Un único indicador de calidad para la estrategia - página 5
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"Es decir, ganancias máximas con riesgos mínimos. Y si las condiciones de la tarea exigen que seprocese correctamente unnúmeropequeño o incluso nulode transacciones, entonces no tiene sentido hablar de riesgos y sólo hay baubki". - Acaba de estimar el valor del número de transacciones y su impacto en la importancia del riesgo)). Esto es lo que necesitamos, sólo para que el programa evalúe, para ver no sólo "bueno" y "malo", sino también "casi bueno", "casi malo", etc. De este modo, el programa puede ver cómo cambiar la estrategia para mejorar sus resultados.
El coeficiente global es los "ojos" del programa, donde está la "luz más brillante" debe haber más masa).
"Es decir, ganancias máximas con riesgos mínimos. Y si las condiciones de la tarea exigen que seprocese correctamente unnúmeropequeño o incluso nulode transacciones, entonces no tiene sentido hablar de riesgos y sólo hay baubki". - Acaba de estimar el valor del número de transacciones y su impacto en la importancia del riesgo)). Esto es lo que necesitamos, sólo para que el programa evalúe, para ver no sólo "bueno" y "malo", sino también "casi bueno", "casi malo", etc. De este modo, el programa puede ver cómo cambiar la estrategia para mejorar sus resultados.
El coeficiente global es los "ojos" del programa, donde está la "luz más brillante" debe haber más masa).
Pues entonces haz el mínimo en las operaciones, y estima el beneficio-riesgo total en un lote fijo en los forwards no optimizados. Todo lo demás es superfluo.
Un lote fijo no es muy adecuado, tomamos un riesgo fijo nocional igual a uno, es decir, en el caso de un stop loss obtendremos una pérdida de una unidad nocional. En el comercio real, todo se multiplica por el valor requerido, por ejemplo $ 555, en el caso de un stop loss, recibiremos una pérdida de $ 555, el lote, por supuesto, se calcula en base al riesgo de $ 555 y el stop loss requerido. Este método nos permite evaluar las operaciones independientemente del símbolo y de sus características. Y el beneficio también tiene esta dimensión, en el stop loss condicional, por ejemplo el beneficio 5 significa que en caso de take profit obtendremos cinco veces más beneficio de lo que hemos arriesgado.
Un lote fijo no es muy adecuado, tomamos un riesgo fijo nocional igual a uno, es decir, en el caso de un stop loss obtendremos una pérdida de una unidad nocional. En el comercio real, todo se multiplica por el valor requerido, por ejemplo $ 555, en el caso de un stop loss, recibiremos una pérdida de $ 555, el lote, por supuesto, se calcula en base al riesgo de $ 555 y el stop loss requerido. Este método nos permite evaluar las operaciones independientemente del símbolo y de sus características. Y el beneficio también tiene esta dimensión, en el stop loss condicional, por ejemplo el beneficio 5 significa que en caso de take profit obtendremos cinco veces más beneficio de lo que hemos arriesgado.
Hay sistemas sin beneficios y con stop loss. La mejor forma de medir el riesgo es a través de la rentabilidad, es decir, la relación entre las operaciones perdedoras y las rentables.
El lote debe ser fijo, porque cuando el lote es complejo, todos los indicadores de diferentes EAs se desviarán y no habrá uniformidad.
El hecho de que la eficacia sea diferente para distintos símbolos es algo muy natural, porque el EA con su entorno forma una unidad, es decir, debe, en idea. Por ejemplo, yo hago un EA distinto para cada símbolo. Es decir, los Asesores Expertos no deben ser comparados en general, sino para cada símbolo por separado.
Un lote fijo no es muy adecuado, tomamos un riesgo fijo nocional igual a uno, es decir, en el caso de un stop loss obtendremos una pérdida de una unidad nocional. En el comercio real, todo se multiplica por el valor requerido, por ejemplo $ 555, en el caso de un stop loss, recibiremos una pérdida de $ 555, el lote, por supuesto, se calcula en base al riesgo de $ 555 y el stop loss requerido. Este método nos permite evaluar las operaciones independientemente del símbolo y de sus características. Y el beneficio también tiene esta dimensión, en el stop loss condicional, por ejemplo el beneficio 5 significa que en caso de una toma de beneficios obtendremos cinco veces más beneficios de los que hemos arriesgado.
Prefiero tener un stop loss y no necesariamente una toma. Diferentes condiciones requieren una evaluación de riesgos diferente.
"El lote debe ser fijo, porque en caso de ser complejo, todos los indicadores de los diferentes EAs se desviarán y no habrá uniformidad. - ¿Por qué van a flotar? Con el mismo lote y diferente stop loss arriesgamos diferente cantidad de dinero. Es bueno si el stop loss es fijo, entonces puedes hacerlo así.
"El hecho de que diferentes instrumentos tengan una eficacia diferente es algo muy natural, porque el Asesor Experto con su entorno forma un todo único, es decir, debe hacerlo. Por ejemplo, hago un Asesor Experto separado para cada símbolo. Es decir, los Asesores Expertos no deben ser comparados en general, sino para cada símbolo por separado. - Estoy de acuerdo con usted, será así, para cada instrumento sólo un EA independiente y sus propios parámetros)).
Prefiero tener un stop loss y no necesariamente una toma. Diferentes condiciones requieren una evaluación de riesgos diferente.
"El lote debe ser fijo, porque en caso de ser complejo, todos los indicadores de los diferentes EAs se desviarán y no habrá uniformidad. - ¿Por qué van a flotar? Con el mismo lote y diferente stop loss arriesgamos diferente cantidad de dinero. Es bueno si el stop loss es fijo, entonces puedes hacerlo así.
"El hecho de que diferentes instrumentos tengan una eficacia diferente es algo muy natural, porque el Asesor Experto con su entorno forma un todo único, es decir, debe hacerlo. Por ejemplo, hago un Asesor Experto separado para cada símbolo. Es decir, los Asesores Expertos no deben ser comparados en general, sino para cada símbolo por separado. - Estoy de acuerdo con usted, será así, para cada instrumento sólo un EA independiente y sus propios parámetros)).
Es bueno si el stop loss es fijo, entonces puedes hacer eso.
La toma de riesgo es nuestra evaluación del riesgo del sistema, no el riesgo real del sistema. En mi sistema el stop loss tiene dos o tres etapas con trailing stop y no todas se activan necesariamente, a veces el EA simplemente invierte la posición, y el take profit - tengo dos, es decir, es un indicador dinámico. Y hay sistemas sin un stop loss o beneficio en la naturaleza.
El ratio lote/depósito también está relacionado indirectamente con el riesgo. Especificar el tamaño del lote desde el depósito es cuestión de tres segundos. Pero se trata de normas de gestión de la movilidad y tienen poco efecto sobre la calidad del sistema en sí. Al mismo tiempo, hay muchos métodos de gestión de la movilidad, como la cobertura, el bloqueo y la adición. ¿Los tendrá en cuenta? Y cómo se van a tomar los stop-loss en los casos en los que la pérdida es PLANIFICADA, por ejemplo en el caso de las operaciones en pares.
Calcular el riesgo es sencillo: es la relación entre los resultados favorables y los desfavorables en un entorno no preparado. Puedes contar por pruebas, puedes contar por resultados, puedes contar ambas cosas a la vez. Pero con una pérdida planificada, ¿qué debe contarse como suerte?
Dicho esto, en general, el riesgo es SUPERIOR al beneficio neto. ¿Por qué? Porque su importancia se demuestra en un gran número de intentos. Es decir, si se realiza un número suficiente de operaciones, el riesgo del sistema ya se tendrá en cuenta en los beneficios obtenidos. No es posible ganar lo suficiente con un sistema arriesgado. En igualdad de condiciones, un sistema más arriesgado simplemente ganará menos. Por lo tanto, para una correcta comparación de la calidad, simplemente hay que asegurarse de que estas "otras cosas son iguales". Permítanme repetirlo: nuestro objetivo no es una reducción infinita de los riesgos, sino un aumento infinito de las ganancias. La evaluación de riesgos es sólo una herramienta para un sistema concreto.
La conclusión es que si necesitas un parámetro, no puedes encontrar nada mejor que el beneficio neto. Como opción: el beneficio multiplicado por la rentabilidad. (También se puede utilizar la belleza de un gráfico, pero apenas se puede expresar en una figura).
Y con una serie de reservas:
1. Como la suma de todos los delanteros hacia adelante, es decir, sin ajuste.
Con el ajuste no se evaluará la calidad de la estrategia, sino su capacidad de ajustarse a la historia.
2. En un lote fijo.
3. en un instrumento específico.
4. En un solo corredor.
5. En una historia suficientemente grande.
Si se hace una analogía con el transporte de mercancías, la calidad puede medirse por el coste del transporte de una unidad de carga por kilómetro en las mismas condiciones. El coste ya incluye el riesgo en forma de coste de seguro por kilo-kilogramo. Por ejemplo, si uno de cada cuatro, uno de cada dos, etc. petroleros fuera capturado y hundido por piratas somalíes, en algún momento el transporte marítimo submarino resultaría más eficiente y se desarrollaría una flota mercante submarina, pero siempre y cuando no cambiara el medio de transporte, es decir, el agua en lugar del aire. Es decir, un par en lugar de otro, un corredor en lugar de otro.
Pero si decide que sólo el coste del transporte de la carga es más importante para usted, entonces no tiene sentido introducir ningún coeficiente de corrección en función de si la carga se transporta en el agua o en el aire ¿Qué diferencia hay en que el avión pueda volar en el aire y bajo el agua al mismo tiempo? Sigue perdiendo en coste de transporte frente a un petrolero, aunque sea destruido periódicamente por los piratas de DC.
El lote no fijado sólo muestra cuántos nuevos buques cisterna se pueden comprar con el beneficio después de algún tiempo, pero no muestra la eficiencia del método de transporte de carga por buques cisterna en comparación con otros.