una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 244
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Si una diferencia tan notable en los resultados de las imágenes anteriores sólo puede explicarse por las "predilecciones de la dirección de la empresa de corretaje", ¡entonces podríamos atribuir todo lo demás a lo mismo tras un verdadero fracaso comercial! Por ejemplo, los brokers villanos han cambiado la metodología de filtrado o simplemente han cambiado de proveedor de datos de streaming por razones objetivas. Por supuesto, tampoco puedo garantizar nada, sólo doy mi opinión... ¿Qué pasa si consigues encontrar algo, que será lo mismo para las cotizaciones de cualquier corredor (por supuesto dentro de unos límites razonables y comprensibles, pero ciertamente no como en las imágenes de arriba)? Bueno, aquí puedo dar un ejemplo. Si tomamos varios corredores, cuyos servidores tienen el mismo tiempo de servidor, entonces es un hecho absolutamente conocido que los precios de las barras O-H-L-C del período D1 diferirán por un valor insignificante. Y todos los cálculos realizados con estos datos tendrán también resultados similares, cuya diferencia sólo puede explicarse realmente por el "sesgo de gestión". Es decir, una vez que se ha calculado el sistema en un corredor, se puede trabajar sin recalcular en otro corredor con aproximadamente los mismos resultados. Probablemente habrá más consistencia en esto que en la estabilidad del MF del corredor elegido...
Sí, la coincidencia no es mala. Eso es bueno.
Y con respecto a la diferencia de datos de diferentes corredores me gustaría decir mi IMHO. :-)
1. Si la estrategia depende de un proveedor de cotizaciones, es mejor abandonarla. Al mismo tiempo, los datos pueden ser realmente diferentes y esto debe ser tenido en cuenta por el programa de comercio. Por lo tanto, si una estrategia funciona de forma diferente en distintos flujos de datos y en ambos casos con éxito, entonces se trata de una verdadera estrategia y de la solidez necesaria.
2. La diferencia en los resultados de las construcciones kagi y renko en los datos de dos corredores diferentes puede tener razones muy distintas. Sergey, ¿estás seguro de que no hay lagunas y vacíos asociados en los datos de tu corredor?
Si existen, los zigzags diferirán no sólo en su forma, sino también en su estructura estadística. Y esto afectará inevitablemente a la volatilidad H.
3. Nadie ha dicho nada sobre esto hasta ahora, y es importante. La construcción Renko no tiene la unicidad que es bastante inherente al kagi. Como resultado, para un valor de parámetro H=10, por ejemplo, se pueden realizar 10 construcciones renko. Y serán diferentes entre sí. No he visto nada sobre esto en Pastuhov, pero no entiendo todos los detalles allí, tal vez me perdí algo. O tal vez eso es lo que le queda en la manga. Esta ambigüedad no cambia la validez de los teoremas que demostró, pero introduce otro grado de libertad y debería estudiarse al menos en cierta medida antes de sacar conclusiones sobre la idoneidad del renko para el trading. Si tengo tiempo publicaré mis resultados hoy también.
4. solandr, entiendo tu preocupación de que Neutron haya entrado en una pendiente resbaladiza. :-)
Sin embargo, creo que su preocupación es infundada. Todos estamos aquí en busca de razones y conocimientos, no de esquemas de ajuste de parámetros. Por eso esta discusión tiene una forma tan cuasi-científica, tan desagradable para muchos. Participa de forma constructiva. El ejemplo que has puesto con los diarios es obvio: cualquier integración de ticks en una barra borra las diferencias. Y cuanto más grande sea el intervalo de la barra. Las diferencias, por cierto, son las mismas, pero en relación con el tamaño de la barra son insignificantes.
La volatilidad H, que introdujo Pastukhov, es una característica no trivial del mercado. Y si realmente es una característica fundamental, como afirma el autor, debería ser ligeramente sensible a los cambios del proveedor de la cotización y suficientemente estable en intervalos de tiempo largos. Esto es lo que intentamos averiguar: ¿es cierto? ¿No le interesa la respuesta a esta pregunta?
Por supuesto que sí. Por eso intento participar en la discusión sólo de forma constructiva, expresando algunas de mis dudas, inspiradas en algunas de mis experiencias en el trading y en la escritura de expertos. Y muchos otros foristas, que no participan en la discusión pero que, sin embargo, reciben información útil, también están interesados en la respuesta a esta pregunta. De hecho, todo el mundo lleva mucho tiempo esperando unos resultados previsibles de las pruebas de demostración en línea. Espero que no estén muy lejos.
P.D.: Probablemente será un acontecimiento muy inusual: el hecho de que la información de la tesis abierta sea suficiente para crear algo factible y no sólo en MathCad. Es que conozco lo suficiente, por mi experiencia personal, lo que es una tesis doctoral y, por tanto, no me hago grandes ilusiones sobre la tesis que nos ocupa. ¡La tarea principal de una tesis, que debe cumplirse necesariamente, es cumplir con los requisitos formales de la VAK y SOLO la SEGUNDA cosa es la posibilidad de utilizar realmente (prácticamente) los resultados obtenidos en ella! En la WAC (y en primer lugar en el Consejo Académico) nadie te exigirá ninguna prueba de la idea en la vida real. Hay más que suficiente de la simulación numérica, que es la principal prueba de la posibilidad de uso práctico de los resultados de la tesis en la práctica.
Aunque es posible que sea demasiado escéptico al respecto. Bueno, usted podrá demostrarlo. Más aún cuando todo se perfila con bastante éxito en el momento actual.
Por lo que he adivinado, estamos hablando de comparar dos valores de diferentes dimensiones (puntos y ticks, respectivamente), pero no se pueden comparar así... ¿o es que no estoy seguro de lo que quiere decir?
Sergey, tal vez, no entiendo algo, pero comparar metros con metros o minutos con minutos difícilmente será interesante, si no es para tener en cuenta comparaciones absolutamente simples. Por ejemplo, "llegar 15 minutos tarde es menos que llegar 30 minutos tarde". Normalmente la gente hace comparaciones, incluso buscando patrones entre métricas que son diferentes en sus magnitudes.
a Solandr
Sencillamente, conozco bastante bien por mi experiencia personal lo que es la defensa de la tesis doctoral y por tanto no me hago grandes ilusiones sobre la tesis discutida.
Comparto su punto de vista y no me hago ilusiones sobre la tesis que se discute. La opinión es puramente personal y se forma a partir de los resultados de la lectura.
No puedo decir nada sobre Alexey Denisov y los plazos de Fibonacci que utiliza, porque no estoy familiarizado con él ni con su método. Si le interesa saber si habrá un retroceso de la libra hasta el nivel de 1,99, creo que lo habrá. )Espero una marca mucho más alta, posiblemente incluso por encima de 2.1000. Hay que mirar y contar...(.
Las señales están probablemente aquí http://awakening1.narod.ru/foto.htm : )))
y jeroglíficos, sí, muy posible...
Sólo estoy "al principio de mi viaje" y muchas cosas aún no están claras para mí, pero confío en que los movimientos (las tendencias) se pueden "calcular" y predecir con un 99% de probabilidad sobre 100. Y cuanto más me "sumerjo en el análisis", más aumenta mi confianza en este hecho :)))
No hay casualidades en el mercado, ¡TODOS los movimientos son lógicos!
Para redactar una estrategia que realmente funcione, hay que entender todos los detalles, sin olvidar los fundamentos. Los principios inherentes a mi estrategia, que "entiendo y aplico a mano", son muy difíciles de explicar a un programador con palabras. Ya tengo experiencia con esto, así que probablemente sea más rápido aprender el lenguaje de programación por ti mismo :))).
En cuanto a los niveles de parada, no es tan sencillo... En mi opinión, no se puede utilizar el mismo patrón para todos los pares de divisas, además, estoy seguro de que para los diferentes marcos de tiempo la "escala de pérdida de la parada" debe ser diferente.
Para ser honesto, no veo el punto en él ahora... :)
:о)))
Será divertido ver la carrera "OKA" vs "BMW M6" :-)))
[img]Interbank FX, LLC
A/C No: 4947 Nombre: 2006 3 de febrero, 21:01 (hora local)
Transacciones cerradas:
Ticket Hora de apertura Tipo Lotes Artículo Precio S / L T / P Hora de cierre Comisión R/O Swap Trade P/L
9958 2006/12 00:12 balance Transferencia de #4947-5 14187.60
11400 2006/12/21 13:17 comprar 1.09 usdjpy 118.35 0.00 0.00 2006/12/21 15:29 118.46 0.00 0.00 101.21
11694 2006/12/27 11:18 comprar 0.02 usdjpy 118.66 0.00 0.00 2006/12/28 12:56 118.93 0.00 0.81 4.54
11728 2006/12/27 16:41 comprar 1.31 usdjpy 118.81 0.00 0.00 2006/12/28 15:18 118,92 0,00 53,06 121,17
12454 2007/01/03 15:07 comprar 1,42 usdjpy 119,46 0,00 0,00 2007/01/03 17:40 119,61 0,00 0,00 178,07
12915 2007/01/09 14:21 comprar 2.07 usdjpy 119.49 0.00 0.00 2007/01/10 15:22 119.74 0.00 27.95 432.18
14146 2007/01/17 14:51 comprar 2.03 gbpusd 1.9696 0.0000 0.0000 2007/01/17 15:32 1.9706 0.00 0.00 203.00
14429 2007/01/18 14:35 comprar 2.02 eurusd 1.2959 0.0000 0.0000 2007/01/18 19:49 1.2961 0.00 0.00 40.40
14872 2007/01/23 17:47 vender 2.04 eurusd 1.3017 0.0000 0.0000 2007/01/24 08:05 1.3004 0.00 16.42 265.20
14932 2007/01/24 11:12 compra 1.02 usdchf 1.2476 0.0000 0.0000 2007/01/24 15:45 1.2486 0.00 0.00 81.69
16028 2007/01/30 09:14 compra 0.97 eurusd 1.2957 0.0000 0.0000 2007/01/31 05:21 1.2961 0.00 -8.49 38.80
16201 2007/01/31 06:24 buy 1.91 eurusd 1.2962 0.0000 0.0000 2007/01/31 06:34 1.2964 0,00 0,00 38,20
15119 2007/01/25 18:44 comprar 1,40 eurusd 1,2966 0,0000 0,0000 2007/01/31 15:06 1,2975 0,00 -49,00 126,00
16329 2007/01/31 15:19 comprar 1,92 gbpusd 1.9554 0.0000 0.0000 2007/01/31 15:22 1.9561 0.00 0.00 134.40
16370 2007/01/31 15:30 sell 1.92 usdchf 1.2471 0.0000 0.0000 2007/01/31 15:44 1.2460 0.00 0.00 169.50
16659 2007/02/01 07:56 vender 1.92 gbpusd 1.9654 0.0000 0.0000 2007/02/01 08:00 1.9641 0.00 0.00 249.60
0.00 40.74 2183.96
Depósito/retirada: 13020.02 Línea de crédito: 0.00 Operación cerrada P/L: 2224,70
Operaciones abiertas:
Ticket Hora abierta Tipo Lotes Artículo Precio S/L T/P Comisión R/O Swap Operación P/L
16481 2007/01/31 15:58 vender 1,92 gbpusd 1.9578 0.0000 0.0000 1.9675 0.00 30.24 -1862.40
0.00 30.24 -1862.40
P/L flotante: -1832.16
Órdenes de trabajo:
Billete Tiempo abierto Tipo Lotes Artículo Precio S / L T / P Precio de mercado
Sin transacciones
Resumen de A/C:
P/L cerrado: 2224.70 P/L flotante: -1832.16
Depósito/retirada: 13020.02 Total de la línea de crédito: 0.00
Saldo: 15244.72 Capital: 13412.56
Margen requerido: 1920.00 Margen disponible: 11492.56
[/img]
Me interesa especialmente la operación abierta... ¿tiene potencial de realización positiva, por supuesto, dentro de la teoría?...
siempre gracias...
SarkeeV no te ofendas, pero no puedo decirte si estas operaciones encajan en la teoría de la onda de Elliot o no. Para dar una respuesta inequívoca, hay que analizar y llegar al fondo del asunto.
Por desgracia, sólo me ocupo de Forex en mi tiempo libre, que tengo muy poco.
Mi trabajo ocupa la mayor parte de mi tiempo. Muy a mi pesar, no tiene nada que ver con el mercado de divisas.
P.D. Tengo una pregunta: ¿es gsb tu apodo? Hace un par de días recibí un correo electrónico de San Petersburgo.
Si es de tu parte, la oferta es MUY INTERESANTE, pero no podré participar físicamente.
Si no es así, lo siento y no te ofendas, significa que me he equivocado de dirección :)
:о)))
grasn será divertido ver la carrera "OKA" contra "BMW" :-))
Así que también se puede poner un motor de Messerschmitt en el "OKA". :о) Era sólo una broma honesta, sin alusiones, más que una afirmación fanática de cualquier dirección (estoy lejos del fanatismo por naturaleza). Además, no tengo la teoría de las ondas de Elliott y no exactamente en su totalidad. Sólo un modelo básico truncado con condiciones de contorno (reglas y condiciones tomadas del programa winwave32) más mi propia investigación en esta dirección (sólo imagino las ondas de Elliott en forma de señales con el posterior DSP). La propia onda, que se propaga por un canal "fiable", tiene una estructura fractal heredada de la fuente. Bueno, hay algo más interesante...
Además, el cálculo de la previsión ya lleva entre 3 y 7 horas, dependiendo de la estructura específica de la propia serie. Y esto es bastante...
Y estos son mis resultados de los cálculos de rendimiento de kagi y renko para el EURUSD, todos los ticks 2006 y la serie de Wiener de 2200000 ticks que presentaste antes. En comparación.
En el caso de kagi, se puede ver la diferencia entre la estructura estadística de las construcciones de garrapatas reales y las del modelo.
Para el renko esta diferencia es, si no problemática, no tan significativa. Sin embargo, sólo para renko es posible arbitrar en H bastante grande. En H=49 y 46 es posible ganar incluso en un proceso aleatorio. :-)))
Creo, que esa sacudida de rentabilidad para Renko es causada por esa ambigüedad de construcciones, sobre la que escribí en el post anterior. Como confirmación, doy los datos de la volatilidad H para 20 variantes de construcciones reneko en H=20 para el euro y los ticks del modelo.
Se puede ver que para los ticks del modelo la volatilidad H no es muy diferente para las distintas variantes. Para varios de ellos se encuentra exactamente en el 2. No se puede decir lo mismo de las garrapatas reales. La diferencia es significativa en este caso. Dependiendo del método de construcción es posible obtener tanto una variante de no arbitraje Hvol=2, como una diferencia significativa de 2, es decir, la posibilidad de obtener beneficios.
Pero la serie de precios es la misma. ¿Existe entonces una oportunidad de arbitraje o no?
¿Me pregunto si alguien puede responder a esta pregunta?
Tú, Yura, ten cuidado con tus bromas. Seguro que habrá referencias a esta broma tuya como prueba de la posibilidad de construir una TS milagrosa que gane en cualquier condición e incluso, en un proceso aleatorio. En cuanto a la posibilidad de arbitraje en las grandes H, yo tendría mucho cuidado en este caso. Después de todo, la falta de estadísticas puede presentar alguna sorpresa.
He dividido un número de mis ticks de EURUSD del último año en dos trozos iguales y he estimado la estabilidad del beneficio total en puntos, a un punto de diferencia, en función de H:
Me llaman la atención dos islas de estabilidad para la construcción de renko en la zona de 15 y 33 puntos de ruptura de renko. Desde el principio de mi trabajo con las particiones reneko me pregunté sobre la dependencia de los rendimientos del punto de partida, la incertidumbre que mencionas, y obtuve resultados tranquilizadores:
Cabe destacar la escasa sensibilidad del método de reparto de Renco a las condiciones iniciales. Probablemente por esta razón, Pastukhov no prestó ninguna atención a este punto en su obra. Creo que esta es la respuesta a tu pregunta:
Si eres optimista, puedo decir que hay una oportunidad de arbitraje. Y no es un hecho que el EURUSD sea el par óptimo para ello.