Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3262
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Nadie ha construido nunca un algoritmo exitoso sobre estocásticos y otras bolas curvas.
Esto es muy controvertido. Al menos mis robots lo refutan. Pero hay especificidad allí y alguna adición a "estocásticos y otras bolas curvas".
pero juntos estas estrategias generan beneficios estables
Estoy de acuerdo con eso, así es como funcionan para mí.
Pero sería mejor ponerlo todo en un tema aparte, no corresponde aquí. Y yo también, aún no estoy lo suficientemente maduro para MO, y no hay ningún incentivo, funciona bastante bien como está.
Estoy de acuerdo con eso, así es como funcionan para mí.
Las estrategias pueden ser de lo más antiestéticas, lo único que importa es que el incremento medio del saldo sea superior a cero
generar 100 estrategias condicionales con una media superior a cero
el beneficio de las estrategias individuales es inferior a cero y las propias estrategias tienen un aspecto terrible
pero en conjunto estas estrategias generan beneficios estables
========================================
Así es... replanteándote todo un poco y renunciando a la calidad (una buena TS) puedes pasar a la cantidad y como resultado llegar a la calidad.
=========================================
La única cuestión es cómo seleccionar estrategias con expectativas no nulas.
Todo lo demás tiene solución
¿Por qué entonces la liga de sistemas de trading no funciona muy bien?
tipo de pistas :-)
¿Por qué entonces la liga de los sistemas de comercio no funciona muy bien?
La condición principal no se cumple allí - todos los sistemas deben ser rentables.
¿En qué?)
que una idea generalmente buena (el crecimiento/decrecimiento en grupo de algoritmos típicos como la indicación del mercado y la "deriva" de sus parámetros óptimos) fue asesinada por un optimizador.
y la suma de estrategias o una selección de estrategias no da un plus. "hay barriles de tártaro y miel: no importa cómo los juntes y selecciones, no serán mejores; incluso mezclando los individuales, no puedes separar la miel".
Ahí no se cumple la condición principal: todos los sistemas deben ser rentables.
Creo que esa es exactamente la cuestión.
Sí, puede haber una o dos ovejas pésimas en el rebaño, con una ligera desventaja. Pero no por mucho tiempo, la selección hace su trabajo. Hablo de las mías.
Creo que esa es exactamente la cuestión.
Tienen que ser estadísticamente rentables....
Pueden no ser rentables en el periodo de prueba , pero debido al hecho de que hay muchas estrategias y son estadísticamente rentables, la ley de los grandes números funcionará y el patrimonio total estará en +.