Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3184

Новый комментарий
mytarmailS #:

Вы знакомы с алгоритмами уменьшения размерности? алгоритмами сжатия?

Да.

Вот вам и ответ на сколько ваша рандомизация хорошо симулирует реальный рыночный процесс..

Да.

А вот вам критерий/фитнес функция для создания правильной симуляции ряда

К сожалению, непонятно, какие входные параметры рандомизации оптимизировать.

fxsaber #:

Есть несколько гипотез.

Сравнил характеристику "максимальная потенциальная прибыль". Не увидел значимых различий.

fxsaber #:

Сравнил характеристику "максимальная потенциальная прибыль". Не увидел значимых различий.

Это если по-тиково? А если тренд ловить? От разворота до разворота сравните.
Forester #:

Amount1 - Amount2 -  это скорее волатильность. Трендовость - это если их много сложить. В реальных данных тренды одни, в рандомизированных (до примерно через1), тренды скорее случаные выбросы за счет повышения волатильности. Предполагаю, что они по амплитуде в разы меньше, чем реальные.

UPD: не разглядел сразу, что там у вас ~ а не -

Про ~. Их приблизительное равество означает только что, реально хорошо перемешали, в среднем через 1.

Я смотрю на тренд как на смещение среднего в приращениях относительно ноля

но это все дело вкуса наверное

par(mar=c(2,2,2,2),mfrow=c(2,1))

mn_trend <- c(rep(-0.5,100),rep(0.5,100))
rn <- rnorm(200)
cbind(rn , mn_trend) |> matplot(t="l", lty=1, col=c(8,2),main="random and mean")

rn_trend <- rn + mn_trend
rn_trend |> cumsum() |> plot(t="l",main = "cumulative sum rn + mn_trend")

Forester #:
Это если по-тиково?

Да.

А если тренд ловить? От разворота до разворота сравните.

Стал менять размеры (в пределах разумного для скальпинга) мин. колена ЗЗ и смотреть сумму колен.

У рандомного символа такая потенциальная прибыль выше, чем у оригинального. Т.е. рандомный символ потенциально более прибыльный.

Если бы потенциальная прибыль была ниже оригинального, то это могло бы хоть как-то объяснить облом со скальпингом. Но тут обратная ситуация.


ЗЫ В общем, если есть интерес попробовать найти различия между двумя рядами, могут их предоставить.

fxsaber #:

Да.

Ну тогда вы должы знать что в спектральном анализе например сотней гармоник можно описить ряд в 10 000 значений с довольно хорошей точностью..

взяли 10 000 значений ---> получили -+ то же но 100 значений

Абсурдно, что 100 значений могут описывать исходный ряд в миллионы значений! Похоже, это инструмент теоретиков, но не практиков.

А вы называете это абсурдом, странно...

fxsaber #:

К сожалению, непонятно, какие входные параметры рандомизации оптимизировать.

Все что я тут напишу это чисто мои фантазии так что смотрите критически...


Можно попробовать создать из тех же гармоник такой ряд, на котором будет работать ваша ТС ..

параметры для оптимизатора  - это комбинация гармоник ,

фитнес функция - качество работы ТС на этих синтетических данных

fxsaber #:

У рандомного символа такая потенциальная прибыль выше, чем у оригинального.

Странно.

Значит тест Монте-Карло пройден получается. Если на реалных есть прибыль, а на перемешанных нет.

mytarmailS #:

Ну тогда вы должы знать что в спектральном анализе например сотней гармоник можно описить ряд в 10 000 значений с довольно хорошей точностью..

взяли 10 000 значений ---> получили -+ то же но 100 значений

А вы называете это абсурдом, странно...

Потому что это никакого отношения не имеет к цВР. mp3 и jpg даже при очень низком битрейте узнаваемы нейронкой. Но вот альфа в виде скальпинга теряется даже при сохранении "битрейта".

fxsaber #:

Потому что это никакого отношения не имеет к цВР. mp3 и jpg даже при очень низком битрейте узнаваемы нейронкой. Но вот альфа в виде скальпинга теряется даже при сохранении "битрейта".

Это все цифры и преобразования что значит это не имеет отношения к  цВР ?  это просто цифры...

Это то же самое что говорить что картинка с собачками не имеет ничего общего с картинкой с котиками.. потому что котики не собачки..

И что таое битрейт?

Forester #:

Значит тест Монте-Карло пройден получается. Если на реалных есть прибыль, а на перемешанных нет.

Если это тест рассматривать, как явный признак отличия реального ряда от рандомизированного - да, на 100% проходит.

Мое "монте-карлить" - это создать много скальпируемых историй. И на них выявить уязвимости ТС. Сейчас тупо не хватает длины истории для таких проверок. Поэтому нужны адекватные генерации.


Задумка генерации показалась даже красивой, не видел подобного. Но оказалось, что для моих целей не подходит.

А вот тест Монте-Карло, действительно, проходит на ура. Но это побочка, мало что значащая.

1...317731783179318031813182318331843185318631873188318931903191...3746
Новый комментарий