Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2099

[Forester]

Vladimir Karputov:

No puedo imprimir las cinco primeras líneas del objeto DataFrame.

Tomo el script de la 'carpeta de datos'\NScripts\Python\copy_rates_from.py' y añado las líneas:

y el método no produce nada:

¿Tal vez debería ser así?
print( rates_frame.head())

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:
¿Qué tal esto?
print( rates_frame.head())

No, creo que es un lío.

[Mikhail Mishanin]

Aleksey Vyazmikin:

Por eso no sabíamos en su momento que los puntos de giro se predicen mal con este método, y que el aprendizaje viene sobre todo de las tendencias....

Para la diversificación es bastante razonable utilizar diferentes estrategias, y MO ayuda a mejorar las estrategias subyacentes, que es lo que sugerí utilizar en el artículo.

Así que no se trata de puntos de giro(

Se trata de un sólido profesor "ideal". Guarda en cada línea de la serie de tiempo Time/OHLC/V también información del futuro, que definitivamente subirá sin un retroceso de %/puntos, y durará tantas barras. Usted puede elegir (dejar que el algoritmo elija) lo que se predice mejor y lo que se entrena mejor. Puede utilizar su propio algoritmo para decidir qué objetivo es mejor y más robusto (con un reentrenamiento/ajuste mínimo).

[Aleksey Vyazmikin]

dr.mr.mom:

No se trata de los puntos de giro, ¿verdad?

Se trata de un sólido profesor "perfecto". Guarda en cada línea de la serie de tiempo Time/OHLC/V también información del futuro, que definitivamente subirá sin retroceso por %/puntos dados, y durará por tantas barras. Usted puede elegir (dejar que el algoritmo elija) lo que se predice mejor y lo que se entrena mejor. Evoluciona hacia un objetivo mejor y más robusto (con un mínimo de reentrenamiento/ajuste).

Hay muchas variantes. No hay ningún objetivo para elegir la mejor variante hipotética.

[Forester]

mytarmailS:

Este es el aspecto del balance

¿Se tiene en cuenta el diferencial?

[Vladimir Perervenko]

mytarmailS:

Estoy estudiando algoritmos de optimización, y un poco de Fourier...

Se me ocurrió lo siguiente: decidí construir un sistema de comercio a partir de 4 sinusoides...

La tarea consiste en encontrar sinusoides (o más bien sus parámetros (amplitud, frecuencia, fase).

Parámetros de las sinusoides I buscadas por el método de simulación de recocido

Gráfico de búsqueda de parámetros (o formación))

Este es el resultado, 4 funciones simples y claras

Operar con las señales de la suma de sinusoides

Este es el aspecto de la balanza

==========================

Así, la idea es interesante en el sentido de que se puede crear cualquier tipo de funciones con armónicos...

Puedes crear nuevos signos, sistemas de comercio, puedes sintetizar cualquier cosa, ¡y es genial!

Lo dudo, pero quizá alguien esté interesado en el código.

Estás contando mal.

sig <- ifelse(res>=0, 1, -1)
library(TTR)
euqity <- function(sig,x){
  sig <- dplyr::lag(sig)%>% na.omit
  dC <- c(NA, diff(x))
  cumsum(sig * tail(dC, length(sig) )
}

La señal debería retroceder 1 compás. Creo que está claro por qué.

Buena suerte

[mytarmailS]

elibrarius:

¿Se tiene en cuenta el diferencial?

No, el objetivo del post es otro, dar un ejemplo práctico de Fourier.

Vladimir Perervenko:

Estás contando mal.

Gracias, lo arreglaré, me estaba precipitando.

[Forester]

mytarmailS:

No, el objetivo del post era otro, introducir a Fourier en un ejemplo práctico.

Es mejor familiarizarse con la realidad que con las gafas de color de rosa)

Resta 0,00005 a cada operación y la curva bajará. En aproximadamente -0,06.

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS:

No, el objetivo del post es otro, introducir Fourier mediante un ejemplo práctico.

escribir un artículo

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS:

Estoy estudiando algoritmos de optimización, y un poco de Fourier...

Se me ocurrió lo siguiente: decidí construir un sistema de comercio a partir de 4 sinusoides...

La tarea consiste en encontrar sinusoides (o más bien sus parámetros (amplitud, frecuencia, fase).

Parámetros de las sinusoides I buscadas por el método de simulación de recocido

Gráfico de búsqueda de parámetros (o formación))

Este es el resultado, 4 funciones sencillas y claras

Operar con las señales de la suma de sinusoides

Este es el aspecto de la balanza

==========================

Así, la idea es interesante en el sentido de que se puede crear cualquier tipo de funciones con armónicos...

Puedes crear nuevos signos, sistemas de comercio, puedes sintetizar lo que quieras, ¡y es genial!

Lo dudo, pero quizá alguien esté interesado en el código.

Muy interesante, gracias por compartirlo. En cuanto resuelva mis tareas actuales intentaré ejecutar el código.