Por favor, díganos su opinión. - página 4
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Y lo hice. Por eso he dicho todo lo anterior.
Con 20-50 operaciones en la optimización (lo he probado usando un Asesor Experto primitivo basado en señales estocásticas, 5 parámetros).
más allá (fuera de la muestra) hay una pérdida inequívoca.
Tomemos una historia 2-3 veces mayor. Optimizar.
A las 100-150 operaciones (en la zona de optimización), - además, fuera del período de optimización, - la siguiente docena de operaciones más a menudo (60-75% de los casos) dan beneficios, que pérdidas.
Y si los tratos de 300-600 en el periodo de optimización, entonces dos/tres docenas de tratos siguientes (fuera de la muestra) dan beneficio en total...
Por supuesto, esta es mi observación personal, basada en mis propios expertos. Pero en general, creo que la tendencia es cierta para la mayoría de los diseños...
//----------------------------------------------------------------------------------------------
Debo añadir que cuando añadí la opción de cerrar posiciones por señales de los indicadores, ¡el beneficio y la rentabilidad aumentaron ligeramente! Pero es importante elegir el indicador de cierre adecuado que se ajuste al algoritmo de la estrategia.
Y lo hice. Por eso he dicho todo lo anterior.
Con 20-50 operaciones en la optimización (lo he probado usando un Asesor Experto primitivo basado en señales estocásticas, 5 parámetros).
más allá (fuera de la muestra) hay una pérdida inequívoca.
A partir de 100-150 operaciones (en el rango de optimización), más allá del periodo de optimización, las siguientes diez operaciones (60-75% de los casos) arrojan beneficios en lugar de pérdidas.
Y si los tratos de 300-600 en el periodo de optimización, entonces dos/tres docenas de tratos siguientes (fuera de la muestra) dan beneficio en total...
Por supuesto, esta es mi observación personal, basada en mis propios expertos. Pero en general, creo que la tendencia es cierta para la mayoría de las construcciones...
Sí, la idea es interesante. Gracias por las respuestas.....)))))
Y lo hice. Por eso he dicho todo lo anterior.
Con 20-50 operaciones en la optimización (lo he probado usando un Asesor Experto primitivo basado en señales estocásticas, 5 parámetros).
más allá (fuera de la muestra) hay una pérdida inequívoca.
Tomemos una historia 2-3 veces mayor. Optimizar.
A las 100-150 operaciones (en la zona de optimización), - además, fuera del período de optimización, - la siguiente docena de operaciones más a menudo (60-75% de los casos) dan beneficios, que pérdidas.
Y si los tratos de 300-600 en el periodo de optimización, entonces dos/tres docenas de tratos siguientes (fuera de la muestra) dan beneficio en total...
Por supuesto, esta es mi observación personal, basada en mis propios expertos. Pero en general, creo que la tendencia es cierta para la mayoría de los diseños...
Si tenemos en cuenta el beneficio y el número de operaciones, ¿entonces quizá la relación beneficio/número de operaciones sea relevante? ¿Has probado a dividir el beneficio/número de operaciones?
No, no lo he hecho. No puedo poner las manos en todo... (Una vez más, los asuntos domésticos me distraen, ¡tampoco hay que dejarlos de lado!)
Además, experimenté (de nuevo) con mis Asesores Expertos, donde la principal fuente de señales para la entrada en el mercado era un indicador estocástico. Es probable que los resultados de cada táctica de negociación sean muy diferentes, aunque la tendencia general sea la misma.
Una cosa más. En un principio, no miro hacia el futuro en el área fuera del período de optimización, es decir, fuera de la muestra. Me doy por satisfecho si varias decenas de operaciones de la muestra producen un beneficio en total. Después de eso, el sistema puede ser optimizado de nuevo. Y así sucesivamente...
Confirmado, son diferentes. Yo mismo tuve esta tentadora idea, pero la inspección no la confirmó. Incluso el experto en WPR,
prácticamente un estocástico, da resultados diferentes justo después del final de la muestra de optimización, si en ese momento
... el carácter del mercado cambia (tendencia-plana, etc.).
Según tengo entendido, este valor es el que se comunica como expectativa del acuerdo. ¿O es que, como siempre, me he equivocado de camino con mis chapuzas?
Según tengo entendido, este valor es el que se comunica como expectativa del acuerdo. ¿O es que, como siempre, me he pasado de la raya con mis desplantes?
No lo sabía. ¿Expectativa = beneficio/número de operaciones?
El resultado es bonito, pero sólo el mercado sabe lo que pasará después. Durante dos años he estado escribiendo EAs basados en el mismo principio y he notado una peculiaridad - alternancia abrupta de secciones rentables y fallidas. A veces parece que es un verdadero grial, la mitad de un año de tratos hacia adelante es tan hermosa, y los siguientes seis meses... Mi rango con 50 operaciones rentables puede ser cambiado por otro con operaciones perdedoras. ¿Por qué es así? No lo entiendo del todo, pero sospecho que de vez en cuando el mercado adquiere una especie de "naturaleza espontánea", cuando su comportamiento depende ligeramente del periodo anterior, lo que es aprovechado por NS para el aprendizaje/aprendizaje/adaptación (según la realización).
En cualquier caso, el resultado tiene buena pinta, y las posibilidades de robustez están ahí, no hagas caso a nadie :) (IMHO).
Por si acaso, ¿se trata de un desarrollo directo en MQL o, conociendo su interés en NSDT, de utilizarlo?
Por si acaso, ¿este desarrollo es en MQL o, conociendo su interés en NSDT, utilizando NSDT?
Por supuesto, utilizando NSDT. Toda la optimización se realiza en NSDT. Aunque MT4 es mejor a la hora de elegir las pérdidas y los beneficios.....
Según tengo entendido, este valor es el que se comunica como expectativa del acuerdo. ¿O es que, como siempre, he empezado con el pie izquierdo con mis chapuzas?
No, la expectativa no es eso.....
La expectativade ganar es la expectativa matemática de ganar. Es una cifra calculada estadísticamente que refleja el beneficio/pérdida medio por operación. También se puede considerar que refleja la rentabilidad/pérdida esperada de la siguiente operación.