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El caso es que he estado desarrollando este EA durante todo el año 2006. He encontrado unas 5 versiones de configuración. 3 de ellos murieron desde principios de 2007, es decir, la reducción es mayor que en el periodo de 2006. En cuanto a la estabilidad en los distintos años, no puedo presumir. 2005 tuvo un crecimiento de medio año, luego una caída y luego una recuperación. Es decir, una gran caída de alrededor del 60%. En 2004 todo parece no estar mal - es decir, no hay ciruelas, pero la curva de rendimiento es "kasturbata" (perdón por la expresión). La variante de la prueba que se presenta aquí es el Asesor Experto reoptimizado utilizando los datos hasta el 16 de febrero y se ha probado casi en el momento actual. Hay un Asesor Experto para Tablas de Día con una lógica similar, hay 3-4 años de crecimiento, luego plano en la curva de rendimiento durante un par de años, luego crecimiento de nuevo. En general, no todo está claro. Tengo miedo de que me coloquen el EA a través de la optimización. No sé cómo determinar lo que puede ser permitido ir real :(
Mi opinión :
Hay que perfeccionar el algoritmo o buscar uno nuevo .... Me daría miedo apostar en una cuenta real en una situación así... yo desconfiaría de apostar por un real... cómo saber que no volverá a ocurrir en 2005... puedes analizar visualmente por qué falló en 2005 y optimizar el algoritmo (puede ser útil) no tienes muchas ofertas .... Con tantos oficios, incluso lo optimizaría en 7 años. sería difícil de encajar :))
IMHO
mi opinión :
Tenemos que perfeccionar el algoritmo o buscar uno nuevo .... Me daría miedo apostar por lo real en este escenario... ¿dónde está la garantía de que la situación de 2005 no se repetirá... puedes analizar visualmente por qué falló en 2005 y optimizar el algoritmo (puede ser útil) no tienes muchas ofertas .... Con tantos oficios, incluso lo optimizaría en 7 años. sería difícil de encajar :))
IMHO
Lo intenté... Pero la cosa es que, si la estrategia tiene éxito en principio, el año difiere de un año a otro sólo en los parámetros.
Con un conjunto, la estrategia sube en 2005, pero pierde en 2006.
El otro conjunto, por el contrario, sube en 2006, y en la prueba del tanque de 2005 fracasa.
El de 2007 sigue subiendo, ¡en cuanto empiece a girar con fuerza lo optimizaremos!
El caso es que el periodo de datos que utilizamos para las pruebas fue todo el año 2006. He encontrado unas 5 variantes de configuración. 3 de ellos murieron desde principios de 2007, es decir, la reducción es mayor que en el periodo de 2006. En cuanto a la estabilidad en los distintos años, no puedo presumir. 2005 tuvo un crecimiento de medio año, luego una caída en picado y después una recuperación. Es decir, una gran caída de alrededor del 60%. En 2004 todo parece no estar mal - es decir, no hay ciruelas, pero la curva de rendimiento es "kasturbata" (perdón por la expresión). La variante de la prueba que se presenta aquí es el Asesor Experto reoptimizado utilizando los datos hasta el 16 de febrero y se ha probado casi en el momento actual. Hay un EA con una lógica similar por días con 3-4 años de crecimiento, luego se pone plano en la curva de rendimiento por un par de años, luego vuelve a crecer. En general, no todo está claro. Tengo miedo de que me coloquen el EA a través de la optimización. No sé cómo determinar lo que se me permite hacer en el comercio real :(
Mi opinión :
Hay que perfeccionar el algoritmo o buscar uno nuevo .... Me daría miedo apostar en una cuenta real en una situación así... yo desconfiaría de apostar por un real... cómo saber que no volverá a ocurrir en 2005... puedes analizar visualmente por qué falló en 2005 y optimizar el algoritmo (puede ser útil) no tienes muchas ofertas .... Con un número tan grande de oficios, incluso lo optimizaría en 7 años. sería difícil de encajar :))
IMHO
Bien, mi consejo: ¡optimiza en 7 años!
Aceptado:) Ahora se esforzará el cerebro de la computadora.
Mi asya 15455524. Si le interesa el resultado, llame a la puerta. O, en general, para debatir un tema doloroso :)
Optimizo sólo por Take y Stop Loss. ¿Podemos confiar en esta optimización? En el probador todo es casi igual - un año hacia abajo, otro hacia arriba (es decir, los parámetros TP y SL ajustados para un año no muestran los mismos resultados en el año siguiente). Los parámetros del Asesor Experto no se cambian y se eligen "a ojo". Así que surge la pregunta: ¿Podemos "sobreoptimizar" el Asesor Experto, cambiando sólo TP y SL?
También tengo una pregunta sobre la optimización:)
Optimizo sólo por Take y Stop Loss. ¿Es fiable? En el probador ocurre más o menos lo mismo: un año baja, otro sube (es decir, los parámetros de TP y SL ajustados para un año no muestran los mismos resultados en el año siguiente). Los parámetros del EA no cambian y se seleccionan "a ojo". Entonces surge la pregunta: ¿Se puede "reoptimizar" el EA cambiando sólo el TP y el SL.
Confié en ello. Hasta ahora estoy en negro (7 meses).
Yo también tenía una pregunta "nata" sobre la optimización:)
Confié en ello. Hasta ahora estoy en el lado positivo (7 meses).
Gracias por la respuesta, yo también creo que se puede confiar.
También tengo una pregunta "nata" sobre la optimización:)
La estrategia inherente a mi Asesor Experto funciona en principio. Optimizo sólo por Take y Stop Loss. ¿Es fiable? En el probador ocurre más o menos lo mismo: un año baja, otro sube (es decir, los parámetros de TP y SL ajustados para un año no muestran los mismos resultados en el año siguiente). Los parámetros del EA no cambian y se seleccionan "a ojo". Entonces surge la pregunta: ¿Se puede "reoptimizar" el Asesor Experto cambiando sólo el TA y el SL?
Ahora pienso dejar de utilizar este método de optimización ya que lleva demasiado tiempo, es decir, para cada resultado tengo que ejecutar el probador y ejecutarlo, y luego calcular la regresión en las curvas de rendimiento. Es que cada ejecución de la terminal desde la línea de comandos para las pruebas es demasiado lenta y espera mucho tiempo.
Hasta ahora he pensado que después de cada ejecución de optimización debería tomar todo el historial de operaciones en el evento deinit() y contar directamente la correlación y la salida de los resultados, es decir, los parámetros del Asesor Experto y el coeficiente de correlación en el archivo de formato csv. Entonces, después de la optimización, sólo tengo que ordenar el mismo archivo por el coeficiente y alimentar los parámetros necesarios a mi Asesor Experto. Actualmente estoy ultimando esta variante.
Estaría bien que los desarrolladores hubieran añadido el coeficiente de correlación lineal por la curva de rendimiento en el probador y que pidieran ordenar los resultados de la optimización por este mismo coeficiente. Pero es más fácil hacerlo yo mismo hasta que se lo pidas.
También tengo una pregunta "nata" sobre la optimización:)
Optimizo sólo por Take y Stop Loss. ¿Es fiable? En el probador ocurre más o menos lo mismo: un año baja, otro sube (es decir, los parámetros de TP y SL ajustados para un año no muestran los mismos resultados en el año siguiente). Los parámetros del EA no cambian y se seleccionan "a ojo". Esto plantea la pregunta: ¿se puede "reoptimizar" el Asesor Experto cambiando sólo el TP y el SL?
Ahora pienso en dejar de utilizar este método de optimización, ya que lleva demasiado tiempo, es decir, para cada resultado tengo que ejecutar el probador y ejecutarlo, y luego calcular la regresión en las curvas de rendimiento. Es que cada ejecución de la terminal desde la línea de comandos para las pruebas es demasiado lenta y espera mucho tiempo.
Hasta ahora he sugerido que después de cada ejecución de optimización el evento deinit() debería tomar todo el historial de operaciones y calcular directamente la regresión y la salida de los resultados, es decir, los parámetros del Asesor Experto y el coeficiente de regresión en un archivo de formato csv. Entonces, todo lo que queda después de la optimización es ordenar el archivo por el coeficiente y cargar los parámetros necesarios en el Asesor Experto. Actualmente estoy desarrollando esta variante.
Estaría bien que los desarrolladores insertaran también el coeficiente de regresión lineal a lo largo de la curva de rendimiento en el probador y permitieran ordenar los resultados de la optimización por este mismo coeficiente. Pero hay que pedírselo a ellos mismos.