una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 36
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Что же касается расчета показателя Херста, то мне совершенно непонятно Ваше нежелание высказаться по этому вопросу.
Так уже не раз говорил, что после идентификации выборки расчитываю показатель Херста для выбранного канала для того, чтобы сделать заключение о способе его (канала) участия в прогнозе.
Vladislav,
Debes estar bromeando, repitiendo lo que ya has dicho más de una vez.
Pero si no es así y me equivoqué, entonces repetiré por tercera vez la pregunta en torno a la cual se desarrolla la discusión.
solandr, al calcular el índice de Hurst, utiliza las escalas de errores de aproximación y cuenta el diferencial como precios altos - bajos (y no errores). ¿Es correcto?
Ahorro de tiempo. ¿Sólo sí o no?
Buena suerte.
Vladislav 02.06.06 20:12
Yuri, estás absolutamente irritado por nada. Realmente no he entendido su pregunta. Te respondo tal y como me has preguntado: para el problema que quieres resolver, ese es exactamente el presupuesto que necesitas.
Buena suerte y buena suerte con las tendencias.
Un punto interesante. Y no es comprensible para mí puramente psicológico :) Hace 5 minutos hice una prueba en forma analítica, que confirmó mi sospecha :
1) Tengamos una serie aleatoria Xi, donde Xi = Close[i]-Close[i+1].
La varianza de esta serie es Dx=X^2-X^2
2) Un canal de regresión lineal que aproxima la serie mediante la fórmula Yi=A*Xi+B, de forma que los puntos de la línea en barras adyacentes difieren en delta_t.
Entonces podemos escribir que Xi=Mi+ delta_t, es decir, tenemos una nueva serie aleatoria Mi de las diferencias entre Close[i] y las líneas de regresión lineal.
La varianza de esta serie Dm=M^2-M^2
3) La transformación demuestra que Dx es idénticamente igual a Dm.
Esto demuestra una vez más que el cálculo del índice de Hurst utilizado en el archivo Excel coincide con el cálculo que utiliza Vladislav. Sólo que ¿por qué no lo dijo de una vez, para no preguntar en círculos? O era demasiado vago para explicarlo, o se le ocurrió de forma puramente empírica...
Tales trucos en nuestra ciudad :)
He descargado el archivo y he visto el esquema de cálculo. Ahora tengo que digerirlo.
El archivo está aquí - https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/Hurst2.zip
El hecho de que la pendiente y la dispersión calculadas con respecto al error (es decir, con respecto al canal de regresión lineal) conduzcan a H<0,5 es muy comprensible.
Como escribí anteriormente, la transformación y=a*x+b significa una rotación del sistema de coordenadas en la que la línea de regresión se convierte en el nuevo eje Oh. Este nuevo sistema de coordenadas no presenta ninguna tendencia. Sólo quedan las fluctuaciones del mercado en torno al eje temporal. Y como el mercado no está sujeto a la distribución normal, entonces después de eliminar el componente de tendencia, sólo queda un componente antipersistente, que corresponde a H<0,5.
Por cierto, de lo anterior se deduce que sólo tienen sentido 2 de las 4 variantes de cálculo dadas por Rosh: la azul (en la que H se calcula de la forma habitual) y la azul (en la que H se calcula en relación con LR). Los verdes y marrones, en los que el sko se calcula en relación a LR, y el spread es normal, o viceversa, no tienen sentido.
Me pregunto cómo pueden utilizarse para sacar conclusiones sobre el comportamiento del mercado.
La primera. Y aquí hay más del pasado reciente, específicamente decidí comprobar la historia en el lugar donde hay una especie de "inversión" de la tendencia
Pues bien, la probabilidad de un retroceso ha dado sus frutos. Ha subido más de 150 pips.
Sólo hay una cosa que no puedo entender. En el último gráfico Hurst=0,5127 y no hay tendencia.
¿Significa que en ausencia de una tendencia el mercado siempre tiende a la distribución normal
¿o es sólo para este intervalo?