El mercado siempre se equivoca - página 3

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Todavía no he tratado con el Asesor Experto, pero utilizo un código similar para calcular la equidad

if (AccountEquity() > beginEquity) {
      if (IsTesting()) {
         beginPrice = Bid;
         magicnumber++;
         beginEquity = AccountEquity();
      } else {
         Alert("Please refresh beginPrice, beginEuqity and change magicnumber");
      }

Sugiero equiparar la variable con la balanza durante la inicialización como segunda opción

int init()
  {
//----
   if (IsTesting()) {
      beginEquity = AccountBalance();
   }
   return(0);
  }

En este caso no será necesario comprobar la equidad antes de ejecutar el EA,

static double beginEquity = 200000;

¡Porque su equidad es igual al balance antes del inicio del Asesor Experto!

Vyacheslav.


 
Winner:
Reshetov:
Si estás dispuesto, puedes hacerlo. De lo contrario, los fondos se destinarán a la reinversión.
Y cuál es el riesgo de no perder un depo, si el asesor abre posiciones para todo el depo????
Tan pronto como el probador de MT empiece a soportar las operaciones múltiples, será posible obtener una estimación empírica de la probabilidad de perder en los datos históricos.

Por ahora, el probador sólo puede evaluar empíricamente el riesgo en pares individuales.

Todavía no se ha obtenido una estimación analítica del riesgo de esta táctica.
 
Reshetov:
timbo:
YuraZ:
Una estrategia muy buena,
...
la otra cuestión es que los retiros se hacen después de uno o dos años
Leí un libro sobre divisas, acciones, etc. En particular, se trataba de empleados de diversos fondos que aparentemente aumentan el dinero de los depositantes y que son considerados como profesionales y casi celestiales. Así que se pensó en el tema de que son las mismas personas que cualquier otra, ni mejores ni peores, y no se equivocan menos. El "depósito" es tan grande que permite sentarse fuera de cualquier reducción.
En otras palabras, si no tiene tanta prisa por retirar, y el tamaño del depósito es inmenso, da igual por dónde se abra: tarde o temprano estará en negro.
Si abre una posición de compra en un máximo histórico o de venta en un mínimo histórico, el beneficio esperará hasta el siguiente extremo histórico. Hay una diferencia entre entrar y salir del mercado, y es significativa.

Para evitar este tipo de situaciones, sería mejor añadir un simple análisis de la situación y no preocuparse demasiado por elegir un periodo de un día.
 

Gracias por su respuesta, respetado Sr. Reshetov. Ya me he dado cuenta de que estas líneas son para tomar precauciones de seguridad, algo así como {intentar...atrapar} en otros idiomas. Especialmente, en la prueba que realmente nunca he entrado en la función Closeby.

Parece que he creado algo para la prueba. Aunque todavía no puedo descartar errores, he pensado en mostraros algo en lo que he estado trabajando. Tengo pensado hacerlo en Finlist (me siento más cómodo allí), pero como Yuri está en este foro probablemente empiece por aquí.

En general, lo que verá aquí le ayudará a entender cómo se generan las señales de los EA.

Hasta ahora he añadido una versión 1.1 del algoritmo de EA. Yuri sigue dándome nuevas versiones y tengo que cavarlas como un caracol. Parece ser lo mismo que la versión 1.1 pero sellprofit tiene >0.001 en lugar de 0.01.

La prueba se lleva a cabo según mi plan, así que no te lamentes. Esto significa que mi depo por ahora es de 1000 dólares y por lo tanto tengo un número limitado de pares en uso. Hasta ahora sólo utilizo un grupo EUR. Limito la prueba a 24 horas. Mi programa es flexible y por supuesto puedo establecer una duración de 2 o 10 días. Pero por el momento no me importa eso, lo importante es la comprensión general del algoritmo. Sobre todo porque todavía se tarda mucho en calcular. El día de la prueba es un cálculo de media hora, es debido a la tabla de vistas (ver abajo). Es muy largo, pero en realidad estoy sacando todas las asignaciones de variables a la tabla y demás. Incluso envidio la prueba MQL: lo rápido que hacen funcionar todo. Por supuesto, todo se hace de una manera más profesional, pero no lo verás todo allí. Pero para mí es un grano a la vez - pero tengo una visión clara.

Algunas explicaciones. Mis cotizaciones están especialmente preparadas, es decir, tienen agujeros y demás. Este procesamiento lleva tiempo, ya que no quiero cargar datos frescos y tengo el rango de cotizaciones históricas desde el 01/01/05 hasta el 16/09/06. Así que la prueba está dentro de esos límites y eso es suficiente para mí por ahora. Sí, las cotizaciones son de forexclub, de minutos y tomadas de forextester.

Proporciono 3 tablas donde se pueden ver todos los desarrollos:

1) _historia - es similar al "Historial de la cuenta" en mql, pero sólo las órdenes abiertas y cerradas se encuentran juntas, el signo de separación es el campo [bandera]. Allí todo está claro. Campo id_operación: si es "1", es COMPRA/.

2) _recursos: saldo total, patrimonio y beneficio por órdenes abiertas en el momento actual para todos los pares de divisas implicados. Todo debería estar claro aquí también, excepto el campo [ID] - este es mi identificador de fecha interno. Puedo explicarlo con más detalle, si tienes alguna duda, pero en general, a qué fecha corresponde se puede ver en la tercera tabla _view, donde se detalla todo, y en _resources se muestra el total de cada minuto.

3) _view - todo es muy detallado, para cada par de divisas hay una historia diferente del desarrollo de las transacciones. El campo [Precio_real] es el cierre de una cotización por minutos. Bid, Ask - obtengo +-spread (el spread está tomado de Alpari, pero como todo está en tablas, puedo corregirlo, pero no le veo mucho sentido, de todas formas todo es aprox.) Y la lectura de datos es muy simple - la primera versión de la EA, y el número de fila será un puntero, y en qué lugar fue la asignación en la variable (por ejemplo, el campo [money_54] corresponde a la línea 54 de la EA, donde el dinero se vuelve a calcular. Si es "0", significa que no se ha realizado ningún cálculo en este lugar, porque no había condiciones correspondientes) . Compruebe el campo de comentarios, las operaciones están documentadas allí y corresponden a la historia en la tabla _historia. Sí, un posible malentendido. El campo Itog_profit es el beneficio total para el momento actual de las órdenes abiertas para el par de divisas dado. El campo sellprofit o buyprofit puede ser diferente porque sólo contiene datos de la última orden de venta o compra abierta. Así que en el bucle <for> para la lista de órdenes abiertas. El resto debería estar claro, a menos que encuentres mis errores.

Yo también acabo de empezar a mirarlo. Al principio estaba satisfecho con la prueba. He pinchado cuatro veces en el primer día disponible (aún no estoy mirando el gráfico) con 2 símbolos EURUSD+ EURCHF y he hecho un cálculo de un día y he tenido buenos resultados - de 15 a 150 pips. Pero luego llegué al día en que el total del día terminó con -80 pips. Una vez más estoy interrumpiendo la prueba y esto no es correcto. Al parecer, si la prueba continúa habrá un resultado diferente. Pero por ahora lo veo así.

Esta versión de la prueba es una especie de scalping y Yuri dice correctamente que su EA es bastante diferente y el depósito no debe ser pequeño porque el proceso tecnológico de la operación de EA se viola cuando el depósito es pequeño, bueno, el promedio no va como se esperaba porque no hay suficiente financiación y la lucha por la "supervivencia" puede resultar no muy positiva.

Una vez más diré que admiro al Asesor Experto de Yuri tanto como yo. Muy interesante y original. Pero véalo usted mismo: es tan hermoso como peligroso, al menos la versión 1.


Atentamente, Fed

Sí, una vez más: Depo $1000, Bl=1000, BeginPrice - actual en el cálculo de la fecha. El objetivo de la prueba es entender cómo se generan las señales.

Primera prueba - 15/03/05 10:00 hasta 16/03/05 10:00

Este día fue "noticiable", pero como estamos viendo la generación de señales (a quién le importa), por ahora da igual.

Primero para 2 pares EURUSD y EURCHF



Archivos adjuntos:
eurusd_eurchf_15_03_05_time_10.zip  156 kb
 
Ahora los mismos parámetros de entrada, pero sólo se toma un EURUSD
Archivos adjuntos:
eurusd_15_03_05_time_10.zip  88 kb
 

Ahora 2 pares EURUSD y EURCHF, depo 1000, bl 1000, c 15/03/05 00:00 a 16/03/05 00:00. Es decir, el tiempo ligeramente cambiado, BeginPrice=actual.

Archivos adjuntos:
eurusd_eurchf_15_03_05_00.zip  139 kb
 
Bueno y 1 par EURUSD, depo 1000, bl 1000, del 15/03/05 00:00 al 16/03/05 00:00.




Bueno, por ahora, dejaré de llenar mql con mis creaciones. Quizás no sea interesante, quizás a estas alturas alguien encuentre mi error. Y puedo mostrar el cambio de cálculo en función de Bl y BeginPrice <> actual

Sinceramente, Fed
Archivos adjuntos:
eurusd_15_03_05_time_00.zip  79 kb
 
FION:
Reshetov:
timbo:
YuraZ:
Una estrategia muy buena,
...
la otra cuestión es que los retiros se hacen después de uno o dos años
Leí un libro sobre divisas, acciones, etc. En particular, se trataba de empleados de diversos fondos que aparentemente aumentan el dinero de los depositantes y que son considerados como profesionales y casi celestiales. Así que se pensó en el tema de que son las mismas personas que cualquier otra, ni mejores ni peores, y no se equivocan menos. El "depósito" es tan grande que permite sentarse fuera de cualquier reducción.
Si no retira sus fondos con tanta prisa y el tamaño del depósito es enorme, no hay mucha diferencia en la forma en que abra: tarde o temprano estará en negro.
Si abre una posición larga en el máximo histórico y vende en el mínimo histórico, el beneficio esperará hasta el siguiente extremo histórico. Reshetov: Hay una diferencia para entrar y salir del mercado, y es significativa.

Para evitar que esto ocurra, sería bueno añadir un simple tehanálisis y elegir un periodo de un día para no excederse.
Simplemente no he leído el libro con atención. Y en este libro se dice claramente que los "profesionales" operan estrictamente por contra-tendencias y la mayoría de las veces por el método de la media. Por eso no hay manera de que compren al máximo local y vendan al mínimo local.
 
Fed:

Gracias por su respuesta, respetado Sr. Reshetov. Yo mismo ya he entendido que estas cadenas son por precaución de seguridad, algo así como {intentar...atrapar} en otros idiomas. Especialmente, en la prueba que realmente nunca entró en la función Closeby

Es una verdadera lástima que MQL no esté orientado a objetos. Los manejadores de situaciones excepcionales y los manejadores de eventos caseros simplifican enormemente la vida de los programadores, ya que muchos errores pueden arreglarse de antemano. Y aunque no hay OOP, hay que tratar de prever varias barbaridades a nivel algorítmico, y el código no es demasiado kosher.
 
Paha:
¡Hola!
Es una broma.
Como dijo Mathemat "en el análisis de la superficie", ¡muy bien! Ni un solo valor negativo. Pero lo que no entiendo (tal vez lo entendí mal): no apago el jugador y no cierro el terminal. ¿Se mostrará la alerta en esas condiciones o el EA operará por sí mismo como debería? ¿Qué ocurrirá si me desconecto de Internet durante un breve periodo de tiempo y luego restauro la conexión? ¿Sin ninguna desconexión por mi parte?
Para mí la cuestión es muy importante, ya que me ausento del ordenador durante al menos 18 horas al día (sueño, trabajo, etc.) y si en ese tiempo se produce la desconexión, o no puedo introducir nuevos datos. ..... bueno, no es muy bueno.
Además, si lo he entendido bien: si enciendes la leva o el terminal, sólo tienes que introducir los valores actuales y todo irá como siempre, es decir, volver a conectar el EA?
Además, si se muestra la alerta, pero no hacemos nada, ¿el EA sigue operando según la configuración antigua o espera a que se introduzcan las nuevas?
¡¡¡¡Si es posible, por favor, dé más detalles sobre estos puntos!!!!
¡Gracias por otra razón para devanarme un poco los sesos! (en el buen sentido).
¡¡¡¡Sinceramente !!!!
La desconexión a corto plazo de Internet no afecta de ninguna manera a las tácticas del Asesor Experto.

En general, se puede prescindir de las alergias y pasar a la semimanualidad, sobre todo si no hay posibilidad de controlar los Asesores Expertos. El principio es iniciar un nuevo juego (es decir, un nuevo magik y beginPrice para todos los EA) cuando el nivel de equidad supera el anterior.

Es decir, cuando hay una oportunidad, hay que mirar la equidad. Si ha superado el nivel anterior, entonces:
  1. Detener el funcionamiento de todos los EAs.
  2. Cerramos las posiciones opuestas para todos los símbolos utilizando "cerrar órdenes superpuestas" para no perder en el spread.
  3. Incrementa los magos en 1 y fija su precio de inicio en la puja actual, es decir, comienza una nueva partida.
  4. Recuerde el nivel de equidad actual. Por ejemplo, escríbalo en un papel o en un archivo.
  5. Inicie los EAs con la nueva configuración.
  6. Ve al trabajo, a los negocios o a las chicas.
  7. Cuando surja la oportunidad de volver a mirar la equidad y cambiar los ajustes, lo miramos y si se supera el nivel anterior, pasamos al punto 1. Si no se supera todavía, pasamos al punto 5.
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