Arbitraje complejo
Por cierto, los instrumentos y las direcciones de las transacciones se eligen de forma que el total de los intercambios sea siempre positivo. Por lo tanto, puede esperar a que el signo delta cambie todo el tiempo que quiera, pero rara vez tarda más de un día.
DrawDown:
si en este momento los valores de las correlaciones entre a/b y b/c para el periodo N son positivos y se encuentran cerca de su máximo, entonces después de algún tiempo los valores de las correlaciones entre los mismos instrumentos para el mismo periodo se volverán negativos y alcanzarán o casi alcanzarán su mínimo.
Oh, shaitan... Ahora estoy meditando sobre los gráficos de correlación y tratando de averiguar qué puedo sacar de estos vuelos de coeficientes de correlación de 1 a -1 y viceversa.si en este momento los valores de las correlaciones entre a/b y b/c para el periodo N son positivos y se encuentran cerca de su máximo, entonces después de algún tiempo los valores de las correlaciones entre los mismos instrumentos para el mismo periodo se volverán negativos y alcanzarán o casi alcanzarán su mínimo.
Por cierto, es posible hacer pruebas en el historial ya que se cuentan las correlaciones, y se deben abrir operaciones en un par, luego ejecutarlas en otro par y sumar los resultados.
timbo:
DrawDown:
si en este momento los valores de las correlaciones entre a/b y b/c para el periodo N son positivos y se encuentran cerca de su máximo, entonces después de un tiempo los valores de las correlaciones entre los mismos instrumentos para el mismo periodo se volverán negativos y alcanzarán o casi alcanzarán su mínimo.
Oh, Shaitan... Ahora estoy meditando sobre los gráficos de correlación y tratando de averiguar qué puedo sacar de estos coeficientes de correlación que vuelan de 1 a -1 y viceversa.si en este momento los valores de las correlaciones entre a/b y b/c para el periodo N son positivos y se encuentran cerca de su máximo, entonces después de un tiempo los valores de las correlaciones entre los mismos instrumentos para el mismo periodo se volverán negativos y alcanzarán o casi alcanzarán su mínimo.
Por cierto, es posible probar en el historial, porque las correlaciones se cuentan, y las operaciones deben abrirse en un par, luego ejecutarse en otro par y sumar los resultados.
Eso es lo que he intentado. De las operaciones anteriores en el probador faltan 2 y 2 tienen una diferencia de tiempo. Por eso he preferido no creer en los resultados del backtest en minutos. Aunque la demo no es un indicador, pero con una empresa de corretaje "ruidosa", incluso con un deslizamiento medio y una frecuencia de recotización, el sistema es capaz de mostrar los mismos resultados que en una demo a plazo. Por lo tanto, es mejor realizar una prueba de avance, aunque con un Internet interrumpido.
Por cierto, no considero la correlación en sí, ya que no pude ver nada en el vuelo de sus coeficientes. La correlación en sí misma no cambia su signo.
DrawDown:
Esto lo he probado. De las operaciones anteriores en el probador, faltan 2 y 2 tienen una diferencia de tiempo. Por eso he preferido no creer en los resultados del backtest en minutos. Aunque la demo no es un indicador, pero en el caso de una empresa de corretaje "ruidosa", incluso con el deslizamiento medio y la frecuencia de recotización, el sistema es capaz de mostrar los mismos resultados que en la demo a plazo. Por lo tanto, es mejor realizar una prueba de avance, aunque con un Internet interrumpido.
Por cierto, no considero la correlación en sí, ya que no pude ver nada en el vuelo de sus coeficientes. Yo sólo utilizo incrementos de este último ;) La correlación en sí misma no cambia de signo.
Esto lo he probado. De las operaciones anteriores en el probador, faltan 2 y 2 tienen una diferencia de tiempo. Por eso he preferido no creer en los resultados del backtest en minutos. Aunque la demo no es un indicador, pero en el caso de una empresa de corretaje "ruidosa", incluso con el deslizamiento medio y la frecuencia de recotización, el sistema es capaz de mostrar los mismos resultados que en la demo a plazo. Por lo tanto, es mejor realizar una prueba de avance, aunque con un Internet interrumpido.
Por cierto, no considero la correlación en sí, ya que no pude ver nada en el vuelo de sus coeficientes. Yo sólo utilizo incrementos de este último ;) La correlación en sí misma no cambia de signo.
Hace un par de años empecé a tratar con MQL escribiendo un Asesor Experto similar. Si puedes mirar aquí Esto es un robo en el centro de distribución y nadie lo soportará durante mucho tiempo.
New:
Hace un par de años empecé a tratar con MQL escribiendo un Asesor Experto similar. Si puedes mirar aquí Esto es un robo de trato y nadie lo soportará durante mucho tiempo, si te dejan ganar y retirar unas trescientas libras, puedes considerarte afortunado.
DrawDown:
Esto lo he probado. De las operaciones anteriores en el probador faltan 2 y 2 tienen una diferencia de tiempo. Por eso he preferido no creer en los resultados del backtest en minutos. Aunque la demo no es un indicador, pero con una empresa de corretaje "ruidosa", incluso con un deslizamiento medio y una frecuencia de recotización, el sistema es capaz de mostrar los mismos resultados que en una demo a plazo. Por lo tanto, es mejor realizar una prueba de avance, aunque con un Internet interrumpido.
Por cierto, no considero la correlación en sí, ya que no pude ver nada en el vuelo de sus coeficientes. Yo sólo utilizo incrementos de este último ;) La correlación en sí misma no cambia de signo.
Esto lo he probado. De las operaciones anteriores en el probador faltan 2 y 2 tienen una diferencia de tiempo. Por eso he preferido no creer en los resultados del backtest en minutos. Aunque la demo no es un indicador, pero con una empresa de corretaje "ruidosa", incluso con un deslizamiento medio y una frecuencia de recotización, el sistema es capaz de mostrar los mismos resultados que en una demo a plazo. Por lo tanto, es mejor realizar una prueba de avance, aunque con un Internet interrumpido.
Por cierto, no considero la correlación en sí, ya que no pude ver nada en el vuelo de sus coeficientes. Yo sólo utilizo incrementos de este último ;) La correlación en sí misma no cambia de signo.
Hace un par de años empecé a tratar con MQL escribiendo un Asesor Experto similar. Si puedes mirar aquí Esto es un robo de trato y nadie lo soportará durante mucho tiempo, si te dejan ganar y retirar unas trescientas libras, puedes considerarte afortunado.
Bueno, casi, pero no del todo. Según tengo entendido, el principio de su Asesor Experto es el arbitraje triangular. Al principio también traté de realizar esta idea, pero no pude encontrar combinaciones de pares, el intercambio agregado de los cuales daría beneficios (como se describe por Michel en Kreislick.com). Por lo tanto, este método de arbitraje sólo es posible en los futuros (tal vez en algún otro lugar, pero obviamente no en forex). Y en mi caso los pips pueden no serlo (¡¿o pueden no serlo?!), pero si acaso puedo establecer el tiempo mínimo de mantenimiento de la posición igual o superior a 24 horas. Entonces definitivamente no se puede llamar "pips", y los swaps darán un beneficio, porque no los incluyo en los cálculos de este último. Y el último acuerdo se parece a esto:
| 12843214 | 2007.05.10 03:32 | comprar | 1.00 | nzdusd | 0.7330 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.05.10 03:40 | 0.7342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 12843216 | 2007.05.10 03:32 | vender | 1.00 | audusd | 0.8309 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.05.10 03:40 | 0.8320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -220.00 |
El beneficio es igual a 1 pip, pero muéstrame el lugar donde este comercio se llama un pips.
DrawDown, por desgracia, sigue siendo puro pipsing - incluso en los resultados de casi todas las operaciones. Qué decir de la ganancia esperada que es menos de 1,5 pips... Aumentar el TP a 2 pips no cambiará nada cualitativamente. Y no es serio revisar los resultados en un día.
arbitraje triangular. También intenté poner en práctica esta idea al principio, pero no pude encontrar una combinación de pares, cuyo intercambio total diera más
.
Echa un vistazo, por ejemplo, aquí: http://kreslik.com/forums/userpix/2_FPI_ControlPanel_Rings_1.png . No necesariamente se citan todos los cruces, pero puede comprobarlos.
Mathemat:
arbitraje triangular. También intenté esta idea al principio, pero no pude encontrar una combinación de pares cuyo intercambio total fuera positivo
Interesante, interesante... ¿Pueden enviar a drawdown!sobaka_rambler=ru los nombres y direcciones de los CC con dichos canjes?
Mathemat:
Mira, por ejemplo, aquí: http://kreslik.com/forums/userpix/2_FPI_ControlPanel_Rings_1.png . No necesariamente se citan todos los cruces, pero puedes comprobarlo.
Mira, por ejemplo, aquí: http://kreslik.com/forums/userpix/2_FPI_ControlPanel_Rings_1.png . No necesariamente se citan todos los cruces, pero puedes comprobarlo.
Huh... es justo a partir de este recurso que empecé a tratar de encontrar pares con swaps, que permitan mantener posiciones abiertas por el método allí descrito. Es posible abrirlos - no es un problema, pero los intercambios darán menos.
Mi última operación muestra 12 puntos de beneficio en el NZDUSD y 11 puntos de pérdida en el AUDUSD pero ni un punto de beneficio en ninguno de los instrumentos.
Como mínimo, puede intentar prohibir al Asesor Experto que cierre las operaciones hasta que el precio se aleje del nivel de apertura en un determinado número de puntos. Pero en este caso el número de acuerdos se reducirá entre 5 y 10 veces. Pero no garantiza que el beneficio total de la cobertura supere los 1-2 puntos. Hoy se me ha acabado la batería del móvil. Llegué a casa sólo 2,5 horas después. El acuerdo seguía abierto. Ahora he mirado, podría haber cerrado 3 veces durante ese tiempo. Ya veré lo que pasa con él.
¿Puede mostrarme al asesor?
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Así que tenemos dos pares de divisas correlacionados a/b y c/b, y correspondientemente tres divisas a, b y c. No es un secreto que la correlación no es absoluta (al menos para varios instrumentos de Forex) y su delta fluctúa alrededor del eje cero. Además del eje cero tenemos el máximo de correlación para el mismo periodo y su mínimo. El método se reduce a lo siguiente:
Si en este momento los valores de la correlación entre a/b y b/c para el periodo N son positivos y se sitúan cerca de su máximo, al cabo de un tiempo los valores de la correlación entre los mismos instrumentos para el mismo periodo serán negativos y alcanzarán o casi alcanzarán su mínimo. Estas discrepancias entre los instrumentos permiten realizar operaciones de arbitraje incluso dentro de una misma empresa de corretaje.
Desafortunadamente (o tal vez afortunadamente) no hay posibilidad de hacer backtest de multidivisas en MT4, así que publicaré los resultados de las pruebas a futuro. El Asesor Experto no está muy avanzado, lo terminé anoche, pero implementa mi idea en toda su extensión. Aquí está el resultado del trabajo de anoche:
Debido a los deslizamientos y las recotizaciones, las operaciones a veces se cierran sin beneficios, a veces con superganancias (más de lo previsto) y a veces con pérdidas (aunque todavía no he tenido ninguna en 4 operaciones). Así que hoy he aumentado las correlaciones máximas y mínimas necesarias para hacer una operación, y también he aumentado el take profit a 2 pips. Habrá menos intercambios, pero la fiabilidad aumentará muchas veces.