El arbitraje cambiario, ¿merece la pena investigarlo?
Su esquema de negociación implica obtener cotizaciones de un corredor más rápido y abrir órdenes de un corredor más lento. Legalmente, no hay ninguna infracción porque usted toma varios corredores, compara las cotizaciones y hace una operación con uno de ellos. Ambos no se conocen, el orden es el mismo, no hay violaciones.
En cuanto a la posibilidad técnica, también está ahí. Hay que modificar dos terminales. Elige dos corredores, uno es el principal y el otro es un dependiente. En la principal recibiremos el presupuesto y en la segunda lo ejecutaremos. Para comprobar la cotización y abrir cotizaciones al instante sin perder preciosas fracciones de segundo, todo el sistema debe estar implementado en net framework 3.5 o superior. Así, obtendremos un sistema de trabajo con dos terminales, sólo que con dos brokers y cuentas diferentes.
Qué más hay que tener en cuenta.
1. Su ubicación y ping de usted al corredor #1 y al corredor #2.
2. Qué tipo de hardware tiene. Si hasta un Pentium 4 de 2004 sirve para el comercio manual, entonces hay que construir algo más rápido.
Eso es todo en pocas palabras.
Ahora mira el resultado de este trabajo = 0 más o menos, ya que tenemos que optimizarlo.
1. Optimizar el ping.
Averiguamos dónde está el servidor de nuestro broker, alquilamos un servidor VPS en algún lugar cercano y creo que tenemos que hacerlo cerca del broker principal.
2. Alquilar un servidor, solucionamos el problema con el hardware (si no es tacaño en los parámetros). Pero esto no es suficiente para nosotros, con una conexión normal con el corredor, el esquema de trabajo cliente-agente-agente-cliente. Hay que excluir al broker del enlace para reducir aún más el ping, el esquema es cliente-broker-broker. Debe utilizar el servicio de protocolo PLAZA2 y en este caso el corredor será informado de sus operaciones y las órdenes serán enviadas inmediatamente a la bolsa en el mercado.
Ahora consideramos que la cuestión principal es el componente financiero, por así decirlo, de esta startup.
1. El coste del programador. Para un buen programador. Que será capaz de montar dos terminales en un solo sistema de trabajo con el marco, y dar toda esta API para trabajar con la plaza 2 a través del protocolo CGate.
2. El servicio de Plaza2 en sí es de pago, si no me equivoco unos 3000r mensuales.
3. Necesitas un plan de datos ilimitado. Su idea es sólo scalping y es un montón de ofertas por día. Si no me equivoco los corredores ilimitados cuestan alrededor de 50k RUR. (No puedo asegurarlo).
Este es el plan más tosco y superficial.
Si se profundiza y se toma un modelo más ideal para la instalación de dicho sistema, es necesario ponerlo en la zona de coubicación de la bolsa. Y alquilar un servidor tiene un coste completamente diferente. En este caso, el tiempo se reduce a nanosegundos.
Su esquema de negociación implica obtener cotizaciones de un corredor más rápido y abrir órdenes de un corredor más lento. Legalmente, no hay ninguna infracción porque se toman varios corredores y se comparan las cotizaciones y se hace una operación con uno de ellos. Ambos no se conocen, el orden es el mismo, no hay violación.
100ms, para una cuenta real, es demasiado. En forex en mi broker ping 100-150ms en cuenta demo, en cuenta real menos de 40ms. Ahora estoy probando en otra cuenta demo con 50ms en la cuenta real y prometen incluso menos, dentro de 10ms.
Para la perceptibilidad de los retrasos no puedo decir, en teoría es necesario tener un ping mínimo entre la recepción de las cotizaciones del corredor principal y usted, entre usted y el corredor dependiente como un ping mínimo, pero entre el corredor dependiente y el intercambio debe ser mayor que el ping de la principal y usted. Entonces sospecho que estos retrasos tienen su razón de ser.
Especifique si está interesado en un plan de este tipo para las divisas o para el intercambio.
100ms, para una cuenta real, es demasiado. En forex en mi broker ping 100-150ms en cuenta demo, en cuenta real menos de 40ms. Ahora estoy probando en otra cuenta demo con 50ms en la cuenta real y prometen incluso menos, dentro de 10ms.
Para la perceptibilidad de los retrasos no puedo decir, en teoría es necesario tener un ping mínimo entre la recepción de las cotizaciones del corredor principal y usted, entre usted y el corredor dependiente como un ping mínimo, pero entre el corredor dependiente y el intercambio debe ser mayor que el ping de la principal y usted. Entonces sospecho que estos retrasos tienen sentido.
¿Este esquema es interesante para Forex o para la Bolsa?
Para el cambio, para el forex ya lo he hecho. Creo que el ping de 100 ms no será menor, porque ambos terminales estarán en un mismo lugar. (+ Yo vivo en Tomsk. Pero se puede alquilar un WPS más cerca de Moscú.) Entre ellos, son de intercambio muy rápido, pero el ping a los servidores + el tiempo de ejecución es sí...
Resulta que de esta manera, el corredor dependiente (o el principal) debe tener un retraso a los servidores de la bolsa. Por ejemplo, si tomamos el mercado de divisas, hay diferentes proveedores de liquidez, todo está descentralizado. Puede haber retrasos por otros motivos y, en general, diferentes cotizaciones. Y en el caso de los fuertes, sólo hay un intercambio...
El intercambio es el mismo y creo que lo que cuenta es el trabajo entre el corredor y el intercambio.
También hay un matiz. Por supuesto que no puedo asegurarlo, porque no opero en la bolsa, pero también hay reglas de ejecución de órdenes en el mercado, téngalo en cuenta.
Si no me equivoco, la primera en ejecutarse es la que se puso en el libro la última, y también tiene en cuenta el volumen de la orden, las que son más grandes se ejecutan en primer lugar. Si no me equivoco aquí también hay que tener en cuenta el tiempo de ejecución de la orden. Ya que siempre se pierde ante esquemas similares que funcionan a través de Plaza2 y más aún en servidores de intercambio de colocación.
He leído que hay robots preparados para poner su solicitud en los últimos micro o incluso nanosegundos. Para ser ejecutado en primer lugar.
Tengo un sistema similar, sólo necesito configurarlo y encontrar 2 corredores con retraso.
También sería interesante ver los resultados de su sistema.
Si no quieres hacerlo aquí, envíame la respuesta en un mensaje privado.
El intercambio es el mismo y creo que lo que cuenta es el trabajo entre el corredor y el intercambio.
También hay un matiz. Por supuesto que no puedo asegurarlo, porque no opero en la bolsa, pero también hay reglas de ejecución de órdenes en el mercado, téngalo en cuenta.
Si no me equivoco, la primera en ejecutarse es la que se puso en el libro la última, y también tiene en cuenta el volumen de la orden, las que son más grandes se ejecutan en primer lugar. Si no me equivoco aquí también hay que tener en cuenta el tiempo de ejecución de la orden. Ya que siempre se pierde ante esquemas similares que funcionan a través de Plaza2 y más aún en servidores de intercambio de colocación.
He leído que hay robots preparados para poner su solicitud en los últimos micro o incluso nanosegundos. Para ser ejecutado en primer lugar.
Tengo un sistema similar, sólo necesito configurarlo y encontrar 2 corredores con retraso.
También sería interesante ver los resultados de su sistema.
Si no quieres hacerlo aquí, envíame una respuesta en un mensaje privado.
Para forex, descargué una muestra aquí hace un tiempo https://www.mql5.com/ru/forum/72662/page5.
Todavía no he finalizado el sistema, especialmente cómo determinar el retraso de la cotización con mayor precisión. Ahora mi sistema se ve así: me conecto a varios brokers, el indicador muestra los tick-plots de todos los brokers, y el lag es claramente visible. El Asesor Experto selecciona el broker que está por delante del que operamos. En un determinado desfase de uno de los corredores subordinados al actual se abren operaciones.
Los retrasos ocurren, ya está visto. Pero los deslizamientos también :) Al final, un desfase de 3 puntos puede compensarse con un deslizamiento. Pero hay operaciones más rentables, aunque las operaciones con pérdidas son más potentes).
Todavía no tengo resultados, estoy experimentando. Pero el potencial del sistema es evidente, ya que no es necesario reinventar la rueda en forma de estrategia amorfa. Las normas son claras, lo importante es aplicarlas correctamente y encontrar corredores.
Realmente no creo en las teorías de la conspiración y no hay nada que ocultar. He visto varios sistemas de este tipo para la venta y el seguimiento. Todos mueren por diferentes motivos, principalmente por palos en las ruedas por parte de los concesionarios. Ya he citado un enlace antes: el tipo simplemente no recuperó su dinero. El hecho de que su sistema es de arbitraje es obvio; todo lo que hay que hacer es analizar las operaciones.
- www.mql5.com
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Estoy de acuerdo, el potencial está ahí.
Todavía no he probado mi sistema, pero si no me aburro y me meto en algún rodaje el fin de semana intentaré montarlo y probarlo. Compartiré los resultados más tarde.
¿Son realmente superdotados o sólo están fingiendo? La ejecución en moex está estrictamente centralizada. Todas las transacciones se consolidan en un único núcleo de intercambio. Por lo tanto, no existe el concepto de retrasos en las cotizaciones, como en el Forex descentralizado, donde diferentes proveedores de liquidez ofrecen tarifas. Hombre, deberías haber estudiado primero el tema y luego inventarte la "infraestructura".
Me pregunto si alguien se ha encontrado con cotizaciones atrasadas de diferentes corredores en FORTS. ¿Merece la pena indagar en esta dirección, o todo está claro desde hace tiempo y no hace falta jugársela? :)
¿Hay diferencias o retrasos en los presupuestos de los distintos corredores? ¿Cómo se corresponde todo con las reglas de la bolsa, será este comercio trampa o todo está dentro de la ley, "el que tuvo tiempo, se lo comió"?
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Me pregunto si alguien se ha encontrado con cotizaciones atrasadas de diferentes corredores en FORTS. ¿Merece la pena indagar en esta dirección, o todo está claro desde hace tiempo y no hace falta jugársela? :)
¿Hay diferencias o retrasos en los presupuestos de los distintos corredores? ¿Cómo se corresponde todo con las reglas de la bolsa, será este comercio trampa o todo está dentro de la ley, "el que tuvo tiempo, se lo comió"?