Reduzca las detracciones al mínimo. ¿Alguna idea? - página 5
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
La reducción de fondos se calcula mejor de forma independiente, ya que si la posición está en el plus y este plus es mayor que el menos durante todo el tiempo (módulo), y la posición no se cerró en el plus, sino que volvió al original y cerró en el punto de equilibrio, la reducción máxima será esta, de hecho una operación positiva.
Lo ideal sería separar la reducción positiva y la reducción negativa.
La reducción de fondos se calcula mejor de forma independiente, ya que si la posición está en el plus y este plus es mayor que el menos durante todo el tiempo (módulo), y la posición no se cerró en el plus, sino que volvió al original y se cerró sin pérdidas, entonces la reducción máxima será esta, de hecho una operación positiva.
Lo ideal sería separar la reducción positiva y la reducción negativa.
¿Pero por qué?
¿Por qué no de forma sencilla?
Fuera del mercado - equilibrio, la reducción es cero.
Cuando en el mercado - el drawdown, y sólo negativo, porque hay un drawdown llamado el stop-out y es este valor de drawdown que es fatalmente crítico.
Corremos en el probador a un lote mínimo y buscamos el drawdown máximo, que equivale a la pérdida máxima (de nuevo, a un lote mínimo, y puede haber muchos lotes). Este valor de la pérdida es una característica de la ST con el nombre de "drawdown". Cuanto más largo sea el periodo de tiempo y más posiciones se abran, mejor. Esto da lugar a un matiz interesante.
Supongamos que empezamos con 1000 libras, obtenemos beneficios con una pequeña reducción y con un saldo de 2000 libras ganamos 1001 libras. Parece que la reducción es del 50%. Pero, no, equivocado. Tenemos una plomada - sólo la suerte de que 1001 quid drawdown no se produjo en un saldo de 1000 quid. La reducción que encontramos en la historia puede ocurrir en cualquier momento en el real.
Si no está satisfecho, le detallamos los motivos y tratamos de comprarlo: este es el tema de la sucursal. Y en un principio hay que definir el significado de la palabra "drawdown" y no inventarlo, porque hay un drawdown que pende sobre todos llamado "stopout".
PS. Todas estas consideraciones son correctas si creemos que lo que obtuvimos en el probador será igual en el futuro, pero este es el principal problema. por eso se pierden las señales, los PAMM y las cuentas reales. Y sólo el que tiene la prueba de que la reducción obtenida en el probador será la misma en el comercio real, comercia de forma rentable.
Lareducción absoluta es una caída de los fondos en relación con el valor inicial. Por ejemplo, si ha depositado 10 000 $, cualquier disminución de los fondos por debajo de este nivel se considerará una detracción absoluta. Si los fondos están siempre por encima de los 10 000 $, la reducción absoluta será igual a cero.
Lareducción relativa es la disminución de los fondos en relación con el valor máximo. Suele calcularse en forma de porcentaje. Por ejemplo, usted depositó su cuenta por 10.000 dólares y perdió 2.000 dólares en un mes. En este caso, la reducción relativa es del 20% (2 000 $ de 10 000 $). Si ha financiado su cuenta con 20 000 $ y ha perdido 2 000 $ durante el mes, la reducción relativa será del 10% (2 000 $ de 20 000 $).
Acerca de cómo se calcula la detracción:
¿Qué sentido tiene?
¿Por qué no se puede hacer de forma sencilla?
Fuera del mercado - equilibrio, la detracción es cero
En el mercado - el drawdown, y sólo negativo, ya que hay un drawdown llamado el stopout y es este valor de drawdown que es fatalmente crítico.
Corremos en el probador a un lote mínimo y buscamos el drawdown máximo, que equivale a la pérdida máxima (de nuevo, a un lote mínimo, y puede haber muchos lotes). Este valor de la pérdida es una característica de la ST con el nombre de "drawdown". Cuanto más largo sea el periodo de tiempo y más posiciones se abran, mejor. Esto da lugar a un matiz interesante.
Supongamos que empezamos con 1000 libras, obtenemos beneficios con una pequeña reducción y con un saldo de 2000 libras ganamos 1001 libras. Parece que la reducción es del 50%. Pero, no, equivocado. Tenemos una plomada - sólo la suerte de que 1001 quid drawdown no se produjo en un saldo de 1000 quid. La reducción que encontramos en la historia puede ocurrir en cualquier momento en el real.
Si no está satisfecho, le detallamos los motivos y tratamos de comprarlo: este es el tema de la sucursal. Y en un principio hay que definir el significado de la palabra "drawdown" y no inventarlo, porque hay un drawdown que pende sobre todos llamado "stopout".
PS. Todas estas consideraciones son correctas si creemos que lo que obtuvimos en el probador será lo mismo en el futuro, pero este es el principal problema. por eso se pierden las señales, los PAMM y simplemente las cuentas reales. Y sólo el que tiene la prueba de que la reducción obtenida en el probador será la misma en el comercio real, comercia de forma rentable.
Comentario muy interesante) ¿Y cómo se compra el drawdown y se trabaja con pérdidas?
¿Con los alces? De ninguna manera.
El comercio está en tendencia, así que estoy trabajando en la entrada/salida del mercado. Consigo las características del TS en el probador en el lote mínimo constante. Muchos lotes pueden estar abiertos al mismo tiempo. La información principal sobre los resultados de las pruebas para mí es el factor de beneficio y la pérdida máxima actual que se calcula en pips. Hago esfuerzos para que estas cifras no cambien en el futuro el TS debe ser estable (robusto). Coloco los stops después de la pérdida máxima. Si me he saltado una parada, significa que el ST no funciona. El 7 de octubre obtuve una pérdida por el TS, que fue un año en la cuenta real y un probador en tres años. Ahora estoy rehaciendo el TS, es decir, no hay pérdidas en el comercio normal.
Ese soy yo, pero hay un TS que tiene paradas como herramienta de trabajo. Así que tengo una de las opciones posibles.
¿Por qué?
En el terminal, las detracciones de los dos tipos se combinan en una detracción total, lo que en algunos ST conduce a una importante distorsión de los resultados, y no permite sacar conclusiones preliminares correctas sobre la interacción entre el precio y el ST.
Por qué no se puede hacer de forma sencilla.
Fuera del mercado - equilibrio, la detracción es igual a cero
Cuando en el mercado - el drawdown, y sólo negativo, porque hay un drawdown llamado el stop-out y es este valor de drawdown que es fatalmente crítico.
Corremos en el probador a un lote mínimo y buscamos el drawdown máximo, que equivale a la pérdida máxima (de nuevo, a un lote mínimo, y puede haber muchos lotes). Este valor de la pérdida es una característica de la ST con el nombre de "drawdown". Cuanto más largo sea el periodo de tiempo y más posiciones se abran, mejor. Esto da lugar a un matiz interesante.
Supongamos que empezamos con 1000 libras, obtenemos beneficios con una pequeña reducción y con un saldo de 2000 libras ganamos 1001 libras. Parece que la reducción es del 50%. Pero, no, equivocado. Tenemos una plomada - sólo la suerte de que 1001 quid drawdown no se produjo en un saldo de 1000 quid. La reducción que encontramos en el historial puede ocurrir en cualquier momento en el real.
La variante más fácil es determinar la reducción máxima permitida, y luego marcarla, se puede determinar de dos maneras para el probador:
1. El depósito inicial es igual a la disposición máxima permitida
2. Hacer una función que cierre la posición cuando se alcance la reducción máxima permitida
Debe determinarse la reducción permitida antes de comenzar la optimización.
Si simplemente se busca la pérdida máxima, no se puede garantizar que ésta haya sido realmente máxima durante todo el período de prueba. Por ejemplo, en un Asesor Experto de tendencia, utilizo el algoritmo para cerrar una posición en la dirección equivocada que realmente se cierra durante el rollback, es decir, hay una diferencia entre la reducción real alcanzada y la reducción fijada utilizando sus métodos.
Conclusión: para diferentes ATCs puede haber diferentes maneras de determinar la reducción máxima, y difieren en la precisión y la complejidad de la aplicación.
Además, es muy importante conocer la frecuencia de las detracciones máximas (limitadas por la detracción máxima permitida) con fines de gestión del dinero - no tiene sentido mantener el depósito bajo la detracción, que se produce una vez en un trimestre - tiene más sentido predecir esta detracción y aumentar el depósito para esta estrategia cuando se acerca la situación peligrosa.