Indicador estocástico. Una observación curiosa. - página 2

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Mm)

 
Me gustaría poder encontrar el estocástico clásico de Omega Tradestation 2000i.
 
igor00:
Me gustaría poder encontrar el estocástico clásico de Omega Tradestation 2000i.
Aquí tienes:
{*******************************************************************
Descripción : Este indicador traza un estocástico con %K y %D ajustables
Proporcionado por : Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999
********************************************************************}

Entrada: Length(5), KAdjust(3), DAdjust(3), OverBought(80), OverSold(20);
Variables: KAdjusted(0), DAdjusted(0);

KAdjusted = SlowKClassic(KAdjust, Length);
DAdjusted = SlowDClassic(DAdjust, Length);

IF CurrentBar > Length Then Begin
Plot1(KAjustado, "%K");
Plot2(DAdjusted, "%D");
Fin;
Plot3(Sobrecomprado, "Sobrecomprado");
Plot4(Sobreventa, "Sobreventa");

{Criterios de alerta}
Si Plot1 > Sobrecomprado Entonces
Alert("La línea %K está en territorio de sobrecompra").
Si no
Si Plot1 < OverSold Entonces
Alert("La línea %K está en territorio de sobreventa");

{Comentario de un experto en estocástica}
#EmpezarCmio
Comentario(ExpertoStochastic(Plot1, Plot2, Plot3, Plot4));
#Final;

{*******************************************************************
Descripción : Esta función devuelve el %K clásico estocástico lento
Proporcionado por : Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999
********************************************************************}

Entradas: FastKLen(NumericSimple), Length(NumericSimple);

SlowKClassic = Average(FastK(FastKLen), Length);


{*******************************************************************
Descripción: Fast Stochastic %K
Proporcionado por: Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999
********************************************************************}

Entradas: Length(NumericSimple);

Valor1 = Lowest(Low, Length);
Valor2 = Highest(High, Length) - Value1;
Valor3 = Cerrar;

Si Valor2 > 0 Entonces
FastK = (Valor3 - Valor1) / Valor2 * 100
Si no
FastK = 0;

{*******************************************************************
Descripción : Esta función devuelve el estocástico lento %D Classic
Proporcionado por : Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999
********************************************************************}

Entradas: FastKLen(NumericSimple), Length(NumericSimple);

SlowDClassic = Average(FastDClassic(FastKLen), Length);

{*******************************************************************
Descripción : Esta función devuelve FastDClassic
Proporcionado por : Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999
********************************************************************}

Entradas : KLength(NumericSimple);

FastDClassic = Average(FastK(KLength), 3);
 
SK. писал (а):

No. 99/1.

- ¿"El estocástico tiene la desagradable propiedad de cambiar sus valores retroactivamente"?


No lo he dicho así.

En realidad, los valores cambian retroactivamente si se recalculan las últimas barras.

Si sólo se calcula la barra 0, entonces todo está bien.

Se puede ver claramente si se visualiza, por ejemplo, el estocástico de MN1 a W1.

Lástima que no pueda hacer un vídeo para el foro, si no os lo habría enseñado.

99/1 para siempre.

 
Siempre resulta que el número de operaciones rentables de las posiciones largas es de hasta el 80%

А из коротких, - в лучшем случае, - 50/55 %.

.

Y esto es cierto para las entradas en la línea de señal, los niveles de sobrecompra/sobreventa, e incluso en iOnArray...

La conclusión es que cuando se utiliza el estocástico, los parámetros para la compra y para la venta deben establecerse por separado. Es decir, aplicar dos indicadores.

La conclusión es realmente discutible.

Las posiciones largas suelen tener más éxito, porque hay una tendencia alcista a largo plazo. El estocástico no tiene nada que ver.

 
Topor:
Siempre resulta que el número de operaciones rentables de los largos es de hasta el 80%.

Y de los cortos, como mucho el 50/55%.

Y esto es cierto para las entradas por la línea de señal, y por los niveles de sobrecompra/sobreventa, e incluso por iOnArray...

La conclusión es que cuando se utiliza el estocástico, los parámetros para la compra y para la venta deben establecerse por separado. Es decir, aplicar dos indicadores.

La conclusión es realmente discutible.

Las posiciones largas suelen tener más éxito porque existe una tendencia alcista a largo plazo. El estocástico no tiene nada que ver.

En mi opinión, de la conclusión controvertida podemos sacar otra conclusión: Forex es asimétrico. Si es así, entonces se puede hacer un sistema de trading que tenga señales separadas para posiciones largas y cortas y una optimización separada de estas señales.

Ya tenemos un sistema de comercio exitoso basado en los principios del mercado asimétrico. Artículo: "Comercio automático no estándar".
 
Topor:
Siempre resulta que el número de operaciones rentables de los largos es de hasta el 80%.

Y de los cortos, como mucho el 50/55%.

Y esto es cierto para las entradas por la línea de señal, y por los niveles de sobrecompra/sobreventa, e incluso por iOnArray...

La conclusión es que cuando se utiliza el estocástico, los parámetros para la compra y para la venta deben establecerse por separado. Es decir, aplicar dos indicadores.

La conclusión es realmente discutible.

Las posiciones largas suelen tener más éxito, porque hay una tendencia alcista a largo plazo. El estocástico no tiene nada que ver.

¡No tiene nada que ver! ¡He destacado que la tendencia está presente en casi todas las parejas! Tanto en los pares que han sido tendencia en el último año o dos (yen) como en los pares que se han movido en diferentes direcciones. ¿Cuál podría ser la tendencia a largo plazo del GBPCHF, por ejemplo? ¿Y otros como ese?

¡La tendencia está en todos los pares !

 
usdjpy:
En mi opinión, de la conclusión controvertida podemos sacar otra conclusión: Forex es asimétrico. Si es así, entonces se puede hacer un sistema de trading que tenga señales separadas para posiciones largas y cortas y una optimización separada de estas señales.

Ya tenemos un sistema de comercio exitoso basado en los principios del mercado asimétrico. Artículo: "Comercio automático no estándar".



Sí, es cierto. Proporcioné señales separadas en mi Asesor Experto desde el primer puesto. Y el número de operaciones rentables es casi igual para las posiciones largas y cortas.
 
leonid553:
usdjpy:
En mi opinión, de la conclusión controvertida podemos sacar otra conclusión: Forex es asimétrico. Si es así, entonces se puede hacer un sistema de trading que tenga señales separadas para posiciones largas y cortas y una optimización separada de estas señales.

Ya tenemos un sistema de comercio exitoso basado en los principios del mercado asimétrico. Artículo: "Comercio automático no estándar".



Sí, es cierto. Proporcionó señales separadas en el EA del primer puesto. Y el número de operaciones rentables es casi igual para las posiciones largas y cortas.
¡Si no te importa! ¿Puedo ver el resultado?
 

Paha, no encuentro los parámetros con los que obtuve ese resultado. Ni siquiera recuerdo el beneficio total. Ni siquiera he recordado el beneficio total.

Me sorprendió descubrir, tras la optimización, que el número de operaciones rentables en las posiciones cortas sigue siendo inferior al 52%. Y en las posiciones largas a veces llega al 75%.

¡Estoy derribado! No puedo restaurar esos parámetros. He probado todo en el probador. ¡No puede ser! Tal vez, de hecho, el GBPUSD ha estado en tendencia durante los últimos años. O bien en las posiciones de venta debemos tomar una versión de espejo de estocástico. Debería introducir las magias en los "comentarios" del probador para las posiciones largas y cor. y tratarlas.

Y publicaré el resultado después de la optimización.

GBPUSD (Libra esterlina vs Dólar estadounidense) Periodo 4 horas (H4) 2006.01.02 00:00 - 2007.08. 31 00:00 (2006.01.01 - 2007.08.31) Modelo Todos los ticks (basados en ...

Calidad de la simulación 90,00%

Depósito inicial 10000,00

Beneficio neto 4188,54

Rentabilidad 1,70 Beneficio esperado 16,11

Reducción absoluta 141,02 Reducción máxima 355,32 (2,57%) Reducción relativa 2,86% (341,00)

Total de operaciones 260

Posiciones cortas (% de ganancias) 132 (50,76%)

Posiciones largas (% de ganancias) 128 (65,63%)

Operaciones rentables (% del total) 151 (58,08%) Operaciones con pérdidas (% del total) 109 (41,92%)

Operación más rentable 130,00 Operación con pérdidas -60,56

Media de operaciones rentables 67,34 operaciones perdedoras -54,86

Número máximo de victorias continuas (beneficio) 7 (316. 22) pérdidas continuas (pérdida) 5 (-233,58)

Optimización de los periodos estocásticos para posiciones largas y cortas. Y para. No se ha optimizado el trailing stop.

int start()
  {
//*********************************************************************
// для покупки
double StochK_0=iStochastic(NULL, 0, K_period,D_period,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, 0);
double StochK_1=iStochastic(NULL, 0, K_period,D_period,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, 1);
double StochD_0=iStochastic(NULL, 0, K_period,D_period,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL, 0);
// для продажи
double _StochK_0=iStochastic(NULL, 0, K_period_,D_period_,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, 0);
double _StochK_1=iStochastic(NULL, 0, K_period_,D_period_,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, 1);
double _StochD_0=iStochastic(NULL, 0, K_period_,D_period_,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL, 0);
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