una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 31
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Hay valores de Nivel de Riesgo Up y Dn en la leyenda de su gráfico. Su significado está generalmente claro por sus nombres.
Pero es sólo en general. Y no puedes entender muchas cosas en particular. :-)
Si son estimaciones de la probabilidad de que el mercado suba o baje, entonces su suma debe ser igual a 1.
Si se trata de estimaciones de probabilidad de algunos niveles hacia arriba y hacia abajo, entonces parece diferente. :-)
¿Podría explicar cómo de hecho y, si es posible, en qué se basa el cálculo cuantitativo?
Gracias de antemano.
Esta información es de depuración y muestra la cifra final en términos porcentuales, que indica cuántos lotes del máximo posible especificado participarán en la negociación, si la señal de entrada se genera en la barra actual o en el momento de abrir la siguiente. Escribí que mi Asesor Experto está trabajando en modo de depuración. Creo que habría probado todo hace tiempo, pero ahora tengo que imprimir mucha información intermedia que naturalmente ralentiza el Asesor Experto.
También hay un número de barras allí, es la barra inicial a partir de la cual se determinó la última tendencia a medio plazo. En otras palabras, es el inicio del canal de tendencia a medio plazo.
Buena suerte y felices tendencias.
Has dado una buena prueba de que iStdDev() es equivalente a STANDOTCLONP().
Pero mi pregunta no era sobre eso ;-)
...
Pero aquí las columnas I y K contienen resultados muy diferentes.
IMHO hay un problema de terminología en el artículo, porque iStdDev obviamente no utiliza la aproximación muwng, mientras que esta función (iMA) en StdDev.mq4 se utiliza para otros fines ;-)
Es decir, iStdDev NO es una medida de la dispersión de los datos en torno a la media móvil de esos datos, es RMS en la terminología estándar de la teoría de la probabilidad.
Gracias.
Z.I.: ¡Buena pintura la que tienes, no muy diferente a la común! ;-)
Ahora lo entiendo. Sí, tienes razón, es un poco diferente. Pero Vladislav se refería a utilizar esta función (StdDev) en toda la muestra del canal, es decir, el periodo de promediación es igual al número de barras incluidas en el canal. Y eso es lo que sugerí en el artículo para utilizarlo. Esta función muestra la dispersión de los datos en el pasado a partir del valor de muving sobre N barras (dibujar una línea horizontal) en las mismas N barras. En cuanto a la terminología, miraré con más precisión.
De todas formas, si hubieras adjuntado la foto habría quedado mucho más claro, sino no nos entendemos :)
Es difícil encontrarle un fallo - se puede interpretar de esta manera y de otra:)
El código también toma un muving en una barra fija y mira el spread de este valor a un array de precios. En general, entiendo tu comentario, pero creo que al 99% de los usuarios no les importa esta diferencia, llámese dispersión del muving o desviación estándar clásica. :)
¿Se refiere al 99% de los usuarios? ;-) Que llevan bolsas sólo después de oír hablar de ...
Estoy de acuerdo con el resto. Ahora nos entendemos :)
¡Gracias por hacer el sorteo por mí! Resultó muy claro.
Desgraciadamente, StdDev sólo cuenta clásicamente en el modo SMA. En otros modos tenemos "variaciones sobre un tema determinado".
Y en mi primera pregunta me refería, efectivamente, a la recta horizontal como la aproximación más sencilla.
Vladislav, ¿quizás lo has probado al principio de tus desarrollos de sistemas de trading?
Gracias de antemano.
Gracias de antemano.
La cuestión es que necesito saber hasta qué punto esta aproximación describe el movimiento actual del mercado. Y para ello necesito estimar la dispersión en torno al valor aproximado. También se denomina desviación estándar del error.
Buena suerte y felices tendencias.
Sigo sin entender la aplicación del coeficiente de Herst.
La fórmula del coeficiente tiene MathLog(nHrst*0,5) en su denominador;
entendí que nHerst es un periodo para el que se calcula el coeficiente.
Pero si cambiamos de periodo, digamos, de M30 a M5, digamos que el periodo se cambiará 6 veces al día y, en consecuencia, el coeficiente nHerst también se cambiará.
Este no debería ser el caso, ya que de lo contrario el uso de este coeficiente es simplemente irracional. ¿Quizás por periodo se entienda tiempo?
Gracias por su respuesta -Alexander.
Buena suerte y buenas tendencias.
Gracias por su respuesta. ¿Podría explicar lo siguiente?
Se utilizan varios intervalos de confianza: 90%, 95%, 99%, etc. Para cada uno de ellos se define la amplitud del canal entre paréntesis. Sin embargo, este ajuste depende del tipo de función de densidad de probabilidad. ¿Implica que se utiliza una distribución normal?
También. La RMS de una muestra también es una variable aleatoria. ¿Utilizas el valor calculado directamente o tienes en cuenta su varianza de alguna manera?
Gracias de antemano.
PS.
Por cierto, tengo que unirme a ANG3110 en una pregunta sobre el índice de Hearst.
Si, como escribiste una vez, la pendiente (S) debe calcularse utilizando la matriz de errores (es decir, la diferencia del precio y su proyección dada por la regresión), entonces el rango (R) debe calcularse utilizando esta matriz de errores. Al mismo tiempo, la última variante de script para el cálculo del canal de regresión y el índice de Hurst, que solandr señaló como correcta, utiliza la matriz de error para el cálculo del calambre, y la dispersión se calcula como la diferencia entre el Alto y el Bajo en la muestra. ¿Dónde está la justicia, buena gente? :-)
nHrst es el número de artículos de la muestra para los que se calcula el indicador. Si eso es lo que quería decir, es correcto.
No sé si es apropiado utilizar el indicador de Hurst, pero ciertamente hay cierta inconsistencia en sus cálculos. Las series temporales que tenemos en cualquier t/f son barras, cada una de las cuales tiene todo un rango de valores. El Hearst se calcula mediante una serie temporal, que es una simple secuencia de números. Se puede utilizar Cierre, Máximo o Mínimo. O puede tomar un valor arbitrario entre Alto y Bajo para cada barra. En general, obtendrá diferentes valores como resultado.
La única esperanza es que para muestras suficientemente grandes estos valores converjan. Sin embargo, cuando se pasa a un t/f más alto el rango Alto-Bajo aumenta, y el número de elementos en la muestra disminuye, y de forma significativa. Por lo tanto, la fiabilidad del resultado disminuye considerablemente.
IMHO
corrió el código procesado de solandr a través de la historia en varias monedas por la impresión- la relación está dentro de 0,2 ~ 0,4 ¿Es correcto?
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21:27:47 2006.06.01 17:59 xxx EURUSD,H1: HURST[0.3102]
21:28:50 2004.01.05 00 00:00 xxx USDCHF,H1: HURST[0.1666]
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21:29:06 2006.06.01 18:59 xxx USDCHF,H1: HURST[0.3029]
y otras monedas igual