una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 297

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Colegas, hay una pregunta, tal vez alguien ya ha implementado algo así. La pregunta es sobre la optimización de los lotes. Las soluciones más populares (o más bien las que yo he encontrado :), basadas en la estadística, no me gustan mucho. El principal inconveniente (en mi humilde opinión) es que al final el sistema de optimización se aproxima a una posible orden perdedora con la máxima cantidad de lotes (a grandes rasgos, si operamos sin pérdidas durante "mucho tiempo", aumentamos la cantidad de lotes)

Así que pensé, qué pasa si la distancia entre el precio de apertura de la orden y el TP se divide en algunos niveles (no importa, por ejemplo usando Fibo, pero preferiblemente no en partes iguales). Tiene sentido si la distancia es larga, pero así es aproximadamente como funciona para mí. Cada nivel corresponde a un número de lotes (en orden ascendente, por supuesto; el nivel de beneficios no debe corresponder a lotes crecientes). Al abrir una orden, especificamos el número mínimo de lotes. Luego monitoreamos esta orden y vemos si el nivel es superado en la dirección de TP, agregamos el número de lotes especificado. Estoy seguro de que esta sencilla idea se ha aplicado y utilizado durante mucho tiempo. Tal vez alguien lo haya implementado, por favor envíenme el código, porque mis conocimientos en MT probablemente no son suficientes para implementar esta cosa tan complicada sin errores. Y quizás a alguien también le interese y le sea útil. O al menos explicar por qué no se recomienda su uso.

Gracias de antemano. :о)
 
Un poco más sobre las estadísticas y los canales. Al fin y al cabo, no importa cuántos indicadores sean cuarenta o cien, lo importante es encontrar al menos uno que muestre con cierto grado de certeza la existencia o no de un canal. He conseguido encontrar un indicador tan "sencillo" basado en el análisis de la correlación. Da un '1' si el canal no vivirá y un '0' si lo hará. No es tarea de este parámetro determinar la longitud del canal. En el gráfico, este indicador se superpone a las estadísticas de la duración del canal (en rojo). Permítanme recordarles que el eje x son las muestras, es decir, las barras, y el eje y es la duración del canal normalizada a su longitud (en este caso, las estadísticas se recogieron para un canal con 300 muestras):



Por supuesto, se equivoca un poco, pero en general la fiabilidad es muy alta.
 
Al fin y al cabo, no importa cuántos indicadores sean cuarenta o cien, ...

Sí, eso me parece a mí :)
Absolutamente de acuerdo. Yo también estaba buscando uno. Pero después de pasar por 40, no pude encontrar ninguno. Lo cual no te refuta en absoluto, porque construimos los canales de forma diferente (yo, sin embargo, hace tiempo que no construyo). Al contrario, estoy encantado y le doy mi más sincera enhorabuena.
La pregunta es sobre la optimización del lote. ...

No he hecho tal cosa. Si lo hago - vincularé el tamaño del lote a la probabilidad de suerte para entrar.
 
<br / translate="no"> Sí, eso me parece :)
Absolutamente de acuerdo. Yo también estaba buscando uno. Pero después de pasar por 40, no pude encontrar ninguno. Lo cual no te refuta en absoluto, porque construimos los canales de forma diferente (aunque hace mucho tiempo que no lo hago). Al contrario, me alegro y le felicito sinceramente.


Gracias, pero es demasiado pronto para felicitar. Todavía no he terminado toda la investigación, cada vez surgen nuevas ideas. Y cada vez estoy más convencido de que los estudios sobre los canales son muy prometedores y, literariamente hablando, aún no han resuelto todos los misterios.

En lo que a mí respecta, he determinado que es ilusorio utilizar cualquier indicador. Pero esta afirmación no es para nada discutible, es algo así como una revelación.



No he hecho tal cosa. Si lo hago - vincularé el tamaño del lote a la probabilidad de suerte para entrar.


Del mismo modo, pero según mi hipótesis, la probabilidad debería definir el lote mínimo posible. A grandes rasgos, la probabilidad es la probabilidad, pero difícilmente tendrá 1,0 de probabilidad para algún acuerdo. Debería depender del número de lotes. Está claro que esto se puede hacer de diferentes maneras, incluso tras el análisis del depósito, teniendo en cuenta la reducción de la deuda, etc.

Parece que definiendo el lote mínimo se puede aumentar su número, si nos trasladamos al beneficio. Lo pregunto porque no lo he hecho yo y no sé si puede servir para "sacar algo adicional" de un acuerdo o no. La idea es tan sencilla que probablemente ya haya sido puesta en práctica por alguien.

PD: es decir, no contradice la definición de lote por probabilidad
 
En mi caso, he determinado que el uso de cualquier indicador es ilusorio. Pero esta afirmación no es para nada un argumento, es algo así como una revelación.

Bueno, depende de lo que se entienda por indicador. Yo, por ejemplo, he llegado a una separación de funciones para los indicadores y los expertos. Un indicador proporciona señales ya hechas, mientras que un Asesor Experto sólo proporciona tácticas de negociación. Actualmente estoy trabajando en este tema: "MQL4: Cómo colocar correctamente las flechas". Podría trazar algunas líneas en función de las cuales se obtienen las señales, pero ¿por qué? Sólo ensuciarían la imagen.
Del mismo modo, pero mi hipótesis es que la probabilidad debe determinar el lote más pequeño posible. A grandes rasgos, la probabilidad es la probabilidad, pero es poco probable que para cualquier transacción tenga una probabilidad de 1,0. Debería depender del número de lotes. Está claro que esto se puede hacer de diferentes maneras, incluso después del análisis del depósito, incluyendo la detracción, etc.

Mi idea es la siguiente. Digamos que una estrategia de contra-tendencia. Asigne al 50% de probabilidad de inversión 0,1 lote, al 60% - 0,2 lote, etc. Resumiendo. Supongamos que obtenemos 2 lotes. Ahora, utilizando el tamaño del depósito y el nivel de riesgo especificado, calculamos el lote total máximo posible. Si es 4, entonces lo dividimos proporcionalmente. Si es 1 - es necesario comenzar las entradas más tarde y hacer con el intervalo grande.
 
[cita]
Todavía no he terminado toda la investigación, cada vez hay nuevas ideas. Y cada vez estoy más convencido de que la investigación de los canales es muy prometedora y, por decirlo en términos literarios, aún no han resuelto todos los misterios. <br/ translate="no">



Intente encapsular toda la "actividad del mercado" en canales paralelos.
Sólo en el gráfico mensual resalte el canal en negro,
en el gráfico semanal en púrpura, en el gráfico diario en azul, en el gráfico de 4 horas en verde,
en el gráfico horario en rojo, etc., hasta el minuto.
El canal negro (en el gráfico mensual) durará hasta que no haya movimientos fuertes, es decir, hasta que lo rompa.Esto es, hasta que rompa los máximos o mínimos de todos los tiempos.
Y los canales coloreados en los marcos temporales más cortos entrarán en un canal de los más altos y tendrá que cambiarlos a menudo a medida que los rompa, y cuanto más bajo sea el marco temporal, más a menudo construirá nuevos canales.
Pruébalo así, creo que todo encajará a la primera :)

p.d. Para los que no lo sepan, para construir un canal, hay que seleccionar la línea, mantener pulsada la tecla Ctrl
con el ratón y separar la línea paralela a ella.

Atentamente,
Alex Niroba
 
al Candidato

<br / translate="no"> Bueno, depende de lo que entiendas por indicador. Yo, por ejemplo, llegué a la separación de funciones de los indicadores y los expertos. Los indicadores proporcionan señales ya preparadas y los Asesores Expertos sólo operan con tácticas. Actualmente estoy trabajando en este tema: "MQL4: Cómo colocar correctamente las flechas". Podría trazar algunas líneas en función de las cuales se obtienen las señales, pero ¿por qué? Sólo ensuciarían la imagen.


A grandes rasgos, me refiero a todos los archivos que se encuentran en la rama "indicadores" de la ventana jerárquica del navegador MT, y a todo lo que puede aparecer allí como resultado de la actividad creativa. De nuevo, esta es mi creencia y experiencia personal. No significa en absoluto que todos (ya escritos y por escribir) sean malos. En absoluto. Es que he llegado a entender que no es el mejor para usar. Y lo mejor está aún por desarrollar. Bueno, eso es lo que parece - al menos, de forma optimista y misteriosa. :о)


Mi idea es la siguiente. Digamos que una estrategia de contra-tendencia. Asigne al 50% de probabilidad de inversión 0,1 lote, al 60% - 0,2 lote, etc. Resumiendo. Supongamos que obtenemos 2 lotes. Ahora, utilizando el tamaño del depósito y el nivel de riesgo especificado, calculamos el lote total máximo posible. Si es 4, entonces lo dividimos proporcionalmente. Si es 1 - es necesario comenzar las entradas más tarde y hacer con el intervalo grande.


No entiendo muy bien, si es el 50% de reversión, asignamos 0.1 lote y apostamos a qué? Quiero decir, ¿qué camino tomará? Y si es una "vuelta", ¿cómo se consiguen tantas probabilidades en ella? Y si el 50% - 0,1, el 60% - 0,2, entonces queda muy poco hasta el "etc", puede que ni siquiera lleguemos más arriba de un lote. Pero tal vez se trate de una estrategia específica.

a Alex Niroba


Intenta poner toda la "actividad del mercado" en canales paralelos.
Sólo destaca el canal en negro en el gráfico mensual,
púrpura en el canal semanal, azul en el canal diario, verde en el canal de 4 horas,
en el gráfico horario - rojo, etc. en orden descendente hasta un minuto; puede utilizar sus propios colores.
el canal negro (en el gráfico mensual) se mantendrá hasta que haya movimientos fuertes, es decir, hasta que se rompan los máximos o mínimos históricos.
Por otro lado, los canales de color en periodos más cortos se desarrollarán en línea con los canales de periodos más altos, y tendrás que cambiarlos a menudo a medida que vayas rompiendo, y cuanto más bajo sea el periodo, más a menudo construirás nuevos canales.
Pruébalo así, creo que todo encajará a la primera :)

p.d. Para los que no lo sepan, para construir un canal, hay que seleccionar la línea, mantener pulsada la tecla Ctrl
con el ratón para separar la línea paralela a ella.

Saludos,
Alex Niroba


Gracias por el consejo, conozco este secreto. Ya me he divertido con él. Está claro que los canales pequeños se "sentarán" en los grandes y, como has escrito antes, "seguirán los raíles trazados para ellos" (no puedo garantizar la veracidad de la cita, pero creo que el significado es correcto, en cualquier caso - corrígeme, por favor). Parece especialmente obvio en la historia. El problema, como siempre con el "qué será" cuando se intenta predecir sobre estos "raíles". El mercado, de alguna manera, presta poca atención a esta geometría (si se sigue la comparación de los "raíles", entonces a estas obras de tierra). Así que decidí hacer una investigación a gran escala y abordar la tarea de previsión desde el otro lado, en sentido figurado, no desde el lado de la geometría y los indicadores.
 
A grandes rasgos, me refiero a todos los archivos que se encuentran en la rama "indicadores".

En general, estoy de acuerdo. Por supuesto que hay matices, pero no se trata de eso en esta rama :)

Esto no lo entiendo muy bien, si es el 50% de inversión, asignar 0,1 lote y ¿a qué apostamos? Quiero decir, ¿qué camino tomará? Y si es una "vuelta", ¿cómo se consiguen tantas probabilidades en ella? Y si el 50% - 0,1, el 60% - 0,2, entonces queda muy poco hasta el "etc", puede que ni siquiera consigamos más de un lote. Pero tal vez sea una peculiaridad de la estrategia.

Tal vez me excedí con la visualización :). Simplemente definimos una función de ponderación para las probabilidades y distribuimos la posición total de acuerdo con ella. La función en sí misma puede ser aproximada de alguna manera, al menos por un polinomio y los coeficientes pueden ser seleccionados en el probador. Naturalmente, la función de peso será diferente para las distintas estrategias.
 
Gracias por el consejo, es un misterio lo que sé. Ya me he divertido de esta manera. Está claro que los canales pequeños se "sentarán" en los grandes, y como has escrito antes, "conducirán sobre raíles dispuestos para ellos" (no puedo garantizar la veracidad de la cita, pero el significado parece correcto, en cualquier caso, corrígelo). Parece especialmente obvio en la historia. El problema, como siempre con el "qué será" cuando se intenta predecir sobre estos "raíles". El mercado, de alguna manera, presta poca atención a esta geometría (si se sigue la comparación de los "rieles", entonces a estas obras de tierra). Así que decidí poner en marcha una investigación a gran escala y abordar la tarea de previsión desde un ángulo diferente, en sentido figurado, no desde el lado de la geometría y los indicadores. <br/ translate="no">



¿Qué se necesita para una buena estrategia?
1) canales para definir la dirección de la tendencia;
2) formas de Elliot para definir los puntos de inflexión;
3) 23 fórmulas para comprobar la exactitud de tu previsión;
4) necesitas un MM para no sobrecargar tu posición
y 5) un sistema de entrada/salida (stop loss y take profit).

s.e. y nada extra :))

Atentamente
Alex Niroba
 
Esto no lo entiendo muy bien, si es el 50% de inversión, asignar 0,1 lote y ¿a qué apostamos? Quiero decir, ¿qué camino tomará?

Hmm, he releído mi respuesta y me he dado cuenta de que me he librado de una respuesta sustantiva :). Esperamos una inversión y el precio alcanza un nivel para el que estimamos una probabilidad de inversión del 50%. O el 53% :). Entramos inmediatamente en contra de la tendencia con el lote asignado a este nivel. Pero el precio sigue yendo en contra nuestra, y cuando alcanza el nivel, en el que la probabilidad de reversión, según nuestra estimación, es del 60%, añadimos el lote, que es apropiado para el caso. Y así sucesivamente. Después de, digamos, el 99%, no se nos añade, sino que simplemente se expone la falacia de nuestras estimaciones y se espera la activación de los topes. Bueno, o no sólo esperar, y tratar de cerrar en el mínimo pullback. O minimizar las pérdidas de alguna otra manera, dependiendo de lo que tengamos en mente y de lo que el probador verifique.
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