¡Gran EA en backtest! - página 67
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Agradezco tu esfuerzo y el de todos en este hilo. Una cosa que creo de todo corazón es que podemos hacer más juntos que cualquiera de nosotros por separado.
Amén.
otro resultado inútil de backtesting adjunto. otro comenzado... después de alguna limpieza en datos históricos y en caché.
aquí está lo mejor hasta ahora en $jpy...
Dave
Agradezco tu esfuerzo y el de todos en este hilo. Una cosa que creo de todo corazón es que podemos hacer más juntos que cualquiera de nosotros por separado.
Aaron, mis pruebas de demostración de avance han producido los siguientes resultados para la semana anterior:
EURH1 +63pips
JPYH1 +78pips
¿Puede alguien compartir sus resultados de backtest del 90% (cualquier marco de tiempo) para EUR 01.11.2004 - 01.11.2005?
Saludos, ASpirit.
https://www.mql5.com/en/forum/174806
esta es una idea que creo que sería bueno que uno de los desarrolladores competentes que tenemos en este hilo le eche un vistazo y la ejecute.
Creo en el concepto y me gustaría verlo añadido a la versión CT que estamos utilizando para ayudar a limitar el impacto negativo de las noticias y las condiciones de hipervolatilidad del mercado que crean.
La idea es simplemente que, dado que se conocen las fechas y horas de estos anuncios, podemos construir nuestro programa para que se adapte a ellos automáticamente.
Simplemente, poniéndonos en espera y cerrando todas las órdenes abiertas justo antes de estos eventos y reabriendo una o dos horas después cuando las cosas hayan pasado los momentos más explosivos e inherentemente inmanejables como el anuncio de ayer.
Me gustaría que alguien elaborara un archivo #include que se pueda utilizar fácilmente para introducir las fechas y horas para hacer esto. Será mejor para todos cuando esto esté disponible.
Dave ha mencionado repetidamente que las noticias son difíciles. Bueno, ¿por qué no eliminar esa dificultad con un práctico complemento para el EA?Hola a todos
Bueno, no soy colaborador en este hilo, claro (no tengo tiempo para eso, lo siento, ya estoy metido en demasiadas cosas.... ), pero aprecio MUCHO todo el trabajo realizado....
Si me permiten publicar un mensaje, es sólo para decir que esta idea de un archivo de datos que contenga las horas "malas" de una semana, podría ser realmente excelente....
E incluso podría ser creado como un posible ADD-ON para ser utilizado por cualquier nuevo EA( o viejo EA, por qué no ... ) , ya que el problema de las noticias es tan GENÉRICO
....Sólo mi 0.00000000000000002 centavos
Gracias de nuevo y adiós
DV
he hecho más pruebas
la prueba comenzó en 2004.07.01 (-01.09.2006)
beneficio neto total con 1$/pip:
01.12.2005-01.01.2006 - 652
01.01.2006-01.02.2006 - 885
01.02.2006-01.09.2006 - 4138
- grandes resultados, que las pruebas de kat no confirmaron
la prueba comenzó en 2005.12.01 (-01.09.2006)
beneficio neto total con 1$/pip:
01.12.2005-01.01.2006 - 346
01.01.2006-01.02.2006 - (-12)
01.02.2006-01.09.2006 - 3036
conclusión: mi backtester funciona bien sólo durante un período de uno o dos meses. después de eso escupe resultados sin valor. períodos de prueba más cortos no confirmaron los resultados para las pruebas con el tiempo de inicio 2004.07.01.
¿alguna idea de por qué se comporta así?
gracias de antemano
elija el peor mes y baje los datos frescos y luego pruebe ese mes solo. Y ver si es diferente.
No sé qué más decir.
todos los meses son muy buenos a parte del primero o los dos primeros, no importa la fecha de inicio de la prueba
no puedo hacer una prueba fiable. incluso después de descargar datos frescos o instalar mt de nuevo, pero no es para eso el hilo. contactaré con el soporte de mt e intentaré describir el problema.
Ni el amigo que inició ese hilo ni yo tenemos suficientes conocimientos de programación para llevarlo a cabo nosotros mismos. Hacer un archivo include que funcione me plantea algunos problemas de programación que no entiendo muy bien cómo hacer para que compile y maneje las variables y demás. Pero sería genial si alguien que ve el valor en la idea tomaría la tarea y hacer algo con entradas externas de fácil uso para las fechas y horas, así como el tiempo para dormir cuando se activan.
Se podría hacer que un archivo de datos con todas las fechas y horas de las noticias de interés se cargue en el experto al iniciarse. Esto también debería funcionar para el backtest. Puedo hacer esto, pero podría tomar un par de días haciéndolo en mi tiempo libre. Me pondré a ello.
Se podría hacer que un archivo de datos con todas las fechas de las noticias y los tiempos de interés se carga en el experto en el arranque. Esto también debería funcionar para el backtest. Puedo hacer esto, pero podría tomar un par de días haciéndolo en mi tiempo libre. Empezaré a hacerlo.
eso sería genial
gracias
edit: si vas a añadir o hacer cambios a una versión hazlo a esta. Esta es la única que se utiliza en una cuenta real. Es de la 85f(la que CT dice que funciona) las versiones 88,89 dicen los desarrolladores que no están hechas todavía. Y se personalmente que tienen errores. Porque tuve que depurar la que intenté probar. No dio mejores resultados en las pruebas una vez que conseguí que funcionara.
eso sería genial
gracias
edit: si vas a añadir o hacer cambios a una versión hazlo a esta. Esta es la única que se utiliza en una cuenta real. Es de la 85f(la que CT dice que funciona) las versiones 88,89 dicen los desarrolladores que no están hechas todavía. Y se personalmente que tienen errores. Porque tuve que depurar la que intenté probar. No dio mejores resultados en las pruebas una vez que conseguí que funcionara.Hola David
¿Cuál es el conjunto de archivos para esta versión?
tnx
saludos