Un único indicador de calidad para la estrategia - página 6
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- Sólo tengo este problema, la evaluación de la estrategia más apretado, más simple MM, necesario para la generación de la estrategia, el buscador de la estrategia "difícil" puede "tomar ventaja" de las características del probador de la estrategia y mostrar una bonita equidad, que no es bueno.
¿Qué quiere decir con aprovechar las características de un probador de estrategias? ¿Qué quieres decir con aprovechar?
Simplemente, no haga el backtest con una bonita renta variable, sino con gráficos normales, fuera de la muestra, y entonces la bonita o fea renta variable será un indicador de la eficiencia del sistema.
Es decir, no tendrá éxito sin el volking normal hacia delante, como no lo tuvieron sus predecesores.
Creo que es obvio: la evaluación más dura de la calidad y eficacia de CUALQUIER modelo de negocio es el RESULTADO. Y es el resultado DESPUÉS del entrenamiento, no en las condiciones de invernadero del back-testing.
En otras palabras, no importa lo que haya dentro del sistema, lo único que importa es la cantidad de producto que produce. No podemos esperar años en el comercio real, así que por ahora la única manera de entender objetivamente algo sobre un EA es comprobar -de- muestra en la historia.
Por supuesto, me doy cuenta de que todo este jaleo de las divisas, las acciones, etc. se ha convertido desde hace tiempo en una especie de subcultura, un entorno social con sus propios mitos, sus propias características, etc. Pero personalmente, además de todo tipo de efectos secundarios como el entretenimiento, el autodesarrollo, etc., me gustaría, en primer lugar, ganar dinero.
Desde este punto de vista, por supuesto, se puede evaluar el código del programa desde perspectivas muy diferentes, pero yo prefiero evaluarlo principalmente en términos de resultados.
Acaba de expresar un mito popular. Por supuesto, el probador no es perfecto, pero lo que hace, lo hace REALMENTE bien. He tomado medidas a propósito y tú también puedes repetir la experiencia más sencilla. Tome algún Asesor Experto, póngalo en la demo de un broker real en lugar de la terminal de Metakvot, espere un mes y luego compare el gráfico de ganancias reales con el del tester en un gráfico de minutos. La coincidencia será del 90-95%. Esto es suficiente para comparar los EAs entre sí y mejorar la estrategia.
Y si se necesita más precisión, MT5 ya soporta el historial de ticks. Personalmente, no utilizo ticks porque las pérdidas de tiempo no merecen el pequeño aumento de precisión que proporcionan.
Por cierto, muchos creadores de scalpers fracasarán en sus expectativas cuando el historial de ticks esté disponible de forma generalizada - hasta ahora les parece que sus estrategias son inadecuadas en cuanto a los ticks debido al pobre historial, pero no por la calidad de la estrategia en sí.
¿Qué quiere decir con aprovechar las características de un probador de estrategias? ¿Qué quieres decir con aprovechar?
Simplemente, no hagas el backtest con una bonita equidad, sino con gráficos normales, fuera de la muestra, y entonces la bonita o fea equidad será un indicador de la eficiencia del sistema.
Es decir, no tendrá éxito sin el volking normal hacia delante, como no lo tuvieron sus predecesores.
Creo que es obvio: la evaluación más dura de la calidad y la eficacia de CUALQUIER modelo de negocio es el RESULTADO. Y es el resultado DESPUÉS de la formación, no en las condiciones de invernadero de las pruebas retrospectivas.
En otras palabras, no importa lo que haya dentro del sistema, lo único que importa es la cantidad de producto que produce. No podemos esperar años en el comercio real, por lo que la única manera de entender objetivamente algo acerca de un EA hasta el momento es comprobar -de -muestra en la historia.
"¿Qué significa aprovechar las características de un probador de estrategias?" - imperfección del probador, debido a esto puede haber resultados exagerados, o incluso mostrar súper ganancias en absoluto, en MT4 una vez que había tal cosa. Tuve que hacer mi propio probador de estrategias, para que el generador de estrategias buscara "honestamente", tuve que introducir ciertas limitaciones. Entonces debería habilitar el uso de los datos de las garrapatas...
Tienes razón, estoy totalmente de acuerdo contigo)).
Por supuesto, me doy cuenta de que todo este jaleo sobre las divisas, las acciones, etc. se ha convertido desde hace tiempo en una especie de subcultura, un entorno social con sus propios mitos, peculiaridades, etc. Pero personalmente, además de todo tipo de efectos secundarios como el entretenimiento, el autodesarrollo, etc., me gustaría, en primer lugar, ganar dinero.
Desde este punto de vista, por supuesto, se puede evaluar el código del programa desde ángulos muy diferentes, pero yo prefiero evaluar principalmente en términos de resultados.
No se entiende lo que se quiere decir).
La evaluación de la estrategia es una evaluación de la oportunidad de ganar más dinero (futuro).
La evaluación de los beneficios es una evaluación de los resultados pasados.
Un solo beneficio no es suficiente para evaluar la posibilidad de ganar en el futuro, como mínimo, debemos averiguar de dónde viene este beneficio (una evaluación de la estrategia / oportunidad). Si una persona ha ganado en un casino, no significa en absoluto que vaya a ganar el mismo dinero mañana, es decir, debemos pensar en por qué hemos podido ganar (una evaluación de la posibilidad/estrategia).
Acabas de expresar un mito popular. Por supuesto, el probador no es perfecto, pero lo que hace, lo hace REALMENTE bien. Lo he medido específicamente y tú también puedes repetir la sencilla experiencia. Tome algún Asesor Experto, póngalo en la demo de un broker real en lugar de la terminal de Metakvot, espere un mes y luego compare el gráfico de ganancias reales con el del tester en un gráfico de minutos. La coincidencia será del 90-95%. Esto es suficiente para comparar los EAs entre sí y mejorar la estrategia.
Y si se necesita más precisión, MT5 ya soporta el historial de ticks. Personalmente, no utilizo ticks porque las pérdidas de tiempo no merecen el pequeño aumento de precisión que proporcionan.
Por cierto, muchos creadores de scalpers fracasarán en sus expectativas cuando el historial de ticks esté disponible de forma generalizada - hasta ahora les parece que sus estrategias son inadecuadas en cuanto a los ticks debido al pobre historial, pero no por la calidad de la estrategia en sí.
No se entiende el punto)).
La evaluación de la estrategia es una evaluación de la oportunidad de ganar más dinero (futuro).
La evaluación de los beneficios es una evaluación de los resultados pasados.
Un beneficio por sí solo no es suficiente para evaluar el potencial de ingresos futuros, al menos debemos estimar de dónde procede el beneficio (evaluación de la estrategia/oportunidad). Si un hombre ganó en el casino, no significa en absoluto que vaya a ganar el mismo dinero mañana, es decir, debemos pensar en por qué hemos podido ganar (una evaluación de la posibilidad/estrategia).
Vuelve a leer con atención lo que estoy escribiendo. Sólo estoy escribiendo sobre los beneficios en el futuro, no en el pasado. Cuando se realizan pruebas en el modo de avance del lobo, el Asesor Experto se encuentra justo en el futuro desconocido. Y es el beneficio de este futuro lo que sugiero tomar como criterio de estimación.
Es decir, una vez más,no tendrá éxito sin un volking-forward normal, al igual que no lo tuvieron sus predecesores.
Para mí este "suficientemente bueno" puede no ser suficiente, es por el autogenerador, puede "exprimir" el último 5-10% de estrategia imperfecta (datos históricos), me importa la alta calidad.
Para comparar las dos estrategias, incluso un 60% de ajuste del mercado sería suficiente para decantarse por una u otra. Sólo tendrá que aumentar el tamaño de la muestra.
Para el trabajo en código real, la precisión disponible del 95% de la simulación del entorno a 1m es muy buena . Y un historial de garrapatas dará todo el 99% .Muchos modelos científicos y prácticos del entorno no pueden presumir de tal precisión .
No veo ninguna razón para creer que el método automático de creación de estrategias sea de algún modo milagrosamente diferente del manual en cuanto a la dependencia de la calidad del historial.
Si el historial es malo, es malo para todos los Asesores Expertos.
En otras palabras, la cuestión de la elección del entorno no está directamente relacionada con los criterios de evaluación del sistema.