proceso sujeto a condiciones ruidosas con el filtro de Kalman (tiene mínimo error RMS, ya que se utilizó MNA para su salida), voy a publicar un poco más tarde.
Aquí está la matemática detrás de este modelo. Adjunto el Word, ya que aquí se tarda mucho en dibujar las fórmulas.
Un tema interesante. Pero los archivos de MathCAD no son legibles, probablemente se utiliza la versión 14.0. Si no es difícil, puede guardarlo en formato 13.0/13.1 y maquetarlo de nuevo (y si no es difícil en absoluto, maquetar en el más allá en las versiones especificadas). ¿O utilizar alguna función que esté ausente en 13.0/13.1? A, a continuación, poner la versión 14 no quiere.
PD: Aunque soy escéptico sobre tales experimentos, pero aun así, curioso :o)
Aquí, me olvidé de hacer las primeras preguntas estúpidas:
Существует поток объектов (событий в мире) который непосредственно наблюдению не доступен, наблюдается статистически связанный с ним поток измерений (текущий курс допустим EUR/USD). Измерения осуществляются в дискретные моменты времени и возможен пропуск измерений (событие в мире произошло, но курс не изменился).
Existe una cierta correspondencia entre los parámetros observados de los objetos ... y los parámetros de las mediciones observadas ...: el área de ... valores del parámetro ... corresponde al área de S valores del parámetro y.
Bien, un objeto son algunos eventos en el mundo. Pero, ¿cuáles son los parámetros de un evento? ¿Significa, por ejemplo, que se trata de un tipo de interés, o algo por el estilo? No es casualidad que haga esta pregunta, porque veo que estos parámetros determinan en gran medida el modelo propuesto.
Hay un flujo de acontecimientos y un flujo correspondiente de mediciones. ¿Requiere la teoría una correlación entre el flujo de eventos y el flujo de mediciones para ser "viable"?
En la salida de un dispositivo de medición (terminal MT), junto con las mediciones generadas por las señales de los objetos () aparecen las mediciones generadas por el ruido de fluctuación y diferentes tipos de ruidos, es decir, las mediciones falsas.
No soy un gran especialista en DSP, pero tengo más o menos una idea de lo que estamos hablando. En este sentido, no estoy de acuerdo en que lo que se mide incluya el ruido. ¿Quizás no hay ningún ruido? Al fin y al cabo, si una barra está claramente fuera del rango de la "especie de señal", ¿por qué debería considerarse ruido? Dentro de esta barra puede realizar una operación, comprar o vender. Pero en una señal que, dependiendo de las especificaciones del filtro, puede pasar mucho más bajo o más alto que los flujos de barras, se le negará amablemente el trato, porque la "señal real" está en el otro lugar. Pero eso es más una filosofía que una pregunta, respaldada por la práctica en el cercano hilo de la "resonancia estocástica" :о)
grasn
He anotado entre paréntesis, en mi humilde opinión, que es posible interpretarlo así. No lo sé y no tengo todas las respuestas. Sólo he intentado imaginar que esta curva está impulsada más por los acontecimientos fundamentales (tipos de interés y otras cosas), probablemente es imposible reflejarlos todos en la misma escala. Ahora el postulado de que el precio actual lo refleja todo. Pero recuerde el misticismo de El maestro y Margarita "Annushka derramó el aceite...", ¿se reflejará en la tabla de precios? Probablemente no, es decir, puede pasar por alto un acontecimiento que podría desempeñar un papel importante más adelante.
Sólo la teoría de los flujos parece encajar muy bien, hay un flujo de eventos, y podemos observar sólo un flujo de mediciones conectado de alguna manera con el primer flujo. En cuanto al ruido, normalmente si hay mediciones, entonces hay errores y están relacionados con el ruido. Si no hubiera ruido, la vida sería mucho más fácil. Los metrólogos perderían realmente su trabajo :-).
Hay una cierta cantidad de ruido, si es que es ruido. Aquí hay un gráfico. Es la energía que causa el movimiento de la moneda. También es una suposición, pero encaja muy bien. Si nos fijamos en la gráfica, siempre se está moviendo, como cualquier movimiento tiene parámetros de velocidad y aceleración (primera, segunda derivada, etc.) y hay energía que provoca este movimiento.
Es indentado, la envolvente no es suave, tal vez es una manifestación de ruido. Pero hay una propiedad de este indicador que es líder, lo que confirma la hipótesis de la energía que se ha puesto adelante!!!!
Sólo la teoría de los flujos parece encajar muy bien, hay un flujo de eventos y sólo podemos observar un flujo de mediciones conectado de alguna manera con el primer flujo. En cuanto al ruido, normalmente si hay mediciones, hay errores y están relacionados con el ruido. Si no hubiera ruido, la vida sería mucho más fácil. Los metrólogos perderían realmente su trabajo :-).
Hay una cierta cantidad de ruido, si es que es ruido. Aquí hay un gráfico. Es la energía que causa el movimiento de la moneda. También es una suposición, pero encaja muy bien. Si nos fijamos en la gráfica, siempre se está moviendo, como cualquier movimiento tiene parámetros de velocidad y aceleración (primera, segunda derivada, etc.) y hay energía que provoca este movimiento.
Es rugoso, la envolvente no es suave, tal vez sea la manifestación del ruido. Pero hay una propiedad de este indicador es líder, que confirma la hipótesis sobre la energía!!!
En mi opinión, la teoría de los flujos ofrece un modelo bastante claro y lógicamente sólido. Razonable en el sentido de que casi nadie en su sano juicio sostendría que el mercado de divisas no está relacionado con el flujo de los acontecimientos económicos, políticos, etc. mundiales. O que el flujo de cotizaciones no es un flujo de medidas. Sin embargo, aparte de estos pros, hay bastantes "peros". Aunque existiera un sistema de estimaciones cuantitativas de todos los acontecimientos que influyen en el mercado de divisas, no permitiría aplicar la teoría de los flujos al mercado de divisas. El mercado de divisas no es un transductor lineal de las señales entrantes. Además, ni siquiera es un transductor no lineal. Y, por tanto, la premisa básica de la teoría de que "existe una cierta correspondencia entre el área de los valores de los parámetros y el área de los valores de las mediciones" no se corresponde con la realidad.
¿Por qué? Porque el Forex es un sistema que tiene su propio estado. En consecuencia, las mismas entradas, dependiendo del estado actual, pueden conducir a resultados completamente diferentes. Esto implica la memoria del sistema, las expectativas, etc. Se puede tomar como ejemplo la respuesta a los no agricultores. La última publicación, que fue mucho mejor de lo esperado, no se tradujo en un fortalecimiento, sino en una fuerte caída del dólar.
Por lo tanto, si vamos a modelar forex, debemos modelar su estructura interna además del flujo de entrada. Desde mi punto de vista, se puede dividir en dos subsistemas completamente diferentes: el especulativo, que tiene (con algunas limitaciones) una retroalimentación positiva, y el financiero y económico, con una retroalimentación negativa. También difieren mucho entre sí en otros parámetros: velocidad y fuerza de reacción ante los acontecimientos, tiempo de relajación, etc. Si me pidieran que construyera una teoría a partir de todo esto, que fuera capaz de predecir de alguna manera, me pegaría un tiro en el acto. :-))
Por cierto, sobre la energía. A mí también me gusta el uso de este concepto para analizar los movimientos en el mercado de divisas. Pero pareces olvidar que el forex es un sistema abierto y su energía no puede considerarse constante en ninguna circunstancia. Si no nos basamos en esa suposición, sino que investigamos la dinámica de los cambios de energía, puede dar resultados interesantes. Por ejemplo, conclusiones sobre la continuación o la finalización de una tendencia, sobre su fuerza. Pero todo esto es post factum, o en el mejor de los casos por el momento. Por lo tanto, creo que su afirmación de que el indicador se adelanta al tiempo es demasiado optimista.
Prueba a coger un MACD normal, su histograma (sin señal) es muy parecido a tu indicador. Entiendo que son cosas diferentes, pero la imagen de calidad que dan es cercana. Y nadie considera que el MACD sea líder. En general, el MACD corresponde a la primera derivada. Por lo tanto, (y probablemente su indicador) es coincidente, lo cual es bueno en comparación con el retraso de varias MA. Pero no es tan fácil aprovecharlo. :-(