una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 270
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El conteo de 500 en el gráfico corresponde al 09.01.2004 (19:00), en el sentido de las agujas del reloj. Los datos son de Alpari o de Metakvotes. No recuerdo más.... Hearst es bastante robusto para diferentes DCs.
Esto es probablemente lo más importante. Lo único que queda por hacer es utilizarlo. Todavía no lo he probado.
500 отсчет на графике соответствует 09.01.2004 (19:00), часы стало быть. Данные или альпари или метаквотес. Не помню уже…. Херст довольно устойчивый к разным ДЦ.
Esto es probablemente lo más importante. Lo único que queda por hacer es utilizarlo. Todavía no lo he probado.
Yo tengo una opinión ligeramente diferente. No debemos hablar de la estabilidad absoluta de Hearst, sino sólo de la estabilidad relativa. Es decir, su solidez para trabajar dentro de una estrategia concreta. Por ejemplo, el año pasado di resultados en función de diferentes datos de diferentes empresas de corretaje obtuve resultados que tienen serias diferencias cuantitativas para mi estrategia. Pero grasn dijo que está utilizando el filtrado digital de este indicador y en su estrategia (metodología de estimación) el uso del indicador Hearst da resultados estables. Puede que tenga razón. El ruido excesivo se filtra mejor incluso en la relación Hearst. Aunque en este caso aparecen parámetros adicionales del sistema (por ejemplo, las frecuencias de corte de los filtros), lo cual es un pago inevitable por la "comodidad" de obtener una diferencia insignificante de la cifra de Hearst en diferentes CC, pero de nuevo dentro de los límites de una estrategia concreta.
(0<H<0,5) Alta probabilidad de que el "movimiento" cambie de dirección
(0,5<H<1) Alta probabilidad de que el "movimiento" mantenga su dirección
Se puede ver que los canales hasta el dato 300 tienen valores muy inferiores a 0,5 y, por lo tanto, es más probable que el "movimiento" cambie de dirección.
Aquí, en un caso, se habla de la dirección del "movimiento", y en el otro sólo del "movimiento" (y ambas veces entre comillas). Me gustaría entender qué se entiende por "movimiento". Porque es justo lo contrario con la dirección de la tendencia en esta imagen - después de un pequeño Hurst la tendencia parece fortalecerse, pero después de uno grande se rompe
Por desgracia, el cálculo debe hacerse para el 100% de los casos :). En el 80% de los casos la predicción debería ser correcta. Pero la forma de seleccionar estos casos es una cuestión distinta. Cada uno de los casos seleccionados será una entrada en el puesto.
Así es, Hurst es neutral a los datos de las diferentes empresas de corretaje. Comprobado.
A Solandr
Yo tengo una opinión ligeramente diferente. No debemos hablar de la estabilidad absoluta de Hearst, sino sólo de la relativa. Es decir, su solidez para trabajar dentro de una estrategia concreta. Por ejemplo he publicado resultados el año pasado donde dependiendo de diferentes datos de diferentes empresas de corretaje obtuve resultados que tienen serias diferencias cuantitativas para mi estrategia.
Pero grasn dijo que aplica el filtrado digital de este indicador y en su estrategia (metodología de estimación) el uso del indicador Hearst da resultados estables. Puede que tenga razón. El ruido excesivo se filtra mejor incluso en la propia Ratio Hearst. Aunque en este caso aparecerán parámetros adicionales del sistema (por ejemplo, las frecuencias de corte de los filtros), lo cual es un pago inevitable por la "comodidad" de obtener una diferencia insignificante de la cifra de Hearst en diferentes CC, pero de nuevo dentro de los límites de una estrategia concreta.
Debemos hablar sólo de la estabilidad absoluta. Y las estrategias no tienen nada que ver. Al menos yo lo hago cuando pruebo un componente por separado. Si Hirst debe mostrar el cambio de movimiento probable por el valor H, debe hacerlo sin ninguna estrategia utilizando datos de diferentes empresas de corretaje.
De hecho, la curva de Hirst resulta ser algo ruidosa (no debería serlo) y requiere un mayor procesamiento. Para obtener los parámetros de filtrado (y no tomarlos del techo) tenemos que "pedirlos" a los propios datos y ellos nos lo sugerirán (las frecuencias seguirán siendo frecuencias para diferentes datos). Y no se trata de filtrar, sino del algoritmo de cálculo, eso es lo principal. Los métodos descritos en los libros no son del todo correctos en este caso. Es decir, por ejemplo Peters prácticamente reescribe la metodología del fundador, y ésta (mi humilde opinión, puede ser errónea, aunque ya he sacado conclusiones por mí mismo, confirmadas por estudios) simplemente no es aplicable a las series de forex (comparen la llamada "afluencia" y las series de cotizaciones, sus propiedades son diferentes). La valoración resulta ser muy sesgada. Y después de leer a las autoridades muchos comerciantes van por este camino...
Y estos artículos son diferentes. En algunos de ellos es americano, en otros - inglés, o egipcio. Algunos llegan a escribir que (casi textualmente) "Hirst no entendió lo que había descubierto hasta el final de su vida. Hombre, estoy tentado de escribir mi propio artículo, pero no sé escribir. Para que conste, Hirst publicó varios libros, uno de los cuales se llama "El Nilo" y fue traducido al ruso en 1954. Lo principal ni siquiera está en el algoritmo, sino en el fenómeno que Hirst descubrió y que entendió perfectamente hasta el final de sus días.
a Candid
Aquí en un caso se habla de la dirección del "movimiento" y en el otro sólo del "movimiento" (y ambas veces entre comillas). Me gustaría entender qué se entiende por "movimiento". Porque la dirección de la tendencia en este cuadro es la contraria: después de un pequeño Hirst la tendencia parece fortalecerse, pero después de uno grande se rompe
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Vamos a repasarlo de nuevo. En primer lugar, todo es correcto y, en segundo lugar, es sencillo. Tenemos la serie inicial, necesitamos determinar la dinámica general del movimiento.
Hirst calculado:
ya he escrito, he elegido el canal de regresión lineal como estimación del "movimiento" (en principio se puede elegir una estimación (dependencia en forma de fórmula) de la dirección del movimiento, pero todavía no he conseguido calcular Hirst para nada). En otras palabras, estimo el coeficiente b en la fórmula y=a+b*x.
Vamos a distinguir dos canales.
(1) El más largo (500 muestras) que tiene el valor Hirst mínimo de 0,34
(2) El canal que comienza con 400 muestras, que tiene el valor Hirst máximo de 0,62.
Estos son los canales:
Estimemos el movimiento a ojo. Un canal de longitud 500 debe ir a la quiebra, mientras que los canales después de 300 cuenta todavía puede pretender vivir en ellos (que significa que el precio se mantendrá allí por algún tiempo, no se olvide de la naturaleza probabilística del índice, es la estadística). Si mentalmente (sin tener una imagen preparada) prolongamos las fronteras del canal (es decir, a grandes rasgos, el rango) podemos notar que durante algún tiempo la zona del precio actual (si nos fiamos del rango y b) pertenecerá a ambos canales. Por lo tanto, podemos concluir que el canal con una longitud de 500 muestras estará "vivo" durante algún tiempo, el precio saldrá de él en la dirección del coeficiente b del canal pequeño.
Hagamos una comprobación más. Veamos con más detenimiento la siguiente imagen. La zona muerta de 100 muestras no se elige al azar, se calcula. Sólo quiero señalar que si se toma un valor menor, el Hurst ya calculado no cambiará. En este caso, me interesa el "macro movimiento". Puedes ver cómo va la inversión y puedes ver hacia dónde debería ir el precio.
Ahora veamos lo que ocurrió en el futuro:
El canal largo se "colapsó", el corto también se ha colapsado, pero un poco más tarde. Entonces, ¿qué hay de especial en este caso? ¿Por qué se derrumbó el canal de 0,6 según Hirst? No mucho en particular, salvo que las cotizaciones son multifractales y por lo tanto hay una dependencia de Hirst con el tiempo (lo que he mostrado es la dependencia con el número de muestras). Y también la duración del canal de Hearst, la extensión y la longitud del canal y algunas otras cosas. Pero lo bueno de Hearst es que da (independientemente de la estrategia) una buena señal de que el sistema se reconstruirá. Y cómo lo hará es una conversación aparte.
Lo descrito anteriormente también tiene una confirmación "energética", el modelo de ondulación es una buena prueba de ello. El objetivo de mi estrategia no es construir un montón de canales en absoluto. No necesitas un montón de ellos. Lo que se necesita es un canal, el más fiable, y el cálculo de las estructuras de pulsación de este canal. Quizá te lo cuente algún día.
Intenté estimar la tendencia de diferentes maneras, e incluso hice algunas tablas utilizando diferentes métodos de análisis técnico y obtuve un resultado similar al descrito por el Viento del Norte con el lanzamiento de una moneda (por cierto, no está para escribir artículos). Hurst tiene verdaderas cualidades de pronóstico, a diferencia de los demás métodos. Hice experimentos similares con todos los métodos estadísticos de evaluación de tendencias. El ruido es el ruido en África, aunque a veces sea dirigido. Espero guiarte por el camino correcto con mi descuidada presentación del material. :o)))
Por desgracia, debería calcularse para el 100% de los casos :). En el 80% de los casos, la previsión debería ser correcta. Pero la forma de seleccionar estos casos es una cuestión distinta. Cada uno de los casos seleccionados será una entrada al puesto.
Oh, eso es lo que quieres decir. Entiendo lo que quieres decir. Eso es lo que estoy haciendo ahora.
Cuando hablaba de la estabilidad relativa del coeficiente de Hearst para una estrategia específica me refería a la zona de transición igual a 0,5 solamente. Esta zona es un punto de inflexión para los estados de movimiento de los precios. En mi estrategia, por ejemplo, era la base de las decisiones comerciales. Y justamente porque diferentes empresas de corretaje pueden tener valores cercanos a 0,5 en un mismo momento, pero "sólo" desde diferentes lados, hubo una diferencia significativa (¡varias veces!) en el balance final. No sé cómo se toma exactamente la decisión de entrar y mantener posiciones en su estrategia, pero incluso con el uso de la filtración solamente, la diferencia permitida entre los valores de Hearst en diferentes empresas de corretaje sólo puede ser reducida, pero no eliminada por completo, porque formalmente tenemos diferentes datos iniciales y un algoritmo de cálculo. Sin embargo, la disminución de las diferencias por sí sola debería aumentar la estabilidad de los resultados para los diferentes DC.
Por supuesto, si consideramos zonas alejadas de una cuenca hidrográfica, por ejemplo 0,8, entonces no importa en absoluto que la diferencia entre los valores de las distintas CC difiera en 0,001, porque la información será absolutamente la misma desde el punto de vista de mi estrategia, por ejemplo. Y desde este punto de vista se puede considerar que el indicador de Hurst es absolutamente estable, porque proporciona absolutamente la misma información.
Una pregunta: ¿entiendo que está utilizando una ventana deslizante para el indicador Hear st, es decir, Hearst como indicador en tiempo real?
PD: y quizás un algoritmo de cálculo formalmente diferente
Mi estrategia es ligeramente diferente:
1. Determinar la muestra que es la mínima en cuanto a la fuerza de la relación entre los elementos, calculada a partir del criterio de correlación. Obtenemos la muestra total en la que tiene sentido buscar algo.
2. Se genera una matriz para el análisis dinámico.
3. uno, se identifica el canal más fiable.
4. Se calcula la pulsación de la estructura (título de trabajo).
5. se determina el ritmo del canal y se calculan las oscilaciones futuras, las derivas y, finalmente, las zonas de inversión por analogía con los niveles de Murray (sólo por analogía, no exactamente por ella)
6. se toman decisiones comerciales
7. el inicio del canal se fija y todos los parámetros básicos se controlan posteriormente (algo así como el control de calidad)
P.D.: Los tipos de Hearst: ¿es más de 0,5 o menos de 0,5? Hmmm, en general 0,5 no es un buen valor para la toma de decisiones. Sin embargo, el ruido.
En general asumí que "movimiento" significaba seguir un canal, pero no estaban dibujados, así que tuve que ir a por un poco de provocación :). El otro propósito era demostrar la subjetividad de la percepción de la imagen. En cuanto a Hearst, en mi realización de operaciones por canales de regresión lineal recogí estadísticas (unos 5,5 años) por varios indicadores (unos 40 como resultado), incluyendo Hearst (aunque los métodos de cálculo pueden no coincidir). Entre este cúmulo de indicadores no hay ninguno que permita juzgar con mayor o menor seguridad si el canal sobrevivirá o se romperá.
Y en tu ejemplo no hay dependencia del valor de Hearst después de todo. Es cierto, según he entendido se centra en su dinámica.
Por cierto, esta imagen puede interpretarse de diferentes maneras. En primer lugar, a partir de mi experiencia llegué a la conclusión de que la aparición de un nuevo canal de la misma dirección pero menos empinado puede considerarse como una especie de patrón. Por regla general, significa el fin de una tendencia pronto. En segundo lugar, no es más que un efecto conocido de una ruptura débil antes de una corrección :)
Por cierto, esta imagen puede interpretarse de diferentes maneras. En primer lugar, a partir de mi experiencia llegué a la conclusión de que la aparición de un nuevo canal de la misma dirección pero menos empinado puede considerarse como una especie de patrón. Por regla general, significa el fin de una tendencia pronto. En segundo lugar, no es más que un efecto conocido de una ruptura débil antes de una corrección :)
Elegí a propósito una zona difícil que tiene una inversión bastante pronunciada. Deliberadamente no reduje el punto ciego, como si "quitara las turbulencias de la popa" y me alejé deliberadamente de la cabecera. ¿Por qué lo hice? Ahora volvamos a mirar de forma realmente objetiva:
Long Channel, la "tendencia" tiene un valor Hurst de 0,3. ¿Sobrevivió? - No, no lo ha hecho, es un hecho médico. El canal pequeño tiene un valor de 0,6. Sobrevivió - no, no lo hizo. ¿Y por qué? Precisamente por la sencilla razón de que se ha iniciado un retroceso. En la estructura actual, antes de la línea vertical roja, no hay ningún movimiento nuevo, fíjate bien (he elegido ese momento a propósito, ningún LR lo mostrará en la dirección correcta). ¡¡¡¡En otras palabras, al comienzo de la inversión, simplemente no hay canales de regresión lineal de larga duración todavía y simplemente no los habrá durante un tiempo!!!! Eso es obvio si estás construyendo un canal LR y no una parábola u otra cosa. Y no lo habrá hasta que nazca un nuevo movimiento, un nuevo canal. Otra cosa es que todavía no podamos decir con un 100% de certeza de qué se trata, de un retroceso o de un movimiento lateral o de otra cosa. Pero Hearst apuntará en la dirección correcta durante algún tiempo y dirá con seguridad que no vale la pena orientarse hacia el canal largo.
Y ahora vamos a "vivir" un poco más con el eurusd y a medir el Hurst. Fijemos el inicio del antiguo canal largo y calculemos los nuevos valores de Hearst en 100 cuentas, justo donde se produce la salida fuera del antiguo canal largo.
Cálculo antiguo:
Nuevo cálculo. Se añaden otras 100 muestras nuevas a la muestra. Observa la forma general de la curva. Es justo hasta el punto de la estabilidad de Hearst (la transición a través de 0,5 se ha mantenido aproximadamente en el lugar anterior considerando las nuevas 100 muestras), sigue mostrando que los canales largos son indeseables.
Y aquí están los nuevos canales, actualmente estables, con los recuentos 427 y 485 según la nueva medición (máximos de Hearst):
No olvides que esto es (H+L)/2.
Puede buscar más:
Se utiliza el análisis dinámico, pero no como se describe. Es un poco más complicado que eso.
Por lo visto, no tengo tantos conocimientos técnicos y no sé lo que es el voladizo o el solapamiento. O mejor dicho, no conozco a los dos. Y lo que tengo, apenas creo que sea una corrección (he dado una foto del lugar de cálculo).
Pero no importa, si no te gusta Hirst, no lo uses, perdón por tomarme el tiempo. :o(
Pero al menos comparte tus logros en la detección de tendencias.