Debate sobre la negociación de alta frecuencia en MT5 - página 36
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En cuanto al tema de los teóricos y los profesionales que se ha mencionado de pasada, me gustaría añadir que hay una falta de esto en los debates:
abolk:
Lo que se puede esperar de tal o cual algoritmo - también lo sé bien - se han hecho más de cien pedidos. Si hay necesidad, estoy dispuesto a dar a cualquier cliente recomendaciones, consejos y aclaraciones para el desarrollo futuro de su estrategia de negociación.En cuanto al tema de los teóricos y los profesionales que se ha mencionado de pasada, me gustaría añadir que hay una falta de esto en los debates:
abolk lo ha dicho bien desde el punto de vista de un programador. Lo principal es la honestidad, en los negocios es importante.
Tal vez cuando formalice por fin mi sistema de comercio, me dé por aludido. Es poco probable que sea del orden de uno entre cientos. El gráfico del módulo de previsión, ya más de 200 nodos, y el MM en 40 y pico, y eso es sólo el comienzo de la columna vertebral. Todavía no sé si dárselo a mql para que lo implemente, o seguir pensando. Pero los chicos que conozco estiman que serán 5-6k líneas de código y aproximadamente la misma cantidad de dinero en $.
PS: En Laky la previsión en una condición, y MM no está presente en absoluto. Por eso el precio de ese producto es de 10 dólares, por hacerlo. Esto es un plumero. Es incluso increíble que la gente no se dé cuenta de que un EA de 100 dólares es un plomo al 100%.
Pero al programador le da igual, pide una reja de arado y la hace, más exactamente, copia bloques ya hechos.
Tengo una pregunta para los reunidos, ¿quién de vosotros tiene ya experiencia en cambiar el spread con sus limitadores?
Por cierto, las nuevas versiones de MT4 y MT5 tienen ejecución con un solo clic en los gráficos:
Por eso hay deslices incluso en las operaciones de mil dólares en el "mercado más líquido donde se negocian 4 billones al día",
difundir los cambios por sus limitadores y otras maravillas para los crédulos e ingenuos clientes de DC.Por cierto, las nuevas versiones de MT4 y MT5 tienen ejecución con un solo clic en los gráficos:
¿Ya está disponible para probar?
Corríjanme si me equivoco. Los datos de LevelII, no son más que la liquidez potencial de los toros y los osos o algo????
La relación entre el volumen alcista y el volumen bajista, de la copa LevelII es el "esfuerzo del mercado", a grandes rasgos? ¿Como la bolsa de valores o algo así?
mt5 build 770 ya está disponible
Gracias por eso, pero :
1) la pregunta no es para usted
2) Estoy interesado en MT4
Por eso hay deslizamientos incluso en operaciones de mil dólares en "el mercado más líquido donde se negocian 4 billones al día",
Frases como esta gritan que sin voluntad de comprensión, se puede leer al menos 100 veces y no entender nada.
Aunque el FOREX tenga un volumen de negocio diario de 400 billones al día, sus operaciones de mil dólares se resbalarán. Por alguna razón, el concepto de latencia es malinterpretado por algunos.
Imagine que ha visto el precio, ha cerrado los ojos durante 5 segundos y ha pulsado el botón de COMPRA después, con el deseo de comprar al precio que ha visto hace 5 segundos. ¿Habrá un deslizamiento?
Ahora imagine que su robot en un ping cero a un broker a través de MQL4 envía inmediatamente una solicitud de COMPRA cuando ve el precio. ¿Habrá deslizamiento? Voy a responder aquí, lo hará. Porque escribí en mis posts sobre la vida de las garrapatas y la lentitud de todo el ciclo desde el nacimiento de la garrapata hasta que llega su solicitud. Y el más lento en esta cadena será MT4 - cientos de mseg.
E incluso si operas a través de un broker, donde yo opero, poniendo los limitadores de MT4 sin atar de antemano, habrá deslizamientos positivos (si el agregador tiene tiempo), o redirecciones - fallos (si el agregador no tiene tiempo, o rechaza la solicitud por otras razones en el lado del nacimiento del tick).
Digamos que mi corredor tiene una conexión cruzada: el agregador se encuentra en un determinado centro de datos en Nueva York, donde se encuentra la parte técnica principal de todo el spot-FOREX. Ahí es donde la ejecución será mejor: llegarás a tiempo más a menudo. Pero aquí viene LMAX, por ejemplo, cuyos precios resultan ser mejores en algún momento que los demás. El agregador envía su solicitud a LMAX. Esto toma cientos de msegs ya que LMAX tiene servidores en Europa. Esto significa que hay un retraso y la posibilidad de re-jack incluso para el límite que se establece en el agregador de antemano.
Ahora tengamos todos los agregadores LP en conexión cruzada. Si al menos uno de los LPs tiene un LP retardado (como LMAX cuando se negocia desde Nueva York) en su lista_LP, entonces la situación se repetirá como escribí arriba. Pero supongamos que en general en toda la cadena todos están en conexión cruzada. ¿Es posible redirigir su limitador preposicionado? La respuesta es que es posible. Y no se trata de retraso (aunque cada agregador de una cadena se ralentiza uno o dos ms), sino de falta elemental de liquidez incluso para mil dólares, porque junto a tus limitadores puede haber otros limitadores que se coman toda la liquidez de los precios que llegaron momentáneamente antes que tú. Hasta los precios falsos de los LPs y lastlook -el derecho de algunos LPs a cancelar sus ofertas- no garantiza la ejecución a sus precios.
Hay que entender que los precios, tanto en la bolsa como aún más en un dark pool (un agregador de FOREX - mucho más complejo que una bolsa) son indicativos. Probablemente, alguien gritará que todo es súper en las bolsas de valores. Por lo tanto, incluso los algoritmos HFT más simples, poniendo y retirando inmediatamente sus ofertas dentro del spread, crean la apariencia de grandes precios, lo cual es casi irreal para un cliente ordinario de la bolsa - no hay tiempo para operar. Como resultado, verás grandes precios, pero no podrás comerciar con ellos.
No eres el primero ni el último que no podrá comerciar con ellos.
No es usted el primero ni el último que escribe algo así. Y no se puede discutir. El post Confianza y sentido común acaba de ser escrito:
Para no repetirme, es mejor leer todos mis posts.
De hecho, no hay pruebas claras de que todo sea justo y transparente. El reglamento no ofrece esta garantía. La tecnología ECN/STP tampoco. No hay ninguna garantía. Esto en la vida se aplica a casi todos los ámbitos, no sólo al financiero.
Sin embargo, existe el sentido común. Si desarrolla la tecnología ECN/STP para su venta, no será muy rentable, si el desarrollador no proporciona facilidades para cocinar. Ya que el cliente-comprador-agente casi siempre quiere cocinar. Esta es la razón por la que tanto Currenex como Integral disponen de dicha tecnología. Y esta es la razón por la que casi todos los LPs se cocinan.
También escribió que el coste de la creación de dicha tecnología es muy elevado: millones de dólares. Por eso es más fácil para un corredor, en todos los sentidos, comprar una solución ya hecha que crear la suya propia. Su propia solución no se amortizará durante el primer año de trabajo. Sólo tiene sentido crear el suyo propio con grandes planes y perspectivas. Y esto sólo puede lograrse mediante un sistema transparente. Porque hay que ser el mejor, para atraer a los clientes. Y es precisamente un esquema transparente el que tiene el futuro.
Tuve una conversación con F****N que considero la seguridad de mi dinero con ellos más por conocimiento personal. Hasta cierto punto estoy de acuerdo con eso, pero sólo en parte. Es una debilidad de F****N que no hay manera de probar. Sí, la regulación permite una mayor confianza. Pero nunca del todo. Y esta situación no es sólo un problema de F****N, sino de todos en general.
La tecnología ECN/STP reduce el número de esquemas de cocción. Pero no los reduce a cero. Así que sólo hay una opción: confiar, pero basar la confianza en el sentido común. Personalmente, confío en F****N, y hay muchas más razones de las que puedo escribir.
Tome cualquier corredor con el que opere y trate de justificar por sí mismo las razones de su elección. Todos sus argumentos seguirán siendo cuestionables. De nuevo, todo se basará en un indicador subjetivo: la confianza.
P.D. Le recomiendo que utilice en las operaciones múltiplos de 0,1 (10 000). Por mi propia experiencia, la ejecución será mejor. Por ejemplo, 2,34 lotes se ejecutarán peor que 2,3 lotes. Normalmente se ejecutarán 2,3 lotes, mientras que 0,04 lotes permanecerán inactivos. Además, si un corredor no tiene agregación de limitadores de clientes, es mejor utilizar un limitador grande que muchos pequeños. Por ejemplo, mejor un limitador para 100 lotes que 100 limitadores de 1 lote al mismo nivel de precio.
P.P.S. Ningún corredor proporciona al cliente una estimación directa de los limitadores. Y esto es un componente enorme a la hora de analizar la calidad de la ejecución, es decir, se relaciona directamente con las condiciones de negociación. Sería posible evaluar directamente los redireccionamientos si el corredor proporcionara el historial de todas las órdenes de negociación (modificaciones de límites) y al menos el historial de ticks. No he visto ningún historial de pedidos en ninguna parte. Por esta razón, sólo es posible evaluar los redireccionamientos indirectamente a través del tiempo real. El corredor puede mejorar la situación con los reajustes si empieza a hacer un recargo artificial de los precios. Pero los precios empeorarán mientras la ejecución mejora. Por eso es importante la media de oro.
P.P.P.S. Mi dolor de cabeza constante (y el de cualquier corredor de alta tecnología) son las redirecciones. Publicó varias reflexiones sobre cómo tratarlas. Cómo escribir correctamente el TS, para que su lógica no se rompa a causa de las redirecciones. Cómo utilizar el historial de garrapatas e incluso el de nivel 2 para un ajuste adecuado del TS en el optimizador. Y un poco sobre las leyes del mercado. En general, a veces es interesante.