Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 636
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Todavía no lo sé. Considero la no entropía como un parámetro adicional a Hearst, la asimetría, la curtosis, etc. y este parámetro es el más misterioso y, ¿cómo decirlo? - Precioso, sí.
Otra observación tomada de la experiencia. Tomé las entradas sólo las que tienen entropía mayor que cero y son insignificantes. Como resultado, la optimización es notablemente peor en comparación con el conjunto que contiene las mismas entradas y todas las demás con entropía negativa. De ahí la conclusión. Es necesario seleccionar tales entradas, cuya entropía gira en torno a cero desde ambos lados. Es decir, un conjunto de entradas sin entropía negativa entrena peor que un conjunto con entropía negativa y positiva.
Cuando sólo hay entradas con entropía negativa, tales conjuntos también se entrenan muy bien, pero debido a las peculiaridades del optimizador y a la falta de tales entradas los modelos se quedan cortos en comparación con los conjuntos que también tienen entradas positivas. Lo más importante es que las entradas sean lo más pequeñas posible...
Hermanos sólo nos queda un pequeño paso, pero será un gran paso para toda la humanidad.....
Estoy de acuerdo contigo. Michael. Y esto no es una broma. Lo creo seriamente.
Estoy de acuerdo contigo. Michael. Y esto no es una broma. Lo digo en serio.
Así que... Hay dos columnas A y B, ¿cómo calcular la probabilidad condicional de A a partir de B? Internet está lleno de fórmulas, pero los ejemplos no parecen ser correctos... No consigo entenderlo del todo :-(
Dejen de joder así, compórtense.
uno no sabe lo que escribe, el otro se ceba con él ))))
Si se quiere saber todo sobre el futuro en un momento determinado, es decir, predecir, hay que reducir el proceso a uno markoviano. Hazlo de manera que la no entropía --> 0.
¿Está seguro de que es así? Para un proceso no Markoviano se asume que el precio se comportará igual (el mismo movimiento después de los mismos patrones), usted puede tomar el patrón de precio actual y la neurona entrenada le dirá a dónde irá el precio a continuación. Esto es muy bueno.
Pero, ¿qué debo hacer con el proceso de Markov? ¿Cómo debo negociar algo que es completamente aleatorio?
Dejen de joder así, compórtense.
Uno no sabe de qué escribe y el otro se ceba con él ))))
¿Y si el hombre realmente corrió hasta la línea de meta? OK, no voy a ensuciar el hilo con basura ^)))))
¿Está seguro de que es así? Para un proceso no markoviano, se supone que el precio se comportará igual (el mismo movimiento después de los mismos patrones) al menos ocasionalmente, puede tomar el patrón de precio actual y la red neuronal entrenada le dirá hacia dónde irá el precio a continuación. Esto es muy bueno.
Pero, ¿qué debo hacer con el proceso de Markov? ¿Cómo puedo comerciar con algo que es completamente aleatorio?
El azar no es aleatorio :-) El movimiento de los precios siempre tiene un motivo y, por lo tanto, es un error decir que es por casualidad. Otra cosa es que el observador pueda carecer de información sobre la causa y el movimiento se vuelva aleatorio... IMHO....
Así que... Hay dos columnas A y B, ¿cómo puedo calcular la probabilidad condicional de A a partir de B? Internet está lleno de fórmulas, pero los ejemplos no son correctos... No puedo entenderlo :-(
https://www.mql5.com/ru/articles/3264
¿Está seguro de que es así? Para un proceso no markoviano, se supone que el precio se comportará igual (el mismo movimiento después de los mismos patrones) al menos ocasionalmente, puede tomar el patrón de precio actual y la red neuronal entrenada le dirá hacia dónde irá el precio a continuación. Esto es muy bueno.
Pero, ¿qué debo hacer con el proceso de Markov? ¿Cómo puedo comerciar con algo que es completamente aleatorio?
Imagina un modelo de Wiener con deriva - y eso es todo.