Indicador estocástico. Una observación curiosa. - página 5
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¿ Como crees entonces que se puede interpretar el ensanchamiento del canal de ENVELOPES que cuelga del estocástico en la parte superior ? ¿Y su estrechamiento en la parte inferior?
¿Has visto la fórmula estocástica? ¿Dónde está la asimetría?
Si no te crees las fórmulas, puedo coger los datos del gráfico para cualquier periodo, INVERTIRLOS y calcular los valores estocásticos utilizando las mismas fórmulas que para el gráfico recto. Si el estocástico es simétrico, todos los valores resultantes deben ser simétricos respecto al eje50. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Te convencería eso?
Cómo crees entonces que se puede interpretar el ensanchamiento del canal de ENVELOPES, suspendido en el estocástico, en su parte superior. ¿Y su estrechamiento en la parte inferior?
Aunque hay un grano razonable en cualquier sistema.
Sólo me preocupa la idea de la asimetría... después de todo, el mercado cambiará y entonces se volverá simétrico...))
¡Bien, Simka y Topor!
Casi me has convencido. Lo soy. Podría ser el sobre. Lo investigaré.
Aquí hay algo que desenterré en el almacén.
Quizás para los amantes de la estocástica este artículo sea de interés.
Quizás para los amantes de la estocástica este artículo sea de interés.
En caso de que alguien no crea que los estocásticos no tienen nada que ver, aquí hay una imagen para el RSI.
El RSI tampoco tiene nada que ver. Se trata de los SOBRES.
Cuando se utiliza el estocástico, a menudo sucede que el EA muestra un porcentaje mucho mayor de operaciones rentables para las posiciones largas que para las cortas. O viceversa. Depende del par, la situación (tendencia), la configuración, etc.
¡Por ejemplo, en la historia de dos años del kiwi n1, con varios cientos de operaciones resultó que el porcentaje de posiciones cortas rentables alcanza a veces el 75-80% durante la optimización!
Así que tuve una idea - para omitir las posiciones largas al operar, implementando sólo las cortas (el número de operaciones disminuirá, pero no es un problema para un Asesor Experto multidivisa).
Pero, ¿cómo implementarlo de forma programada? El simple hecho de establecer SÓLO CORTO en PROPIEDADES no resuelve el problema por una buena razón. Necesitamos que las transacciones largas se salten en lugar de ser intercambiadas. El Trailing Stop también complica mucho las cosas.
Sin trailing stop, podríamos utilizar trailing stops y Take Profit para seguir una operación prohibida LONG.
Pero con una parada posterior..... Ni siquiera sé cómo enfocar la solución.
Aparentemente, tenemos que proporcionar un bloque que imite un comercio prohibido. He buscado ejemplos, pero no he encontrado nada similar.