Análisis de múltiples pares de divisas por moneda, su opinión, ¿se puede utilizar? - página 2

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chv:
Piligrimm:
Vas por buen camino, el análisis en grupo de los pares de divisas es el futuro, poco a poco la mayoría de los operadores llegarán a él. Llevo mucho tiempo utilizando el análisis de grupo, y los resultados de las previsiones para un grupo de divisas son mucho mejores que cuando se utiliza un par con argumentos rezagados.
Estoy de acuerdo contigo en que el análisis multidivisa puede aportar más información que un solo par. Pero se puede llevar a cabo de diferentes maneras. Cuando me ponga a ello con fuerza, lo haré de una manera diferente, como se describe en el artículo "Fundamentos teóricos de la construcción de indicadores de cluster para el mercado FOREX".
Las técnicas de valoración multidivisa pueden ser muy diferentes, esa es la cuestión.
No me refería a este artículo en mi respuesta, lo ojeé y no me interesó en absoluto.
Por supuesto, puede haber diferentes métodos, y la elección de uno u otro está determinada por el algoritmo de su estrategia de negociación, y eso es puramente individual, y también por sus recursos informáticos.
Debido a que mi portátil tiene 7 años y es demasiado débil para resolver problemas complejos, y no puedo comprar uno nuevo, en mi análisis utilizo 15 pares de divisas, incluyendo el oro, y mi Asesor Experto apenas tiene tiempo de completar su ciclo de cálculo antes de que llegue una nueva barra, trabajando en el marco de tiempo de 5 minutos y da un pronóstico de una hora por Alto, Bajo, Cierre, así como por la tendencia establecida desde el Cierre utilizando la transformación Vivelet.Hay muchas posibilidades de aumentar la precisión y la profundidad de las predicciones, todo depende de los recursos informáticos. Espero que pronto me compre un nuevo ordenador y pueda hacer lo mismo en un plazo de 1 minuto.
 
Piligrimm:
No me refería a este artículo en mi respuesta, sólo lo ojeé y no me interesó en absoluto.
Por supuesto que puede haber diferentes metodologías, y la elección de una u otra está determinada por el algoritmo de su estrategia de negociación, y eso es puramente individual, y también por sus recursos informáticos.
Debido a que mi portátil tiene 7 años y es demasiado débil para resolver problemas complejos, y no puedo comprar uno nuevo, en mi análisis utilizo 15 pares de divisas, incluyendo el oro, y mi Asesor Experto apenas tiene tiempo de completar su ciclo de cálculo antes de que llegue una nueva barra, trabajando en el marco de tiempo de 5 minutos y da un pronóstico de una hora por Alto, Bajo, Cierre, así como por la tendencia establecida desde el Cierre utilizando la transformación Vivelet. Hay muchas posibilidades de aumentar la precisión y la profundidad de las predicciones, todo depende de los recursos informáticos. Espero comprar pronto un nuevo ordenador y poder hacer lo mismo en un minuto de tiempo.

¿Se están cumpliendo (a tiempo) las previsiones de multidivisas?
Los recursos de hierro no son lo principal. La máquina cuesta un kilo y medio, la estrategia es más cara.
 

Los recursos como sea necesario, puede invertir cualquier, hasta cinco kilobucks, una unidad de servidor normal será suficiente, todo se hace por necesidad, si hay esta necesidad. Mi máquina de tres años de edad, no un servidor que realiza funciones de servidor, tales como sitios en Internet, base de datos e isa, y así lo suficiente por encima del techo, para no pensar en algo nuevo. No me gusta cargar los portátiles con esas cosas, los ordenadores normales no son tan buenos, mejor un verdadero servidor multiprocesador, en el que no necesito gastar dinero por el momento. Si elaboro una estrategia real, que realmente funcione, entonces será posible gastar dinero en el servidor.

Menos de 2 GHz y 2 gigabytes de memoria y no es lo mismo, me pasaré a algo nuevo, sofisticado y que probablemente no lo soporte, el portátil no cuenta, porque los portátiles no son capaces de llevar una carga completa, por muy sofisticados que sean, el procesador móvil es un procesador móvil, y un ordenador bien elegido con un sistema operativo de servidor puede hacer mucho, aunque menos que la misma unidad de servidor. Cada uno tiene su propio enfoque, así que no voy a decir lo que es necesario y lo que es innecesario, puedes usar todo, si te permite trabajar sin problemas, pero es poco probable que apoye... El tiempo pasa y las demandas están en constante crecimiento, hay nuevos desarrollos que requieren nuevas inversiones, por lo que no pensar en ello no funciona, probablemente tengo sólo este equipo es el más longevo, debido a su alta estabilidad y la falta de problemas, pero en realidad estoy pensando sólo en un buen servidor. Sólo el primer tocho de Intel lo fue, desde entonces he estado usando AMD, incluso el 386 DX 40 (sólo arrancó Intel) y el 486 fue AMD, habría olvidado lo que era Intel si no me lo hubieran recordado :)

P.D.: Oh, es mejor no hablar de hardware de lo contrario puedo ser llevado a lugares lejanos, hace unos cinco años fue para mí un período emocionalmente rica de los debates y las disputas cuando el trabajo era correspondiente, recuerdo en la fiesta de stand-up de Intel incluso logró divertirse en un montón cuando los invitados no eran obviamente partidarios de Intel:) Alguien es aficionado al fútbol y alguien es aficionado al hierro, aunque probablemente en el pasado :)))

 
xnsnet:

No hablemos del hierro,


Eso es lo que estoy diciendo. En ... la plancha, la estrategia de correlación de la pareja es más importante, ¿no?
 
chv:
xnsnet:

no hablemos de hierro,


Eso es lo que estoy diciendo. En el ... hierro, una estrategia de correlación de parejas es más importante, ¿hay alguna?

Qué puedo decir, siguiendo los gráficos y lo que vi, como este artículo y los indicadores, opiniones y muchos puestos, así como otros textos, me estoy acercando al hecho de que esto es realmente la dirección correcta, cuando escribo algo similar al analizador, voy a ser capaz de decir con mayor precisión, al mismo tiempo y mostrar lo que vi a mí mismo:) Todas las fuerzas en esta dirección por el momento:) Tengo que finalizar todo lo que he hecho y probarlo en el mercado dentro de una semana, entonces creo que podré mostrarlo al mercado. Escribo sin dejar el proceso, en .NET y puede ser terminado en su propia, ya que el código fuente no se oculta, sería lo que ocultar, y por qué, solo todavía no tendría sentido, mis cerebros no son suficientes sin ambigüedades:)
 
No he hecho una prueba completa todavía, algunas cosas tienen que ser finalizadas en el programa, y la prueba de mi sistema sólo es posible en la cuenta demo o real. Pero los resultados preliminares dan una imagen bastante decente y alentadora. Debido al hecho de que el sistema experto se reentrena y da un nuevo pronóstico con cada nueva barra, incluso si la situación en el mercado cambia drásticamente, tiene tiempo para corregir los pronósticos. Y teniendo en cuenta el análisis multidivisa y la elección correcta de un instrumento de negociación crea un efecto adicional de mirar hacia adelante, porque algunos instrumentos reaccionan a los cambios del mercado antes, otros después. Si se selecciona un instrumento de negociación que sea el más rezagado en términos de reacción, se obtiene un panorama muy interesante. El oro es el instrumento que más me gusta para operar en este sentido.
En cuanto a la correlación de los pares, elijo los instrumentos con la máxima correlación positiva y negativa en relación con los que pretendo operar. En general, esta cuestión es muy complicada. El 99% de la precisión de las previsiones depende de la selección y la combinación adecuadas de los parámetros de entrada.
Además la selección de los parámetros depende en gran medida de la propia estrategia, lo que es adecuado para una estrategia resulta ser ineficiente para otra. No se pueden dar recomendaciones a distancia. Lo único que puedo decir basándome en mis años de experiencia en la modelización y previsión de series temporales (no sólo en los mercados financieros), es que a veces incluso los parámetros débilmente correlacionados pueden ser más eficaces que el uso de un parámetro con alta correlación, y puede haber diferentes métodos de combinación, desde la más simple multiplicación hasta la reducción de parámetros individuales a algún polinomio no lineal.
 

Cada tick se suministra con la hora del servidor Srv, la hora de captura Utc, y el precio Bid en los archivos para un tick se utilizan 24 bytes, en la memoria unos 48 bytes en la colección vinculada. Estoy reflexionando sobre la mejor manera de asociar los símbolos entre sí, ya que no quiero utilizar sólo pares de divisas y, en general, establecer algunas restricciones morales en la mezcla. No voy a hacer visualización gráfica, por ahora me centraré en los datos numéricos y su mezcla, y así ampliaré esta misma caja de herramientas.

La recopilación de información de los Asesores Expertos está dispuesta de tal manera que para un instrumento, se pueden lanzar al menos diez Asesores Expertos, pero los datos se recibirán sólo del primero en el conjunto de sesiones, por lo tanto, durante el tiempo de ejecución puede iniciar y detener los Asesores Expertos, no afectará a la recopilación de información y la interacción en el futuro, por ejemplo, el procesamiento de eventos de ticks, al detener todas las sesiones del instrumento, el historial de ticks para el símbolo se borra de la memoria y el archivo de símbolos se cierra.

El número de garrapatas en la historia no se refleja en el rendimiento, sólo el número de realmente procesado, pero por si acaso, para cada herramienta en la memoria no se almacena más de 999 999 garrapatas, los archivos se almacenan, para cada símbolo de su archivo, las garrapatas se escriben en incrementos de cien megabytes, para no fragmentar fuertemente. Por cierto, todavía me pregunto acerca de la necesidad de almacenar en los archivos de la historia de garrapatas, es sólo diversión para experimentar hasta ahora:) Si te centras sólo en trabajar en tiempo real, no necesitas el historial en los archivos, pero si utilizas dicho historial en el probador, puedes tener interrupciones, aunque es posible restaurar las interrupciones parcialmente por minutos, pero pregunto si realmente lo necesitas. Llamado, probamos en el intervalo de tiempo real trabajó, incluso sonrió, y por qué no, bueno, es así la idea de futuro, pero ahora el trabajo con los archivos, voy a frotar, porque no quiero trabajar los posibles errores relacionados: )))) Por lo demás, todo funciona bien y sin errores, no se ha producido ningún error por el que haya que aparecer :)

El siguiente código se utiliza en el Asesor Experto:

#import "mttermex.dll"
    bool ClasterInitialize( string iContext, string iSimbol, int iDigits, int iSpread, double iPoint );
    bool ClasterFinalize( string iContext );
    bool ClasterUpdate( string iContext, double iBid, string itime );
#import
 
string Context = "                                                                                                                                 ";
 
int init() {
    ClasterInitialize( Context, Symbol(), MarketInfo( Symbol(), MODE_DIGITS ), MarketInfo( Symbol(), MODE_SPREAD ), MarketInfo( Symbol(), MODE_POINT ) );
    return(0);
}
 
int deinit() {
    ClasterFinalize( Context ); 
    return(0);
}
 
int start() {
    ClasterUpdate( Context, MarketInfo( Symbol(), MODE_BID ), TimeToStr( MarketInfo( Symbol(), MODE_TIME ), TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS ) );
    return(0);
}



No entendí el formato de la estructura de fecha y hora, lo trataré más adelante, pero por ahora lo convertí a una cadena en la entrada y salida a DateTime


 

Así que por fin tengo al menos una cosa resuelta, cómo implementar el cálculo multipar, de forma independiente, para poder añadir libremente nuevos rangos de pares utilizando al menos tres monedas, he añadido cuatro clases de elementos y colecciones

CompararMono
CompararMonoColección
ComparePair
CompararParColección .

Estas clases están vinculadas de tal manera que no son capaces de trabajar en los pares que faltan, hay una colección Mono de elementos mono, llamamos a cada elemento por el nombre de la moneda, por ejemplo, "EUR", "USD", "GBP" y así sucesivamente, el procesamiento de la relación se hace sólo si el Asesor Experto ejecuta al menos tres monedas, aunque más se puede especificar, es decir, nueve pares de divisas en una relación al cuadrado. Para ello, añadimos manualmente las divisas deseadas y añadiendo un EA, el análisis no se iniciará hasta que hayamos añadido al menos nueve pares de divisas y todos hayan pasado al menos un tick, para la salida comparativa se requiere al menos dos ticks para una divisa, mientras que para otras desde dos o más, con una gran cantidad de ticks intermedios de otros pares involucrados en el gap. El tiempo, la velocidad y el volumen juegan un papel importante. Las monedas que faltan pueden no ser procesadas o ser procesadas más tarde teniendo efecto al pasar por todos los bloques, bueno, aproximadamente. Hasta ahora, esto es sólo una teoría de la implementación del flujo, elaborando métodos de clases.

Además, se obtendrá un dibujo bonito de las garrapatas mediante un trabajo combinado; las garrapatas se dibujarán con la distancia de las garrapatas intermedias. Pero el renderizado sólo es importante como un indicador de tick interesante. Para la misma representación es necesario desarrollar un modelo de flujo combinado, es decir, en el que los ticks se fusionan en un solo flujo y aparece un indicador digerible, en base al cual no sólo podemos construir un gráfico sino también analizar lo que está sucediendo.

Obtenemos una especie de filtro de flujos de pares de divisas que no sobrecarga un procesador con el procesamiento, pasando todos los flujos una vez y combinando uno común. La idea de dibujar se basa en pasar un hilo hacia atrás desde el último registro de un tick común. Sin embargo, todo esto no son más que convenciones, o mejor dicho, ideas que son sólo como una variante, el filtro debe desarrollarse más.

 



El código fuente real está en el binding, también hay una carpeta de liberación con dos bibliotecas que funcionan en la carpeta raíz del terminal,
cuando se utiliza el asesor anterior, que debe ejecutarse en cada uno de los pares de divisas requeridos.

El uso de .NET Framework 2.0 está escrito en C# y la biblioteca de exportación en MC++ (el mínimo requerido). Para VS.NET 2005

Archivos adjuntos:
mtterm11.zip  123 kb
  
//Вместо string itime
bool ClasterUpdate( string iContext, double iBid, string itime )
//можно написать 
bool ClasterUpdate( string iContext, double iBid, datetime itime )

//А в DLL будет функция 
MTExport bool __stdcall ClasterUpdate( char* iContext, double iBid, unsigned int itime )

//Время в секундах с 1971 года и есть unsigned int itime

//Если надо в си преобразовать в строки то можно использовать библиотеку time.h

//Я кстати посмотрю ваш код может быть интерфейсные диалоги на .NET сделаю и из C++ Dll буду вызывать.
//Расчётную часть стратегии думаю лучше написать на с++
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Razón de la queja: