Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2081
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Alguien más tiene alguna idea de cómo hacer esto, es básicamente un grial, por cierto... Con esta tecnología, puedes hacer que cualquier cp sea inteligente y adaptable.
Es el filtrado adaptativo, el filtro Wiener, el filtro Kalman.
La más tonta es tomar Fourier o wavelets, encontrar la frecuencia máxima y usarla para elegir un periodo de barrido.
Con Fourier, se pueden anular las frecuencias no interesantes del espectro, la transformada inversa dará el filtro
Se trata de un filtro adaptativo, un filtro Wiener, un filtro Kalman.
No se trata de un filtrado adaptativo, sino de encontrar la mejor curva de control.
En el filtrado adaptativo no conocemos el futuro, nos ajustamos de forma óptima/adaptativa al proceso actual
Aquí se trata de un problema de síntesis de la mejor función, por lo que podemos mirar hacia el futuro, necesitamos encontrar el mejor control conociendo el futuro
La más tonta es tomar Fourier o wavelets, encontrar la frecuencia máxima y usarla para elegir un período de barrido.
Con Fourier, puedes anular las frecuencias poco interesantes del espectro.
La Fourier es una opción, pero no como un baile de frecuencias, sino como una herramienta para sintetizar una función desconocida... añadiendo diferentes armónicos obtendremos diferentes funciones, quizás resulte ser la correcta, pero el rebasamiento es probablemente escandaloso allí
Pero tal vez haya una manera más fácil.
No se trata de un filtrado adaptativo, sino de encontrar la mejor curva de control.
En el filtrado adaptativo no conocemos el futuro, nos ajustamos de forma óptima/adaptativa al proceso actual
Este es el problema de la síntesis de la mejor función, podemos mirar hacia el futuro y necesitamos encontrar el mejor control conociendo el futuro.
La Fourier es una opción, pero no como un baile de frecuencias, sino como una herramienta para sintetizar una función desconocida... añadiendo diferentes armónicos obtendremos diferentes funciones, quizás consigamos la correcta, pero el rebasamiento es probablemente escandaloso ahí
Pero tal vez haya una manera más fácil.
Kalman es un modelo de señal y perturbación, se supone que conocemos el futuro, pero en el mercado todo es complicado.
Lo más tonto es tomar Fourier o wavelets, encontrar la frecuencia máxima y usarla para seleccionar el periodo del barrido.
¿Por qué cree que la curva de control óptima debe estar en correlación con las frecuencias significativas en el speter?
¿Por qué debería ser periódica la curva del DUT?
¿De dónde vienen estos pensamientos?
El modelo Kalman de señal e interferencia, se supone que conocemos el futuro, pero en el mercado es complicado.
¿Dónde se supone que está?
De todos modos, no respondas a eso, no importa, sólo confía en mí, no es un filtro adaptativo.
No estás pensando lo mismo que yo, así que lo estás viendo desde tu propia perspectiva.
Déjeme mostrarle un ejemplo sencillo...
Tenemos un sistema de trading sobre dos varillas con periodos de 10 y 20, trading por cruces, clásico...
La bolsa es un filtro de paso bajo, el periodo de la bolsa es el parámetro de control
En este caso, el parámetro de control es la constante 10 y 20
el reto: en un segmento de mercado determinado, obtener parámetros de control DINÁMICOS (no una constante) de cada cortadora para que sean óptimos en términos de beneficios
este es el criterio 1
criterio nº 2 : Los parámetros dinámicos obtenidos deben ser similares a una función continua, no a una dispersión caótica de puntos, es decir, se debe introducir el concepto de suavidad de la función.
¿Cómo ve la solución a este problema?
Y serán suficientemente continuos, si la optimización se hace por ventana deslizante (0-100, 1-101....), pero si se optimizan segmentos no intersecantes (0-10, 11-20....), entonces la continuidad desaparecerá, pero se puede añadir suavizando una serie de coeficientes recibidos, por ejemplo con una palma.
En Kalman se establece el modelo de señal y perturbación, se supone que conocemos el futuro, pero en el mercado las cosas se complican
Aquí, para mayor claridad, necesito obtener lo que es ideal (rojo)
Uno puede y debe mirar hacia el futuro, todo lo que necesito es conseguir la curva de control ideal
¿Para qué lo necesitas? Desplazas la ventana de Fourier medio período hacia adelante (mirando hacia delante) y obtienes los parámetros reales.
Y serán lo suficientemente continuos, si la optimización se realiza mediante una ventana deslizante (0-100, 1-101....), pero si se optimizan segmentos no intersecados (0-10, 11-20....) entonces la continuidad desaparecerá, pero se puede añadir suavizando las series de coeficientes obtenidos, por ejemplo con máscara.
Sí, supongo que lo intentaré así...
Pero no debe ser suavizado - incluso la más mínima distorsión de suavizado puede influir en "comercio abierto/no abierto".
¿Lo necesita para un propósito?
Sí
Si se desplaza la ventana de Fourier medio período hacia adelante (mirando hacia delante), se obtienen los parámetros reales.
Para los tontos, ¿podríais decirme más sobre cómo obtener los períodos correctos a partir de los coeficientes de Fourier?