¿Es tan malo Martin? ¿O hay que saber cocinarla? - página 49

 
TheXpert:

OK )) volver a su jugo. Al menos dale a Reshetov su factura de teléfono )) como agradecimiento.

Gracias, Andrei))

¿Qué número lanzar?

 
iModify:

¿A qué número debo llamar?

¿Qué número sin teléfono?
 
TheXpert:
¿Cuál es el número sin el teléfono?
Usted promovió la idea de animar a un hombre, no me importa, sólo pensé que era la mente maestra detrás de esta prueba, sólo en el fondo de su mente ocultando, prueba para usted personalmente.
 
TheXpert:

OK )) volver a su jugo. Al menos dale a Reshetov algo de dinero para su teléfono )) como agradecimiento.

Si Reshetov lo había demostrado, lo sabía antes que Bernoulli).
 
iModify:
Usted promovió la idea de animar al hombre, no me importa, sólo pensé que era la mente maestra detrás de esta prueba, sólo que en el fondo lo oculta, la prueba para usted personalmente.

Ok, sin gundering y con la cabeza fría.

Si lees con atención el artículo, al menos su enunciado, te darás cuenta de que no tiene nada que ver con martin en el mercado. es decir, en absoluto.

Me gustan mucho los rompecabezas y las paradojas en particular. Así que estoy acostumbrado a ahondar y averiguar cosas si algo contradice mis creencias, aunque sólo sea porque destrozar patrones es útil.

La paradoja descrita, como es habitual, describe una situación concreta que nada tiene que ver con el mercado, por lo que no es una prueba de la eficacia de martin.

Lo único que debe regir el tamaño del lote es el riesgo aceptable y la probabilidad de los eventos.

Intentaré no volver a molestar a su empresa.

Si crees que este artículo es una prueba, puedes dar las gracias a Reshetov.

 
zfs:
Si Reshetov lo había demostrado, lo sabía incluso antes que Bernoulli).

Muchos de los pocos lo saben, pero nadie ha sido capaz de demostrarlo matemáticamente en este hilo desde hace más de un año.

He investigado mucho sobre este tema, al parecer en el lugar equivocado. No he acudido a la wikipedia sobre este tema, por desgracia.

 
zfs:
Si Reshetov lo había demostrado, lo sabía incluso antes que Bernoulli).
En los anales :)
 
TheXpert:

Bien, sin gundering y con la cabeza fría.

Si lees con atención el artículo, al menos su enunciado, te darás cuenta de que no tiene nada que ver con martin en el mercado. es decir, en absoluto.

Me gustan mucho los rompecabezas y las paradojas en particular. Así que estoy acostumbrado a profundizar y averiguar cosas si algo contradice mis creencias, aunque sólo sea porque es útil para romper esquemas.

La paradoja descrita, como es habitual, describe una situación concreta que nada tiene que ver con el mercado, por lo que no es una prueba de la eficacia de martin.

Lo único que debe regir el tamaño del lote es el riesgo aceptable y la probabilidad de los eventos.

Intentaré no volver a molestar a su empresa.

Si cree que este artículo es una prueba, puede dar las gracias a Reshetov.

¿Por qué esta situación es irrelevante? La situación es general. Y si estás viendo la probabilidad de los eventos, con un cierto riesgo, y has calculado esa probabilidad, ¿por qué no?

Esta solución parece paradójica porque da la impresión de que en una situación desfavorable se debe bajar la apuesta y disminuir la pérdida, pero en realidad con un número infinito de juegos y una apuesta baja el jugador perdedor terminará definitivamente con cero, mientras que el jugador con una apuesta alta perderá al final.

No puedo hacerlo sin ti, lo siento.

Eres el motor de la construcción en este hilo)).

Hace tiempo que se hicieron todas las pruebas.

Albert Shiryaev (nacido el 12 de octubre de 1934 en Shchelkovo, Óblast de Moscú) es un matemático soviético y ruso, miembro de la Academia de Ciencias de Rusia[1] y director del Departamento de Teoría de la Probabilidad de la Facultad de Mecánica y Matemáticas de la Universidad Estatal de Moscú.Miembro de número de la Academia Europea de Ciencias (1990); Presidente de la Sociedad Rusa de Actuarios (1994); Vicepresidente de la Sociedad Internacional de Matemáticas Financieras (1996); Miembro honorario de la Real Sociedad Británica de Estadística (1985); Miembro del Instituto Internacional de Estadística, del Instituto de Estadística Matemática (EE.UU.), de la OMI; Presidente de la Sociedad Bernoulli de Teoría de la Probabilidad y Estadística Matemática (1987-1989); Presidente de la Sociedad Bernoulli (1989-1991); Miembro del Consejo Editorial de las revistas"Progress in Mathematical Sciences", "Theory of Probability Sus trabajos fundamentales en la teoría espectral no lineal de los procesos estacionarios, los problemas de detección más rápida de objetivos aleatorios, el análisis estadístico secuencial, el filtrado no lineal, el cálculo estocástico de los procesos aleatorios y la teoría de las martingalas; se le atribuye el desarrollo de la investigación matemática financiera rusa.

Fue nombrado Persona del Año por el Instituto Biográfico Americano en 1994.

Profesor emérito de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú (2003).

 
TheXpert:
En los anales :)
Gracias, todavía no he estado allí).
 
iModify:
Todo el mundo allí, dejar sólo los moderadores)). Enfadado significa equivocado).
Razón de la queja: