Indicador estocástico. Una observación curiosa. - página 8

[Danil]

leonid553:

Hola a todos. He aquí otra observación interesante. El Asesor Experto basado en la táctica que se muestra en la imagen del mensaje anterior parece ser capaz de trabajar de manera rentable. Sin embargo, he modificado su funcionamiento haciendo que las posiciones largas y cortas sean independientes entre sí, es decir, he obtenido dos versiones unidas en un solo Asesor Experto. De acuerdo con la idea descrita en https://www.mql5.com/ru/articles/1485

Una versión es sólo de COMPRA, la otra es sólo de VENTA.

GBPJPY, M30, C 1 Ene. 2007 a Seg.

Obsérvese la reducción en el modo unido.

¿Puedes publicar el código? Quiero ejecutarlo.

[Leonid Borsky]

Me gustaría compartir con vosotros mi versión más sencilla del sistema ST+ENV más adelante. Sin filtros de tendencia, etc... sin filtros de tendencia y otros "excesos"... Las operaciones largas y cortas funcionan de forma independiente. Puede desactivarlas utilizando las opciones correspondientes Largo =verdadero/falso; Corto =verdadero/falso; su Asesor Experto trabaja por precios de apertura. Optimice las versiones largas y cortas por separado. Parámetros Periodo_estocástico ; Periodo_MA ; Desviación ; optimizar en el rango de 4 a 28 unidades. Los demás parámetros (stops y arrastre) dependen del plazo y del sentido común. Yo suelo optimizar en el historial de 1,5 años y más. Especialmente en marcos temporales pequeños (m30).

El código fuente está en la descarga

[[Eliminado]]

Leonid, ¿podrías publicar el indicador Stohostic Enveloper

[Leonid Borsky]

Puedes hacerlo. En la descarga. Pero en la carpeta include debes añadir las librerías de cálculo B-lots, y el trailing stop a-SimpleTrailing de I.Kim. Están en la base del código.

La versión funciona para TODOS LOS TIPOS

[Дмитрий]

Hola.

No se pudo averiguar, aquí está el informe de la prueba con estocástico, se puede ver el obvio sesgo de las posiciones largas

y aquí está el informe sin el estocástico

Formalizo el cruce estocástico como sigue:

double S = iStochastic(NULL,0,KPeriod,DPeriod,Slowing,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,1);
double M = iStochastic(NULL,0,KPeriod,DPeriod,Slowing,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,1);
double M2 = iStochastic(NULL,0,KPeriod,DPeriod,Slowing,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,2);

S>70 && M>70 && M2>S && M<S //Sell
S<30 && M<30 && M2<S && M>S //Buy

¿Cuál es mi error?

[Rid]

Parece que está bien. Excepto que una de estas condiciones es probablemente redundante -

S>70 && M>70 .

Y tratar de eliminar ambos, estas condiciones (para no confundirlas) - tanto para la compra como para la venta. ¿Cómo se correlacionarán entonces cuantitativamente las operaciones de compra y venta?

[Paha]

No creo que haya ningún error. (no en el código, en el código - soy 0) Cuantos EAs he ejecutado, a través de un probador, utilizando estocástico... No recuerdo exactamente, pero mucho... Depende mucho del marco temporal en el que se pruebe el EA. Si está en tendencia de compra, habrá más órdenes de compra.

[Дмитрий]

Paha:
Creo que no hay ningún error. (No en el código, en el código - soy 0) He corrido tantos Asesores Expertos a través del probador utilizando estocástico... No recuerdo exactamente, pero muchos... Depende mucho del marco temporal en el que se pruebe el EA. Si es una tendencia de compra, habrá más órdenes de compra.

Hola.

Hay menos operaciones de compra, pero son mucho más rentables, y la tendencia en 2007 fue de ida y vuelta en este par

No lo sé:

Creo que está bien. Excepto que una de estas condiciones es probablemente redundante -

S>70 && M>70 .

Y tratar de eliminar ambos, estas condiciones (para no confundirlos) - para comprar y para vender. ¿Cómo se correlacionan entonces cuantitativamente las operaciones de compra y venta?

Gracias, lo probaré)

[[Eliminado]]

Ya sabes, los hombres... Después de todo, existe una noosfera. :)

[Rid]

¡He estado pensando durante una semana!

Y "¿cuál es, la noosfera?" ¿Qué tiene que ver?