¡Optimización! Comparta sus experiencias, por favor.

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Señores, estoy empezando a perder la fe en los EA, o en mí mismo :(. Escribió muchas variantes. Sobre todo en la libra de los relojes. Utilizo muwings, estocástico y análisis horario. Utilizo el historial anual para escribir y optimizar. El Asesor Experto entra en el mercado una media de 2 veces en 3 días. Todo está bien en las pruebas. Pero!!! ... en la vida real en las próximas 2 semanas perdemos dinero... Y no todo es así :(. Hablando de parámetros ajustados para un periodo de un año, y el mercado cambia constante y rápidamente... sí, de alguna manera no me lo creo. La muestra es grande: menos de 160-200 salidas del mercado, y 2 semanas no es un plazo para grandes cambios. ¿Se pueden ajustar los parámetros a tal número de operaciones y puede el mercado cambiar tan rápidamente? Dime cómo hacerlo. Si algo funciona, presume de ello y dame fe. He perdido la esperanza.
 
AndyGri,

¿Quieres presumir? :) ¿Y publicar el código del Asesor Experto?
O al menos los informes de los probadores. Quizá el panorama se aclare :)
 
sashken:
¿Por qué no presumes? :) ¿Y publicar el código EA?
O al menos los informes de los probadores. Tal vez el panorama se aclare:)

chas_GBP_TP_TSnorm_SLlowHigh

Símbolo GBPUSD (libra esterlina frente al dólar estadounidense)
Periodo 1 Hora (H1) 2006.01.01 23:00 - 2007.03.21 00:00 (2006.01.01 - 2007.03.21)
Modelo Todos los ticks (basados en todos los períodos más pequeños disponibles con interpolación fractal de cada tick)
Parámetros porog=1; MAmor=2; MAtrend=24; risk=0.1; CandleBar=0.55; TP=120; TS=70; SL=54; TimeCH=10; VolP=1.5; t=0; porogSL=10; candle=11; candleEX=17; MAporog=17; DellOrd=23;
Bares en la historia 8494 Garrapatas modeladas 1576481 Calidad de la simulación 57.67%
Depósito inicial 1000.00
Beneficio neto 3745.64 Beneficio total 7681.59 Pérdida total -3935.95
Rentabilidad 1.95 Remuneración esperada 25.14
Reducción absoluta 0.00 Reducción máxima 384.68 (12.31%) Reducción relativa 12.31% (384.68)
Total de operaciones 149 Posiciones cortas (% de ganancias) 60 (65.00%) Posiciones largas (% de ganancias) 89 (75.28%)
Operaciones rentables (% del total) 106 (71.14%) Operaciones con pérdidas (% del total) 43 (28.86%)
El más grande comercio rentable 120.00 trato perdedor -263.31
Media acuerdo rentable 72.47 comercio perdedor -91.53
Número máximo victorias continuas (beneficios) 8 (547.11) Pérdidas continuas (pérdida) 3 (-249.45)
Máximo Beneficio continuo (número de victorias) 635.18 (7) Pérdida continua (número de pérdidas) -263.31 (1)
Media ganancias continuas 3 Pérdida continua 1
 
 
Una calidad de modelado del 57% no sería suficiente:)
El 90% es justo, eso es probablemente lo que está causando todas las discrepancias.
 
sashken:
Una calidad de modelado del 57% no sería suficiente:)
El 90% es justo, eso es probablemente lo que está causando todas las discrepancias.

Bueno, eso es lo más alto que llega el probador. En principio, no se trata de la calidad. Este Asesor Experto en particular tiene órdenes pendientes en los extremos. Cerramos por barras de arrastre o por órdenes. Por tanto, la calidad no tiene nada que ver.
 
AndyGri:
sashken:
Un 57% de calidad de modelado no sería suficiente:)
El 90% es justo, eso es probablemente lo que está causando todas las discrepancias.

Bueno, eso es lo máximo que da el probador. En principio, no es la calidad. En este EA en particular, las órdenes pendientes en los extremos están trabajando y cerrando por trailing stops o por órdenes. Por lo tanto, la calidad no tiene nada que ver.

Si quieres:)
 
sashken:
AndyGri:
sashken:
Un 57% de calidad de modelado no sería suficiente:)
El 90% es justo, eso es probablemente lo que está causando todas las discrepancias.

Pues como mucho lo que te da el probador. En principio, no es la calidad. En este EA en particular, las órdenes pendientes en los extremos están trabajando y cerrando por trailing stops o por órdenes. Por tanto, la calidad no tiene nada que ver.

Lo que sea:)

Así que no sé.... por eso pregunto :))
 
Knock, ICQ: 1-850-250
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