Tema interesante para muchos: las novedades de MetaTrader 4 y MQL4 - grandes cambios en camino - página 56
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Con huecos ya veo, pero ¿cómo ayuda el probador a ver el deslizamiento?
En el probador, para captar el deslizamiento en los datos de los ticks, es necesario establecer un tiempo aproximado de retraso en la transmisión de datos entre el corredor y el cliente (lag). Cada tic tiene su hora de ocurrencia al milisegundo, por ejemplo. En el probador, si el tiempo de colocación de una orden de mercado + lag>el tiempo del siguiente tick, entonces ejecutamos a los precios del nuevo tick. Está claro que la ejecución parcial no se puede simular de esta manera, necesitamos datos de liquidez allí.
Sí, así es.
+ También se puede especificar en el tiempo, es decir, aumentar el desfase en el momento de la publicación de la noticia (mediante un seguimiento previo en el real).
Para captar el deslizamiento en los datos de ticks en el probador, es necesario establecer un desfase de tiempo aproximado entre el corredor y el cliente (lag).
Todo el mundo sabe que el Probador de Estrategias de MetaTrader 5 tiene el modo de retardo aleatorio. Ayuda en MetaTrader 5 → Probador de Estrategias → Configuración?
Retraso arbitrario
El modo de retardo arbitrario está pensado para probar los Asesores Expertos en un entorno casi realista. Desde que se envía una orden hasta que se ejecuta, el precio puede cambiar. Dependiendo de la desviación establecida en la orden, ésta puede ser ejecutada al precio actual (si está dentro de los límites de desviación) o requoting. Probar en este modo le permite programar correctamente el Asesor Experto para manejar tales situaciones.
Se imita un retraso para todas las solicitudes de negociación enviadas desde el terminal (colocación de órdenes, cambio de niveles de parada, etc.). El retraso en la ejecución se implementa según el siguiente principio: se selecciona un número aleatorio de 0 a 9 y el retraso se implementa durante el mismo número de segundos; si el número seleccionado es 9, se selecciona aleatoriamente otro número del mismo rango y se añade al primero. Así, la probabilidad de un retraso de 0 a 8 segundos es del 90%, y la probabilidad de un retraso de 9 a 18 segundos es del 10%.
Todo el mundo sabe que el probador de MetaTrader5 tiene un modo de retardo aleatorio Ayuda en MetaTrader 5 → Probador de estrategias → Ajustes?
Esto sólo es relevante si se puede probar en ticks reales y con matices (ya que el lag a veces cambia con el tiempo).
Creo que la mayoría de la gente es consciente de que el probador de MetaTrader5 tiene un modo de retardo arbitrario Ayuda en MetaTrader 5 → Probador de estrategias → Configuración:
El retraso aleatorio es una herramienta burda. Esta es la única manera de hacer una prueba seria:
Historial indicativo (el robot en el probador sólo lo ve - como en la vida real) + su propio historial personalizado creado para un TS particular (el probador ejecuta en él).
Al crear un historial personalizado, se tiene en cuenta el precio de la hora real (+ ping), la liquidez (Nivel2 y los volúmenes operados por la ST), etc. Y todavía no podemos lograr una coincidencia ideal, aunque es posible acercarse mucho más. Sólo hay sutilezas necesidad de sentir - para probar la realidad de su TS.
P.D. Tenga en cuenta que después de crear una construcción personalizada de este tipo, todavía tiene que aplicarle un filtro. Por lo tanto, dicho historial construido a medida puede tener la forma de M1 HighBid+LowAsk. Es decir, no es necesario (casi siempre) probar mediante un historial de garrapatas o un historial de nivel 2. Sólo debemos crear una historia de ejecución preliminar de esa enorme historia. Y luego el patrón continúa.
El retraso aleatorio es una herramienta burda. Esta es la única manera de hacer una prueba seria:
Historial indicativo (el robot en el probador sólo lo ve - como en la vida real) + su propio historial personalizado creado para un TS particular (el probador ejecuta en él).
Al crear un historial personalizado, se tiene en cuenta el precio de la hora real (+ ping), la liquidez (Nivel2 y los volúmenes operados por la ST), etc. Y todavía no podemos lograr una coincidencia ideal, aunque es posible acercarse mucho más. Sólo hay sutilezas necesidad de sentir - para probar la realidad de su TS.
P.D. Tenga en cuenta que después de crear una construcción personalizada de este tipo, todavía tiene que aplicarle un filtro. Por lo tanto, dicho historial personalizado puede tener la forma de M1 HighBid+LowAsk. Es decir , no es necesario (casi siempre) probar mediante un historial de garrapatas o un historial de nivel 2. Sólo debemos crear una historia de ejecución preliminar de esa enorme historia. Y entonces el patrón seguirá su curso.
¿Supongo que sólo se trata de FOREX?
Porque en los futuros, 1 tick (4 dígitos) = 10 ticks (5 dígitos principalmente) en FOREX.
El retraso aleatorio es una herramienta burda. Esta es la única manera de hacer una prueba seria:
Historial indicativo (el robot en el probador sólo lo ve - como en la vida real) + su propio historial personalizado creado para un TS particular (el probador ejecuta en él).
Al crear un historial personalizado, se tiene en cuenta el precio de la hora real (+ ping), la liquidez (Nivel2 y los volúmenes operados por la ST), etc. Y todavía no podemos lograr una coincidencia ideal, aunque es posible acercarse mucho más. Sólo hay sutilezas necesidad de sentir - para probar la realidad de su TS.
P.D. Tenga en cuenta que después de crear una construcción personalizada de este tipo, todavía tiene que aplicarle un filtro. Por lo tanto, dicho historial personalizado puede tener la forma de M1 HighBid+LowAsk. Es decir, no es necesario (casi siempre) probar mediante un historial de garrapatas o un historial de nivel 2. Sólo debemos crear una historia de ejecución preliminar de esa enorme historia. Y luego el patrón continúa.
Esta es la tarea de un algotrader adecuado, no de un probador. En el MT5-tester no hay datos sobre las peculiaridades de la TS probada y la misma historia de nivel 2 para crear una historia de ejecución para su TS.
Elretraso aleatorio es lo primero que se le ocurre al escribir su probador. Rudo - sí, pero con sentido. A veces esta rugosidad se hace también para los limitadores - Random Reject.
No se trata de una superprecisión, siempre se trata de la media de oro entre precisión y velocidad. Sólo en situaciones muy concretas tiene sentido la delicadeza.
Así que para MT5 la idea de un modo de retraso arbitrario (no he visto la implementación) es bastante adecuada.