Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 7
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Neutrón
Debo estar haciendo algo mal, cuando se ejecuta el script en el registro da esto 2007.11.13 17:43:28 Script 'FAK' es un indicador y no se ejecutará
y no se dibuja nada.
Neutrón
Debo estar haciendo algo mal, cuando se ejecuta el script en el registro da esto 2007.11.13 17:43:28 Script 'FAK' es un indicador y no se ejecutará
y no se dibuja nada.
Intentémoslo de esta manera:
Tengo algo si lo uso como indicador, pero si pongo el script en la carpeta, no sale nada.
Lo sabes todo, sabes cómo hacer todo (MathCad, MQL, FFT y y(x) ya lo han hecho). Tal vez usted puede crear ACF en MQL, necesito un análogo de lo que hice en MathCad. ¿O no pregunté qué bebida que prefiere en este momento del día o de la noche? :-)
Tengo algo si lo uso como indicador, pero si lo pongo en la carpeta de scripts, no sale nada.
Se me olvidó decir que este es el indicador.
Y aquí está el coeficiente de correlación entre las diferencias adyacentes (incrementos de precio) construidas para diferentes Timeframes (TF). En otras palabras, se trata de la primera columna del script anterior construida para diferentes TFs (1 min - primera columna, 2 min - segunda columna. ... n minutos - tercera columna). Funciona en barras de minutos.
//+------------------------------------------------------------------+
//| FAK TF.mq4 ||
//| Copyright © 2007, Neutron |
//+------------------------------------------------------------------+
#property indicador_separar_ventana
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Rojo
#property indicator_width1 4
extern int Nbars=5000, n=50;
int,paso,inicio,TF;
double s1,s2,fak[1000],Dif0,Dif1;
int inicio()
{
Inicio=Nbars+n;
for (TF=1;TF<=n;TF++){
s1=0;s2=0;
for (i=Nbars;i>=0;i--) {
Dif0=Open[i]-Open[i+TF];
Dif1=Open[i+TF]-Open[i+2*TF];
s1=s1+Dif0*Dif1;s2=s2+Dif0*Dif0;}
fak[TF]=s1/s2; }
}
int init()
{
SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM);
SetIndexBuffer(0,fak);
return(0);
}
Se trata de un proceso de Markov puro. Si lo multiplicamos por la volatilidad, obtenemos una función de rentabilidad del TS sobre el TF.
Poner un SellStop. Puse un trailing stop de 15 pips. El precio bajó, la orden se abrió y el precio bajó otros 100 pips, se dio la vuelta y subió 180 pips. La orden debería haber cerrado a 85 pips, pero cerró a SL.
Antes pensaba que con las órdenes pendientes no se ponía TS, pero de vez en cuando funcionaba.
Esa es una historia completamente diferente. No obstruyamos el hilo.
Este indicador muestra los rendimientos (pips/transacción) para el TS explotando el proceso de Markov (dependencia de la dirección y amplitud de la barra futura en la barra actual) en función del TF. Funciona en minutos.
Si en el código la línea
SetIndexBuffer(0,Profit); sustituir por
SetIndexBuffer(0,Vol); los valores de volatilidad del instrumento en puntos se mostrarán en función del TF.
Yurixx, ¿lo has resuelto o no? Enséñame una foto, ¿eh? Aquí estaría bien ver un oscilador que oscile casi estrictamente entre -100 y +100, y las entradas/salidas/vueltas estén estrictamente en puntos fuera de esa zona...
Creo que es imposible resolverlo en el caso general. Pero lo resolví en un caso particular. He obtenido el indicador de tendencia. Pero la segunda línea de este indicador -la fuerza de la tendencia- aún no se ha normalizado. Tengo algunas ideas, pero todavía están demasiado crudas.
La imagen aquí es el 'Método de Planimetría Tendencial ' y lo has visto, por cierto.