Debate sobre la negociación de alta frecuencia en MT5 - página 73
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Alex_Bondar:
Se puede reconocer un patrón a partir de datos incompletos, al igual que se puede reconocer a una persona sólo por la ropa, la cara, la colonia, etc., y se pueden extrapolar los datos que faltan. Ese es el sentido de los patrones, para los predicados del mercado. Pero podemos afirmar con seguridad una serie de cosas divertidas sobre ellos, la primera es que estos patrones son muy simples, los patrones complejos no funcionan, y los simples son como el impulso, la aceleración, la consolidación de los niveles de precios pasados, etc. en combinaciones simples, es decir, TA estándar, este es un subtipo de reconocimiento de patrones. El mercado no "recuerda" los patrones adornados. Resulta que el punto principal es el preprocesamiento primario de las series temporales, comprimiendo la información en una distribución óptima de "estados" a partir de la cual se construyen los patrones y no es un estúpido precio normalizado y no MACs... Este es el segundo punto, el preprocesamiento de la BP antes de su análisis por parte de una neurona es el 99% de todo el trabajo, de hecho la neurona ya no es necesaria si los datos se procesan correctamente, los patrones se vuelven obvios para el cerebro humano, y simplemente se programan, y si el precio normalizado se alimenta a la neurona, o a un wopper, es inútil, los que entienden cómo funcionan las neuronas no esperan milagros de ellas. Se puede jugar a este juego eternamente, la probabilidad de éxito real es desvanecida.
Se promedia un número de estos patrones para un determinado IF, marco temporal, estación del día, etc., y se obtiene uno de referencia, con el que se puede comparar, por ejemplo, la distancia n-dimensional o un producto escalar. Pero es un callejón sin salida de eternos experimentos. La simple normalización no es definitivamente el camino a seguir.
¿Podría aclarar a un principiante cómo determinar la diferencia entre patrones complejos y simples? Estoy algo familiarizado con la teoría y la práctica del reconocimiento de patrones y del habla, me gustaría aclarar si entiendo correctamente de qué estamos hablando aquí, con respecto a los patrones de mercado.
Para empezar, ¿qué criterios cuantitativos analizamos en el contexto de la complejidad de la información? Puede ser la longitud de un vector de series de precios cuantificado por el tiempo, en la forma pura, o filtrado de muchas maneras diferentes. Es lógico que el filtrado minimice el peso de la información. Y luego se compara, como has dicho, con algún vector medio, que también se puede obtener de muchas maneras diferentes. Me interesa el peso informativo aproximado de dicho(s) vector(es) umbral(es).
Por ejemplo, en el reconocimiento del habla, la complejidad estructural puede ser bastante elevada, por lo que queremos correlacionarlas y establecer paralelismos. El reconocimiento de voz, en general, ya está a un nivel aceptable y por qué no aprovechar los desarrollos ya hechos. En mi opinión, hay muchos paralelismos.
Pido disculpas si esto es un poco off-topic.
Por ejemplo, en el reconocimiento del habla, la complejidad estructural puede ser bastante elevada, por lo que hay que correlacionarlas y establecer paralelismos. Puesto que el reconocimiento del habla, en general, ya está a un nivel aceptable y por qué no aprovechar los desarrollos ya hechos. En mi opinión, hay muchos paralelismos.
¿Puede dar algunos enlaces útiles para conocer el estado actual de la técnica en este campo? Sería muy interesante leer buenos artículos (cualificados), preferiblemente de los desarrolladores de dichos sistemas.
¿Podría aclarar a un principiante cómo determinar la diferencia entre patrones complejos y patrones simples? Estoy un poco familiarizado con la teoría y la práctica del reconocimiento de patrones y del habla, me gustaría aclarar si entiendo correctamente de lo que estoy hablando aquí en términos de patrones de mercado.
..........Es subjetivo, yo mismo no he descubierto dónde poner el límite. Pero cuantos menos elementos tenga el patrón, mejor.
Se puede reconocer un patrón a partir de datos incompletos, al igual que se puede reconocer a una persona sólo por la ropa, la cara, la colonia, etc., y se pueden extrapolar los datos que faltan. Ese es el sentido de los patrones, para los predicados del mercado. Pero podemos afirmar con seguridad una serie de cosas divertidas sobre ellos, la primera es que estos patrones son muy simples, los patrones complejos no funcionan, y los simples son como el impulso, la aceleración, la consolidación de los niveles de precios pasados, etc. en combinaciones simples, es decir, TA estándar, este es un subtipo de reconocimiento de patrones. El mercado no "recuerda" los patrones adornados. Resulta que el punto principal es el preprocesamiento primario de las series temporales, comprimiendo la información en una distribución óptima de "estados" a partir de la cual se construyen los patrones y no es un estúpido precio normalizado y no MA... Este es el segundo punto, el preprocesamiento de la BP antes de su análisis por una neurona es el 99% de todo el trabajo, de hecho la neurona ya no es necesaria si los datos se procesan correctamente, los patrones se vuelven obvios para el cerebro humano, y simplemente se programan, y si el precio normalizado se alimenta a la neurona, o a un wopper, es inútil, los que entienden cómo funcionan las neuronas no esperan milagros de ellas. Se puede jugar a este juego eternamente, la probabilidad de éxito real es desvanecida.
sí Alex, pedí cualquier patrón - supongo que también es un patrón de garrapatas - sólo un patrón (si la red neuronal lo detecta, el ojo debería reconocerlo de todos modos)
Sobre el preprocesamiento, la innecesidad de redes neuronales y el reconocimiento ocular, ambos podrían tener razón, pero es deseable acelerar su frecuencia, y procesar al menos varios miles de patrones por segundo, entonces su tándem bien podría reemplazar al Asesor Experto. Y para reproducir el mismo motor que tengo, es suficiente para encontrar un par de entusiastas más - para reemplazar el segundo EA, y como un script de arbitraje el llamado líder EA, invitar a newdigital respetado , sólo quería el algoritmo original - le diré al respecto ...))
Y en cuanto a los méritos, IMHO creo que no es razonable ninguno, los patrones de preprocesamiento calculado porque puede introducir un retraso en la serie de tiempo o, por ejemplo, la distorsión de la información original y, en general, viola la unidad metodológica dentro del procesamiento de datos neuro.
Supongamos que usted hace el 99% de los cálculos, frente a una red neuronal, y ¿qué cobra después, porque el 99% de la responsabilidad recaerá automáticamente en esos cálculos y/o calculadora?
Si hablamos de mejorar la eficiencia introduciendo medidas adicionales de patrones, entonces no hace falta ir más allá del neuromodelo, por ejemplo el motor que yo uso, tiene la capacidad de conectar no una sino muchas redes neuronales entrenadas en patrones de símbolos diferentes, correlacionados, diferentes marcos temporales, o patrones agrupados por sesiones de negociación, días, etc. Y en los ajustes externos de EA puedes activar o desactivar las señales de estas redes neuronales y/o establecer la regla de su suma.
En cuanto al preprocesamiento, la red neuronal innecesaria y el reconocimiento ocular, ambos pueden tener razón, sólo que es deseable acelerar su frecuencia, y procesar al menos varios cientos de miles de patrones por segundo, entonces su tándem bien podría reemplazar al EA. Y para reproducir el mismo motor que tengo, es suficiente para encontrar un par de entusiastas más - para reemplazar el segundo EA, y como un script de arbitraje el llamado líder EA, invitar a newdigital respetado , sólo quería el algoritmo original - le diré al respecto ...))
Y en cuanto a los méritos, IMHO creo que no es razonable ninguno, los patrones de preprocesamiento calculado porque puede introducir un retraso en la serie de tiempo o, por ejemplo, la distorsión de la información original y, en general, viola la unidad metodológica dentro del procesamiento de datos neuro.
Supongamos que se hace el 99% de los cálculos, frente a una red neuronal, ¿y qué se cobra después, porque el 99% de la responsabilidad recaerá automáticamente en esos cálculos o/y en la calculadora?
Si hablamos de mejorar la eficiencia introduciendo medidas adicionales de patrones, entonces no hace falta ir más allá del neuromodelo, por ejemplo el motor que yo uso, tiene la capacidad de conectar no una sino muchas redes neuronales entrenadas en patrones de símbolos diferentes, correlacionados, diferentes marcos temporales, o patrones agrupados por sesiones de negociación, días, etc. Y en los ajustes externos de EA puedes activar o desactivar las señales de estas redes neuronales y/o establecer la regla de su suma.
invitar al respetado newdigital, quería el algoritmo original - se lo diré...)
Tampoco me negué a contar lo de tu algoritmo, a la mayoría de los presentes, excepto a Negoich, les gustaría que contaras)))) Quién sabe, tal vez alguien deje algún comentario útil, por ejemplo no digo que las neuronas no sean necesarias en absoluto, sólo que el preprocesamiento de los vectores de entrada debería hacerse de forma más artística, para limpiarlos, por así decirlo, pensé, basándome en mi propia experiencia de experimentación con neuronas.
¿Y si fracasa al final de todo?
Bueno, si falla, lo pondremos en el punto de mira y lo enviaremos a un entrenamiento avanzado, lo volveremos a entrenar y volveremos a la batalla... algunos robots deben ser tratados de forma más estricta, porque ya se han rebelado, se rebelan. Y por qué, quizás porque los han atiborrado de varias estrategias, algoritmos genéticos y un probador virtual... Bajo estos monstruos de grasa y el terminal puede ralentizar y pueden enfermar, todo tipo de enfermedades malas ... (((
Por cierto, los desarrolladores del motor que utilizo, prometieron en un futuro próximo añadir soporte para los terminales MT5 y la posibilidad de auto-arranque en modo de prueba que permitirá un mucho más fácil y más flexible para poner en práctica la idea de la selección de estrategias eficaces y optimización dinámica descrita en el artículo anterior, a saber:
1. A la hora de elegir la mejor estrategia, podrá variar no con el conjunto de algoritmos compilados, sino con toda la lista de estrategias existentes en el terminal que están contenidas en Asesores Expertos individuales.
La optimización del asesor de estrategias podría realizarse de forma asíncrona en un terminal MT4 o MT5 separado, lo que reduciría la carga del terminal de trading actual, y permitiría utilizar más opciones de optimización y un algoritmo genético más eficiente, como parte de los probadores estándar de MT.
3. Si su ordenador tiene suficientes recursos, puede utilizar la optimización de varios asesores en terminales que funcionan en paralelo, y si no hay suficientes recursos, puede utilizar los servicios en la nube de MT5.
Tampoco me negué a contar lo de tu algoritmo, a la mayoría de los presentes, excepto a Negoich, les gustaría que contaras)))) Quién sabe, tal vez alguien deje comentarios útiles, por ejemplo no digo que las neuronas no sean necesarias en absoluto, sólo que el preprocesamiento de los vectores de entrada debería hacerse de forma más artística, limpiarlos por así decirlo, como me pareció a mí, por mi propia experiencia de experimentar con las neuronas.
Lo siento, pero no soy un profesional en el campo de la IA, por eso no puedo describir el trasfondo teórico en detalle, además no puedo describir los algoritmos en detalle - tal vez si me torturan...((( Pero eso, el aprendizaje neural sobre patrones y predicción, al menos en ese motor, que tengo, funciona y es suficiente para mí. Y el algoritmo de arbitraje, del que prometí hablarles, cuando se implementa con una abstracción irreal, se reduce a la selección del mejor precio y a la combinación de señales ya hechas de los neuro-asesores y aisladas de ellos no tienen ningún sentido.
Bueno, si falla, ponemos en la marca y se envía a mejorar las habilidades - volver a entrenar y volver a la batalla, con los robots deben ser estrictamente ... y luego, algunos tienen una revuelta- en la revuelta. Y por qué, quizás porque los han atiborrado de varias estrategias, algoritmos genéticos y un probador virtual... Bajo estos monstruos de grasa y la terminal puede ralentizar y pueden enfermar, todo tipo de enfermedades malas ... (((
Por cierto, los desarrolladores del motor que utilizo, prometieron en un futuro próximo añadir soporte para los terminales MT5 y la posibilidad de auto-arranque en modo de prueba que permitirá una mucho más fácil y más flexible para poner en práctica la idea de la selección de estrategias eficaces y optimización dinámica descrita en el artículo anterior, a saber:
1. A la hora de elegir la mejor estrategia, podrá variar no con el conjunto de algoritmos compilados, sino con toda la lista de estrategias existentes en el terminal que están contenidas en Asesores Expertos individuales.
La optimización del asesor de estrategias podría realizarse de forma asíncrona en un terminal MT4 o MT5 separado, lo que reduciría la carga del terminal de trading actual, y permitiría utilizar más opciones de optimización y un algoritmo genético más eficiente, como parte de los probadores estándar de MT.
3. Si su ordenador tiene suficientes recursos, puede utilizar la optimización de varios asesores en terminales que funcionan en paralelo, y si no hay suficientes recursos, puede utilizar los servicios en la nube de MT5.
Está bien. ¿Y el propio comercio? Y recuerdo un caso - en un foro extranjero alguien trató de vender un EA por mucho dinero, lo vendió tres veces y el backtesting de los compradores en el tester no coincidió con el trading del mismo periodo - en el tester todo estaba bien, pero en la cuenta de trading - al contrario - había indicadores codificados en barra cerrada, otros en barra abierta, también había precio en alta/baja, y todo a la vez. Pero como no había código fuente y el codificador no era conocido en absoluto (es decir, es difícil creer en su palabra, porque nadie lo conocía) ... los clientes hicieron sus maletas, y compraron billetes de avión, y fueron al vendedor ...
Sólo digo que se pueden colgar aquí algunas muestras o versiones de origen para que la gente tenga una conversación de fondo. A mí no me servirá de nada (no soy codificador), pero es bueno para la gente y la discusión será más divertida. Aunque... es sólo mi opinión.