Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3185

[Forester]

fxsaber #:

He comparado la característica "beneficio potencial máximo". No observé diferencias significativas.

¿Es así si lo haces de forma puntual? ¿Y si sigues la tendencia? Compara de retroceso a retroceso.

[mytarmailS]

Forester #:

Cantidad1 - Cantidad2 es más bien volatilidad. Tendencia es si se suman muchos de ellos. En los datos reales, las tendencias son una, en los datos aleatorios (hasta aproximadamente through1), las tendencias son más como valores atípicos aleatorios debido al aumento de la volatilidad. Supongo que tienen una amplitud muchas veces menor que las reales.

UPD: No vi que tienes ~ en lugar de - allí.

Sobre ~. Su rave aproximada significa sólo eso, real bien mezclado, promediado a través de 1.

Miro a una tendencia como un cambio en la media en incrementos relativos a cero.

pero todo es cuestión de gustos, supongo.

par(mar=c(2,2,2,2),mfrow=c(2,1))

mn_trend <- c(rep(-0.5,100),rep(0.5,100))
rn <- rnorm(200)
cbind(rn , mn_trend) |> matplot(t="l", lty=1, col=c(8,2),main="random and mean")

rn_trend <- rn + mn_trend
rn_trend |> cumsum() |> plot(t="l",main = "cumulative sum rn + mn_trend")

[fxsaber]

Forester #:
Это если по-тиково?

Sí.

¿Y si sigues la tendencia? De reversión a reversión comparar.

Comenzó a cambiar el tamaño (dentro de lo razonable para scalping) min. rodilla ZZ y ver la suma de las rodillas.

El símbolo aleatorio tiene tal beneficio potencial más alto que el símbolo original. Es decir, el símbolo aleatorio es potencialmente más rentable.

Si el beneficio potencial fuera menor que el original, podría explicar de alguna manera el fracaso con scalping. Pero aquí se da la situación contraria.

ZЫ En general, si hay interés en tratar de encontrar diferencias entre las dos series, pueden proporcionarlas.

[mytarmailS]

fxsaber #:

Sí.

Bueno, entonces usted debe saber que en el análisis espectral, por ejemplo, con un centenar de armónicos puede describir una serie de 10.000 valores con bastante precisión....

tomar 10.000 valores ---> obtener ---+ lo mismo pero 100 valores.

¡Es absurdo que 100 valores puedan describir la serie original de millones de valores! Parece una herramienta de teóricos pero no de profesionales.

Y tú lo llamas absurdo, raro....

fxsaber #:

Por desgracia, no está claro qué parámetros de entrada de la aleatorización para optimizar.

Todo lo que escribo aquí es puramente mis fantasías, así que mira críticamente....

Usted puede tratar de crear a partir de los mismos armónicos una serie en la que su TS trabajará ...

Los parámetros para el optimizador son una combinación de armónicos,

La función de aptitud es la calidad del rendimiento de la TC en estos datos sintéticos.

[Forester]

fxsaber #:

Un símbolo aleatorio tiene un beneficio potencial tan alto como el símbolo original.

Eso es raro.

Así que pasa la prueba de Monte Carlo. Si hay beneficio en los reales y no en los revueltos.

[fxsaber]

mytarmailS #:

Entonces deberías saber que en el análisis espectral, por ejemplo, cien armónicos pueden describir una serie de 10.000 valores con bastante precisión...

tomar 10.000 valores ---> obtener -+ lo mismo pero 100 valores.

Y lo llamas absurdo, que raro...

Porque no tiene nada que ver con el cvr. mp3 y jpg incluso a bitrates muy bajos son reconocibles por neurona. Pero el alfa en forma de scalping se pierde aunque se mantenga el "bitrate".

[mytarmailS]

fxsaber #:

Porque no tiene nada que ver con cvr. mp3 y jpg son reconocibles por la neurona incluso a un bitrate muy bajo. Pero el alfa en forma de scalping se pierde aunque se conserve el "bitrate".

Todo son números y conversiones, ¿qué quieres decir con que no tiene nada que ver con cvr? son sólo números....

Es como decir que una foto de perros no tiene nada que ver con una foto de gatitos... porque los gatitos no son perros....

¿Y qué es el bitrate?

[fxsaber]

Forester #:

Así que pasa la prueba de Montecarlo. Si los reales son rentables y los mixtos no.

Si este test se considera como una clara señal de diferencia entre series reales y aleatorias - sí, pasa el 100%.

Mi "monte carte" es crear muchos historiales de scalping. Y sobre ellos identificar las vulnerabilidades de TC. Ahora mismo estúpidamente no hay suficiente longitud de históricos para tales comprobaciones. Por eso necesitamos una generación adecuada.

La idea de la generación parecía incluso hermosa, no he visto nada igual. Pero resultó que no es adecuado para mis propósitos.

Pero la prueba de Montecarlo, efectivamente, pasa con nota. Pero esto es un efecto secundario, que tiene poca importancia.

[fxsaber]

mytarmailS #:

Es todo números y conversiones ¿qué quieres decir que no tiene nada que ver con el WRC? es sólo números....

Contéstate a ti mismo qué característica útil se está conservando/perdiendo. He respondido a esa pregunta con mi conversión.

¿Y qué es el bitrate?

Anchura del flujo de información (en el contexto de la red).

[Forester]

fxsaber #:

Comencé a redimensionar (dentro de lo razonable para el scalping) la rodilla min de la ZZ y a observar la suma de las rodillas.

¿Cuál es un rango razonable para scalping? Desde... a?

que tengo en las barras de 0,00200 para EURUSD, algo empieza a ganar. Pero me temo que no es el ajuste que ha descrito anteriormente. Es decir, las mejores variantes en OOS, que se echan a perder simplemente desplazando la ventana para la formación de 2-10% (es decir, 2-10% de las líneas son diferentes, como resultado, los árboles se construyen de manera diferente y OOS es completamente diferente, hasta no rentable).