Resonancia estocástica - página 27
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Yo añadiría: la anchura del canal también cambia todo el tiempo... No he encontrado un modelo de mercado mejor hasta ahora :(
Por cierto - me acordé de mis experimentos del año pasado con la regresión lineal - allí resultó que cuando la tendencia comienza, de repente el estado del sistema se ordena - el coeficiente de Pearson comenzó a acercarse a 1.
Espero que sea una medida temporal. En cuanto funcione bien, pondré las fotos donde corresponde.
La teoría es interesante y similar a la solución de mi problema también. Pero se me hace un poco difícil hacer diagramas por fórmulas en mi cabeza. Tal vez haya un borrador en una forma más conveniente. Pero la teoría es bastante interesante.
Primera impresión, luego entraré en más detalles. Mira la distribución de Rayleigh-Rice. Parece que encaja. Lo más probable es que si restamos la LLG, obtengamos la distribución de Rayleigh, entonces nos queda un parámetro sigma para describir la distribución. Tengo que ir al trabajo, lo comprobaré cuando tenga tiempo. Lástima que no se pueda ver el histograma. Si no te importa, puedes verlo por su aspecto.
Y por último, por qué es necesario todo esto.
Mientras estaba en ello, vi varias oportunidades para utilizarlo todo.
И в заключение, зачем все это нужно.
Пока я занимался этим, я увидел несколько возможностей использования всего этого
¡Bravo, Yura! Buen trabajo.
Hace año y medio o dos años resolví un problema similar. La necesidad también venía dictada por el problema de la normalización de las lecturas de los indicadores en distintos plazos. Por desgracia, no conseguí encontrar una solución analítica elegante del problema y me limité a las dependencias empíricas, que resultaron ser relativamente sencillas. Ahora puedo utilizar los resultados de su trabajo. Gracias.
a Grans
Sergei, por favor, echa un vistazo al indicador de potencia de ruido. Destruye la serie temporal inicial paso a paso y luego suaviza (FLFPeriod) el cuadrado de la amplitud. Este indicador reacciona bien a los cambios del "estado de ánimo" del mercado, especialmente en los minutos.
Espero que sea una medida temporal. En cuanto funcione bien, pondré las fotos donde corresponde.
PS
Por desgracia, ni siquiera eso se pone de moda.
Moderadores, ¡¡¡HOOOOOOOOOOOOOOO!!! Arregla el sitio, por favor. No hay imagen que adjuntar, no hay archivo ...
Sergey, por favor, echa un vistazo al indicador de potencia de ruido. Destruye la serie temporal inicial paso a paso y luego suaviza (FLFPeriod - período de suavizado) el cuadrado de la amplitud. Este indicador reacciona bien a los cambios del "estado de ánimo" del mercado, especialmente en los minutos.
Bueno, depende de lo que se necesite. Necesitaba discutir algunos problemas de ruido con Grans, así que necesitaba un indicador de potencia de ruido como éste. Eso es lo que realmente hace (en el mejor de los casos), pero el resto es un poco de pensar en ello.
Las imágenes han sido insertadas.
¡Bravo, Yura! Buen trabajo.
Hace año y medio o dos años resolví un problema similar. La necesidad fue dictada, también, por el problema de la normalización de las lecturas de los indicadores en diferentes marcos temporales. Por desgracia, no conseguí encontrar una solución analítica elegante del problema y me limité a las dependencias empíricas, que resultaron ser relativamente sencillas. Ahora puedo utilizar los resultados de su trabajo. Gracias.
Gracias Sergei, la valoración de un estadístico es especialmente agradable.
Allí, al final de la primera parte, tenía una pregunta. ¿Tal vez pueda responder a ello?
La teoría es interesante y similar a la solución de mi problema también. Pero se está haciendo un poco pesado en fórmulas para graficar en mi cabeza. Tal vez haya un borrador en una forma más conveniente. Pero la teoría es bastante interesante.
No sé muy bien de qué borrador estoy hablando. En realidad, lo escribí todo en Wordboard, porque me di cuenta de que el editor local permite insertar texto en los índices superior e inferior. Así que tuve que modificar mi archivo de Wordboard para que fuera una copia de lo que hay.
Hay algo de interés para ti en este método. Desgraciadamente, se me ha olvidado qué es exactamente, pero leyendo tus posts sobre EA para el Campeonato, me he fijado en ello. Si me acuerdo, te lo digo. :-(
Lo recuerdo. Si te fijas, la distribución del tipo que he utilizado tiene una MO<SCO estable. Recuerdo que en algún post escribiste que este detalle interfería con algo allí. No sé de qué se trata, pero supongo que en mi caso esta relación se mantendrá para cualquier conjunto de parámetros. Sin embargo, tal vez la solución a su problema siga existiendo, sólo tiene que encontrar un método adecuado. Tal vez la simplicidad y la obviedad de las propiedades de esta distribución ayuden a hacerlo primero en el modelo.
Espero que sea una medida temporal. En cuanto funcione bien, pondré las fotos donde corresponde.
PS
Por desgracia, ni siquiera eso se pone de moda.
Moderadores, ¡¡¡HOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Arregla el sitio, por favor. No hay imagen que adjuntar, no hay archivo ...
Gracias por su rapidez.
Por desgracia, sigue habiendo problemas. Puede que no sean tuyas. Tengo IE6 con el 2º Service Pack. Esto es lo que ocurre. en el editor de correos.:
La tecla Suprimir no borra un carácter, aunque Retroceso lo hace sin problemas. Usando la flecha + shift, para seleccionar el bloque, no siempre funciona, el cursor simplemente no se mueve en ninguna dirección.
Copiar y pegar desde otra ventana ha dejado de funcionar por alguna razón. Para responder a varias personas en un mismo post he intentado copiar y pegar una cita desde otra ventana. En vano. Además, no pega ni una sola palabra.
La cita funciona torcida en el cuadro combinado de Estilos. Seleccione el texto y luego cambiar el estilo, que sea una cita que gestiona 1 vez de 3-4.
Y en general, sería bueno mejorar el editor. En este foro es el punto más débil.
Gracias por la colaboración.