¿Es tan malo Martin? ¿O hay que saber cocinarla? - página 41
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No dudo de que alguien tenga ya algo en alguna parte, actúo como sé y como me resulta más fácil y rápido. Y desde luego no espero que aparezca algo a escala masiva.
P.D. La "contra" aún no está clara. A juzgar por el gráfico, el rojo es mejor por término medio. Si no fuera tan ruidoso, sería realmente bueno. Estoy seguro de que se puede mejorar.
No, no lo es. Nunca he intentado utilizar este tipo de estrategia, nunca he intentado comprarlo por mi cuenta, nunca he intentado comprarlo por mi cuenta.
No se trata de fondos libres, sino de ampliación de capital, mayorgincole no tiene nada que ver. Coloco un depósito más alto durante las pruebas para ver la curva completa. También uso indicadores de renta variable para la mayor parte de las pruebas, no un probador, es más rápido y más representativo con un gráfico de precios.
Puedo sugerir un contra (prueba inversa). Pero primero deberíamos ponernos de acuerdo en lo que debe entenderse como una prueba y lo que es una contra, para no perder el tiempo, entiendo que la gente ve la función de pérdida exponencial de forma positiva. ¿Qué puede servir de argumento en absoluto? ¿Probando las estrategias clásicas de predicción y comparando el resultado con y sin martin?
Es imposible enumerar todas las estrategias e incluso para una estrategia, todas las combinaciones de parámetros, plazos, para todos los instrumentos y condiciones de negociación. Es poco realista, sobre todo en el caso de Martin, que se tambalea como un electrón. Los oponentes elegirán sólo combinaciones rentables, y quien esté al otro lado de las barricadas, afirmará que el modus operandi está de su lado.
Por ejemplo Eurobucks, MACD 12-13 años, cotizaciones por minutos de Dukas (spread ~0.7p, comisión 5$ por 100 000$), MA rápida va de 0 a 1000 en 5 incrementos, la lenta es 1.5 veces escalada en relación a la rápida(lenta=1.5*velocidad), la señal es 2 veces más rápida que la MA rápida. Meses horizontales, puntos verticales (1 división 10 000), gráfico azul lote estándar escalado en proporción al período MACD para aproximar su equivalencia, rojo - martin clásico con la relación de 2. Ambos no tienen en cuenta la reinversión.
El risul es bastante impresionante.
¿Y qué se puede hacer con ello? Exactamente nada en el contexto general. ¿Aún no ha encontrado una estrategia más sencilla para sus pruebas? Todo lo sencillo hace tiempo que se ha olvidado y sólo se describe en los libros de texto.
Risulka es bastante impresionante.
¿Y qué puede destacar de ello? Exactamente nada en el contexto general. ¿Aún no ha encontrado una estrategia más sencilla para sus pruebas? Todo lo sencillo hace tiempo que se ha olvidado y sólo se describe en los libros de texto.
Tampoco es sencillo ya).
¿Funcionó alguna vez)?
Siempre ha funcionado, así es el universo.
¿Funcionó alguna vez)?
mm-hmm)) Siempre ha funcionado)) Y mañana no lo hizo.
Risulka es bastante impresionante.
¿Y qué puede destacar de ello? Exactamente nada en el contexto general. ¿Aún no ha encontrado una estrategia más sencilla para sus pruebas? Todo lo sencillo hace tiempo que se ha olvidado y sólo se describe en los libros de texto.
Sí, hay pruebas con los escapes patha, di un ejemplo de la combinación más utilizable. Aunque el verdadero problema no es la pendiente de la equidad, sino su volatilidad en todos los grados de libertad (tiempo, parámetros de TS).
Pronto Pottson's promete hacer la primera versión del intérprete de resultados de pruebas múltiples en 3D de acuerdo con mi pedido y será posible comparar las distribuciones de equidad en función del tiempo y de algunos parámetros básicos de la estrategia. No voy a desvelar el algoritmo de beneficios, sólo voy a mostrar las superficies anuales de plusvalías, con diferentes MM. Y todo el mundo sacará una conclusión sobre la "robustez", el riesgo, etc., basándose en la uniformidad de la superficie.
ZZZ sobre la simplicidad/complejidad))
No es necesario utilizar modelos complejos para ello (en cuanto se empiezan a aplicar en el mercado dejan de funcionar).
Cualquier modelo matemático puede estar tan bien diseñado y su uso es 0 en una situación real.
Todo debería ser más sencillo.
Algo así:
El azul es un sistema de tendencia anual con lote estándar, el período va de 1 a 1000, y el carmesí es el mismo sistema pero con martin, como se puede ver la superficie es extremadamente impredecible en todos los grados de libertad. Es decir, una persona razonable no confiará en una suerte tan extrema, aunque no se sumerja por debajo de cero, pero sigue siendo un gran atractivo...
Lo siento, esto es todavía una versión de demostración de lo que quería ver, hay un montón de comentarios, pero en general es fácil de entender lo que se trata.
Algo así:
El azul es un sistema de tendencia anual con lote estándar, el período va de 1 a 1000, y el carmesí es el mismo sistema pero con martin, como se puede ver la superficie es extremadamente impredecible en todos los grados de libertad. Es decir, una persona razonable no confiará en una suerte tan extrema, aunque no se sumerja por debajo de cero, pero sigue siendo un gran atractivo...
Lo siento, esto es todavía una versión de demostración de lo que quería ver, hay un montón de comentarios, pero en general es fácil de entender lo que se trata.